PortfoliosLab logo
PP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 40%TMF 20%UGL 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

PP на 25 мая 2025 г. показал доходность в 1.47% с начала года и доходность в 33.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%5.02%-2.79%9.39%14.45%10.68%
PP1.59%4.95%-2.63%9.89%22.37%33.39%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-17.93%-1.38%-18.70%-28.70%1.53%0.09%
UGL
ProShares Ultra Gold
54.63%2.38%44.54%84.40%18.51%14.24%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-11.87%-13.84%-20.21%-25.65%-37.94%-14.72%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-15.94%23.13%-14.71%2.84%28.34%30.25%
BTC-USD
Bitcoin
15.37%13.80%9.98%55.62%64.65%84.39%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.66%0.33%2.14%4.71%2.60%1.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.68%-3.20%-3.36%-1.24%4.05%1.59%
2024-1.54%12.30%9.09%-7.74%6.77%1.30%2.17%-2.43%6.34%-2.47%11.07%-4.48%32.02%
202320.72%-5.33%13.22%1.27%0.80%6.22%0.03%-7.15%-7.90%3.66%11.14%11.31%53.91%
2022-10.46%2.83%5.27%-13.01%-7.80%-8.39%9.19%-9.51%-10.20%-2.07%3.11%-7.77%-41.16%
2021-1.00%4.36%7.64%6.89%-3.54%1.84%8.72%4.71%-9.13%16.75%-2.23%-3.38%33.23%
202014.01%-1.57%-6.27%19.29%5.42%4.23%17.64%5.32%-9.28%1.00%16.90%20.88%121.15%
20193.92%2.66%8.64%9.24%13.20%17.73%0.75%10.66%-6.33%3.60%-2.96%0.93%78.79%
20181.29%-7.88%-7.67%4.35%-1.85%-3.49%3.94%2.76%-5.28%-9.84%-8.10%1.99%-27.19%
20175.68%9.95%-1.82%8.14%19.97%0.51%7.23%18.69%-5.45%14.10%17.43%13.40%171.99%
20161.14%10.08%0.59%0.00%3.06%13.94%5.63%-4.21%0.04%-3.49%-5.86%7.99%30.60%
20154.73%-0.17%-1.65%-3.25%-1.17%-4.19%5.50%-8.78%0.25%14.47%2.99%0.42%7.59%
20144.63%-0.86%-5.33%1.36%12.34%4.78%-1.98%4.75%-6.66%-1.21%9.78%-0.92%20.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия PP составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PP составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-2.13-2.730.64-0.80-2.90
UGL
ProShares Ultra Gold
2.322.851.361.6412.52
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.60-2.170.76-0.28-1.78
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.040.561.080.07-0.04
BTC-USD
Bitcoin
1.153.181.342.5511.95
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.75234.48135.4958.544,578.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 1.28
  • За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.04%0.69%0.22%13.16%2.45%1.75%2.00%0.51%-0.03%-0.01%2.03%5.46%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.78%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.81%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

PP показал максимальную просадку в 48.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.

Текущая просадка PP составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.82%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.55820 мая 2024 г.923
-44.56%10 июн. 2011 г.13320 окт. 2011 г.4778 февр. 2013 г.610
-41.65%17 дек. 2017 г.34324 нояб. 2018 г.21022 июн. 2019 г.553
-36.87%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.40224 янв. 2015 г.416
-34.86%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILUGLASFYXTMFBTC-USDTQQQPortfolio
^GSPC1.00-0.010.030.19-0.260.130.900.41
BIL-0.011.000.010.000.03-0.000.010.00
UGL0.030.011.000.070.230.050.020.33
ASFYX0.190.000.071.000.010.020.190.28
TMF-0.260.030.230.011.00-0.01-0.170.27
BTC-USD0.13-0.000.050.02-0.011.000.110.71
TQQQ0.900.010.020.19-0.170.111.000.42
Portfolio0.410.000.330.280.270.710.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя