PP
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
PP на 3 мая 2025 г. показал доходность в -2.33% с начала года и доходность в 33.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
PP | -2.14% | 1.40% | 4.28% | 14.13% | 22.39% | 33.53% |
Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -16.47% | -9.15% | -15.16% | -24.56% | 1.41% | 0.49% |
UGL ProShares Ultra Gold | 44.22% | 6.72% | 31.21% | 75.78% | 17.61% | 13.36% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -36.91% | -13.27% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.34% | 30.30% |
BTC-USD Bitcoin | 3.73% | 16.61% | 39.86% | 54.09% | 61.21% | 83.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.55% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.78% | -3.20% | -3.36% | -1.24% | 0.14% | -2.14% | |||||||
2024 | -1.54% | 12.30% | 9.09% | -7.74% | 6.77% | 1.30% | 2.17% | -2.43% | 6.34% | -2.47% | 11.07% | -4.57% | 31.89% |
2023 | 20.72% | -5.33% | 13.22% | 1.27% | 0.80% | 6.22% | 0.03% | -7.15% | -7.90% | 3.66% | 11.14% | 11.31% | 53.91% |
2022 | -10.46% | 2.83% | 5.27% | -13.01% | -7.80% | -8.39% | 9.19% | -9.51% | -10.20% | -2.07% | 3.11% | -7.77% | -41.16% |
2021 | -1.00% | 4.36% | 7.64% | 6.89% | -3.54% | 1.84% | 8.72% | 4.71% | -9.13% | 16.75% | -2.23% | -3.38% | 33.23% |
2020 | 14.01% | -1.57% | -6.27% | 19.29% | 5.42% | 4.23% | 17.64% | 5.32% | -9.28% | 1.00% | 16.90% | 20.88% | 121.15% |
2019 | 3.92% | 2.66% | 8.64% | 9.24% | 13.20% | 17.73% | 0.75% | 10.66% | -6.33% | 3.60% | -2.96% | 0.93% | 78.79% |
2018 | 1.29% | -7.88% | -7.67% | 4.35% | -1.85% | -3.49% | 3.94% | 2.76% | -5.28% | -9.84% | -8.10% | 1.99% | -27.19% |
2017 | 5.68% | 9.95% | -1.82% | 8.14% | 19.97% | 0.51% | 7.23% | 18.69% | -5.45% | 14.10% | 17.43% | 13.40% | 171.99% |
2016 | 1.14% | 10.08% | 0.59% | 0.00% | 3.06% | 13.94% | 5.63% | -4.21% | 0.04% | -3.49% | -5.86% | 7.99% | 30.60% |
2015 | 4.73% | -0.17% | -1.65% | -3.25% | -1.17% | -4.19% | 5.50% | -8.78% | 0.25% | 14.47% | 2.99% | 0.42% | 7.59% |
2014 | 4.63% | -0.86% | -5.33% | 1.36% | 12.34% | 4.78% | -1.98% | 4.75% | -6.66% | -1.21% | 9.78% | -0.92% | 20.66% |
Комиссия
Комиссия PP составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PP составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.97 | -2.53 | 0.66 | -0.79 | -3.44 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.44 | 2.97 | 1.38 | 1.38 | 12.86 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.00 | -1.41 | 0.84 | -0.07 | -1.45 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.26 | 0.15 | 1.02 | 0.24 | -0.97 |
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 7.13 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.63 | 239.52 | 141.73 | 60.35 | 4,678.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.95% | 0.69% | 0.22% | 13.16% | 2.45% | 1.75% | 2.00% | 0.51% | -0.03% | -0.01% | 2.03% | 5.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.75% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PP показал максимальную просадку в 48.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.
Текущая просадка PP составляет 11.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.82% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | 558 | 20 мая 2024 г. | 923 |
-45.43% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 606 | 7 февр. 2013 г. | 609 |
-41.65% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 210 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
-36.87% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 402 | 24 янв. 2015 г. | 416 |
-35.21% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PP составляет 14.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BIL | UGL | ASFYX | TMF | BTC-USD | TQQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.03 | 0.19 | -0.26 | 0.13 | 0.90 | 0.41 |
BIL | -0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
UGL | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.33 |
ASFYX | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.28 |
TMF | -0.26 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.17 | 0.27 |
BTC-USD | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 1.00 | 0.10 | 0.71 |
TQQQ | 0.90 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | -0.17 | 0.10 | 1.00 | 0.42 |
Portfolio | 0.41 | 0.01 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.71 | 0.42 | 1.00 |