PortfoliosLab logo
PP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 40%TMF 20%UGL 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
196,278.76%
416.22%
PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

PP на 3 мая 2025 г. показал доходность в -2.33% с начала года и доходность в 33.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
PP-2.14%1.40%4.28%14.13%22.39%33.53%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-16.47%-9.15%-15.16%-24.56%1.41%0.49%
UGL
ProShares Ultra Gold
44.22%6.72%31.21%75.78%17.61%13.36%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.40%-13.48%-12.37%-12.31%-36.91%-13.27%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-24.67%18.15%-15.69%6.22%30.34%30.30%
BTC-USD
Bitcoin
3.73%16.61%39.86%54.09%61.21%83.05%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.41%0.35%2.15%4.78%2.55%1.76%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.78%-3.20%-3.36%-1.24%0.14%-2.14%
2024-1.54%12.30%9.09%-7.74%6.77%1.30%2.17%-2.43%6.34%-2.47%11.07%-4.57%31.89%
202320.72%-5.33%13.22%1.27%0.80%6.22%0.03%-7.15%-7.90%3.66%11.14%11.31%53.91%
2022-10.46%2.83%5.27%-13.01%-7.80%-8.39%9.19%-9.51%-10.20%-2.07%3.11%-7.77%-41.16%
2021-1.00%4.36%7.64%6.89%-3.54%1.84%8.72%4.71%-9.13%16.75%-2.23%-3.38%33.23%
202014.01%-1.57%-6.27%19.29%5.42%4.23%17.64%5.32%-9.28%1.00%16.90%20.88%121.15%
20193.92%2.66%8.64%9.24%13.20%17.73%0.75%10.66%-6.33%3.60%-2.96%0.93%78.79%
20181.29%-7.88%-7.67%4.35%-1.85%-3.49%3.94%2.76%-5.28%-9.84%-8.10%1.99%-27.19%
20175.68%9.95%-1.82%8.14%19.97%0.51%7.23%18.69%-5.45%14.10%17.43%13.40%171.99%
20161.14%10.08%0.59%0.00%3.06%13.94%5.63%-4.21%0.04%-3.49%-5.86%7.99%30.60%
20154.73%-0.17%-1.65%-3.25%-1.17%-4.19%5.50%-8.78%0.25%14.47%2.99%0.42%7.59%
20144.63%-0.86%-5.33%1.36%12.34%4.78%-1.98%4.75%-6.66%-1.21%9.78%-0.92%20.66%

Комиссия

Комиссия PP составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASFYX: 1.47%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PP составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PP, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.18
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.44
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.05
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.03
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 0.66
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-1.97-2.530.66-0.79-3.44
UGL
ProShares Ultra Gold
2.442.971.381.3812.86
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-1.00-1.410.84-0.07-1.45
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.260.151.020.24-0.97
BTC-USD
Bitcoin
1.642.271.241.357.13
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.63239.52141.7360.354,678.99

PP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.18
0.67
PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.95%0.69%0.22%13.16%2.45%1.75%2.00%0.51%-0.03%-0.01%2.03%5.46%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.75%1.47%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.25%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.92%
-7.45%
PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PP показал максимальную просадку в 48.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.

Текущая просадка PP составляет 11.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.82%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.55820 мая 2024 г.923
-45.43%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.6067 февр. 2013 г.609
-41.65%17 дек. 2017 г.34324 нояб. 2018 г.21022 июн. 2019 г.553
-36.87%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.40224 янв. 2015 г.416
-35.21%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PP составляет 14.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.08%
14.17%
PP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.006.00
Эффективные активы: 2.78

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILUGLASFYXTMFBTC-USDTQQQPortfolio
^GSPC1.00-0.010.030.19-0.260.130.900.41
BIL-0.011.000.000.000.030.000.000.01
UGL0.030.001.000.070.230.050.020.33
ASFYX0.190.000.071.000.010.020.190.28
TMF-0.260.030.230.011.00-0.01-0.170.27
BTC-USD0.130.000.050.02-0.011.000.100.71
TQQQ0.900.000.020.19-0.170.101.000.42
Portfolio0.410.010.330.280.270.710.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2010 г.