PP
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
PP на 25 мая 2025 г. показал доходность в 1.47% с начала года и доходность в 33.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
PP | 1.59% | 4.95% | -2.63% | 9.89% | 22.37% | 33.39% |
Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -17.93% | -1.38% | -18.70% | -28.70% | 1.53% | 0.09% |
UGL ProShares Ultra Gold | 54.63% | 2.38% | 44.54% | 84.40% | 18.51% | 14.24% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -11.87% | -13.84% | -20.21% | -25.65% | -37.94% | -14.72% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -15.94% | 23.13% | -14.71% | 2.84% | 28.34% | 30.25% |
BTC-USD Bitcoin | 15.37% | 13.80% | 9.98% | 55.62% | 64.65% | 84.39% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 0.33% | 2.14% | 4.71% | 2.60% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.68% | -3.20% | -3.36% | -1.24% | 4.05% | 1.59% | |||||||
2024 | -1.54% | 12.30% | 9.09% | -7.74% | 6.77% | 1.30% | 2.17% | -2.43% | 6.34% | -2.47% | 11.07% | -4.48% | 32.02% |
2023 | 20.72% | -5.33% | 13.22% | 1.27% | 0.80% | 6.22% | 0.03% | -7.15% | -7.90% | 3.66% | 11.14% | 11.31% | 53.91% |
2022 | -10.46% | 2.83% | 5.27% | -13.01% | -7.80% | -8.39% | 9.19% | -9.51% | -10.20% | -2.07% | 3.11% | -7.77% | -41.16% |
2021 | -1.00% | 4.36% | 7.64% | 6.89% | -3.54% | 1.84% | 8.72% | 4.71% | -9.13% | 16.75% | -2.23% | -3.38% | 33.23% |
2020 | 14.01% | -1.57% | -6.27% | 19.29% | 5.42% | 4.23% | 17.64% | 5.32% | -9.28% | 1.00% | 16.90% | 20.88% | 121.15% |
2019 | 3.92% | 2.66% | 8.64% | 9.24% | 13.20% | 17.73% | 0.75% | 10.66% | -6.33% | 3.60% | -2.96% | 0.93% | 78.79% |
2018 | 1.29% | -7.88% | -7.67% | 4.35% | -1.85% | -3.49% | 3.94% | 2.76% | -5.28% | -9.84% | -8.10% | 1.99% | -27.19% |
2017 | 5.68% | 9.95% | -1.82% | 8.14% | 19.97% | 0.51% | 7.23% | 18.69% | -5.45% | 14.10% | 17.43% | 13.40% | 171.99% |
2016 | 1.14% | 10.08% | 0.59% | 0.00% | 3.06% | 13.94% | 5.63% | -4.21% | 0.04% | -3.49% | -5.86% | 7.99% | 30.60% |
2015 | 4.73% | -0.17% | -1.65% | -3.25% | -1.17% | -4.19% | 5.50% | -8.78% | 0.25% | 14.47% | 2.99% | 0.42% | 7.59% |
2014 | 4.63% | -0.86% | -5.33% | 1.36% | 12.34% | 4.78% | -1.98% | 4.75% | -6.66% | -1.21% | 9.78% | -0.92% | 20.66% |
Комиссия
Комиссия PP составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PP составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.13 | -2.73 | 0.64 | -0.80 | -2.90 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.32 | 2.85 | 1.36 | 1.64 | 12.52 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.60 | -2.17 | 0.76 | -0.28 | -1.78 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.04 | 0.56 | 1.08 | 0.07 | -0.04 |
BTC-USD Bitcoin | 1.15 | 3.18 | 1.34 | 2.55 | 11.95 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.75 | 234.48 | 135.49 | 58.54 | 4,578.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.04% | 0.69% | 0.22% | 13.16% | 2.45% | 1.75% | 2.00% | 0.51% | -0.03% | -0.01% | 2.03% | 5.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.78% | 1.46% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.81% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.49% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PP показал максимальную просадку в 48.82%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.
Текущая просадка PP составляет 7.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.82% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | 558 | 20 мая 2024 г. | 923 |
-44.56% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 477 | 8 февр. 2013 г. | 610 |
-41.65% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 210 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
-36.87% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 402 | 24 янв. 2015 г. | 416 |
-34.86% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BIL | UGL | ASFYX | TMF | BTC-USD | TQQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.03 | 0.19 | -0.26 | 0.13 | 0.90 | 0.41 |
BIL | -0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
UGL | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 0.07 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.33 |
ASFYX | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.28 |
TMF | -0.26 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.17 | 0.27 |
BTC-USD | 0.13 | -0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 1.00 | 0.11 | 0.71 |
TQQQ | 0.90 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | -0.17 | 0.11 | 1.00 | 0.42 |
Portfolio | 0.41 | 0.00 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.71 | 0.42 | 1.00 |