SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5%

График показывает рост $10,000 инвестированных в SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5% закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -2.5%.

SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5%: годовая альфа составляет 1.83%, бета — 0.38, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

• Портфель участвовал в 44.59% снижения S&P 500 Index, но только в 40.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.38 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5% составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5% имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.53
• За 5 лет: 0.89
• За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5% за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5% показал максимальную просадку в 12.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка SGOV 45%, swyfx 45%, Schb 5%, schz 5% составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.