PP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
PP на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 32.85% с начала года и доходность в 33.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| PP | 32.80% | 5.62% | 9.29% | 53.15% | 28.92% | 33.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -3.40% | 0.11% | -12.08% | -5.66% | 6.71% | 3.53% |
UGL ProShares Ultra Gold | 42.05% | -6.66% | 10.40% | 54.67% | 14.50% | 8.77% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -30.21% | -12.74% | -10.67% | -7.52% | -29.60% | -12.40% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 63.05% | 7.34% | 29.77% | 93.36% | 35.07% | 35.54% |
BTC-USD Bitcoin | 114.32% | 37.15% | 36.69% | 154.90% | 60.55% | 72.52% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.40% | 2.57% | 5.29% | 2.26% | 1.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.54% | 12.30% | 9.09% | -7.74% | 6.77% | 1.30% | 2.17% | -2.43% | 6.34% | -2.47% | 32.80% | ||
| 2023 | 20.72% | -5.33% | 13.22% | 1.27% | 0.81% | 6.22% | 0.03% | -7.15% | -7.90% | 3.66% | 11.14% | 11.31% | 53.91% |
| 2022 | -10.46% | 2.83% | 5.27% | -13.01% | -7.80% | -8.39% | 9.19% | -9.51% | -10.20% | -2.07% | 3.11% | -7.74% | -41.14% |
| 2021 | -1.00% | 4.36% | 7.64% | 6.89% | -3.54% | 1.84% | 8.72% | 4.71% | -9.13% | 16.75% | -2.23% | -3.38% | 33.24% |
| 2020 | 14.02% | -1.57% | -6.27% | 19.29% | 5.42% | 4.23% | 17.64% | 5.32% | -9.28% | 1.00% | 16.90% | 20.62% | 120.68% |
| 2019 | 3.92% | 2.66% | 8.63% | 9.24% | 13.20% | 17.73% | 0.75% | 10.66% | -6.33% | 3.60% | -2.96% | 0.94% | 78.79% |
| 2018 | 1.29% | -7.88% | -7.67% | 4.35% | -1.85% | -3.49% | 3.94% | 2.76% | -5.28% | -9.84% | -8.10% | 1.99% | -27.19% |
| 2017 | 5.68% | 9.95% | -1.82% | 8.14% | 19.97% | 0.51% | 7.23% | 18.69% | -5.45% | 14.09% | 17.43% | 13.40% | 171.99% |
| 2016 | 1.14% | 10.08% | 0.59% | 0.00% | 3.06% | 13.94% | 5.63% | -4.21% | 0.04% | -3.49% | -5.86% | 7.99% | 30.60% |
| 2015 | 4.73% | -0.17% | -1.65% | -3.25% | -1.17% | -4.19% | 5.50% | -8.78% | 0.25% | 14.47% | 2.99% | 0.42% | 7.59% |
| 2014 | 4.63% | -0.86% | -5.33% | 1.36% | 12.34% | 4.78% | -1.97% | 4.75% | -6.66% | -1.21% | 9.79% | -0.96% | 20.62% |
| 2013 | 9.00% | 13.98% | 74.14% | 14.10% | -7.08% | -14.04% | 7.78% | 6.01% | 1.48% | 15.75% | 117.30% | -21.66% | 350.48% |
Комиссия
Комиссия PP составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PP среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.90 | -1.09 | 0.86 | -0.36 | -1.21 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.65 | 2.13 | 1.27 | 0.47 | 10.37 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.72 | -0.86 | 0.90 | -0.01 | -2.09 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.06 | 1.57 | 1.21 | 0.57 | 4.03 |
BTC-USD Bitcoin | 1.07 | 1.78 | 1.17 | 0.91 | 4.39 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.76 | 225.42 | 109.14 | 74.02 | 4,418.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.37% | 0.22% | 13.16% | 2.45% | 1.40% | 2.00% | 0.51% | -0.03% | -0.01% | 2.03% | 5.46% | 0.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.02% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.83% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PP показал максимальную просадку в 48.81%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.
Текущая просадка PP составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.81% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 558 | 20 мая 2024 г. | 924 |
| -45.43% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 606 | 7 февр. 2013 г. | 609 |
| -41.65% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 210 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
| -36.87% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 402 | 24 янв. 2015 г. | 416 |
| -35.21% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PP составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | ASFYX | UGL | TMF | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.10 |
| ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 0.19 |
| UGL | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.24 | 0.02 |
| TMF | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.24 | 1.00 | -0.18 |
| TQQQ | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.02 | -0.18 | 1.00 |