PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
6's.4 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

6's.4 portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 10%INDA 35%VOO 25%^NDX 10%LLY 10%NVO 10%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^NDX
NASDAQ 100
10%
BTC-USD
Bitcoin
10%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
35%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
10%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6's.4 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.48%
8.95%
6's.4 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

6's.4 portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 28.43% с начала года и доходность в 24.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
6's.4 portfolio28.48%0.31%10.48%48.08%28.53%24.33%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%1.40%9.72%33.92%15.80%13.27%
^NDX
NASDAQ 100		17.62%0.36%7.92%34.63%20.76%17.32%
LLY
Eli Lilly and Company		58.85%-3.28%19.95%68.50%54.23%32.83%
NVO
Novo Nordisk A/S		24.36%-6.91%-0.60%40.91%37.22%18.34%
BTC-USD
Bitcoin		49.99%-1.09%-5.71%138.51%49.07%65.51%
INDA
iShares MSCI India ETF		20.34%2.91%16.34%32.06%13.38%8.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6's.4 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.60%9.22%4.34%-2.43%4.40%4.35%-0.35%2.20%28.48%
20235.64%-3.09%7.71%4.31%1.22%6.27%1.29%1.38%-1.74%2.27%7.73%5.20%44.71%
2022-6.00%-1.35%4.76%-5.48%-2.80%-7.08%8.84%-4.41%-5.52%6.29%3.75%-3.80%-13.52%
20212.55%6.41%5.02%1.50%0.97%3.03%4.75%7.06%-3.97%9.35%-2.36%1.33%40.97%
20203.73%-7.14%-13.68%14.09%3.74%3.32%7.22%4.85%-1.47%-0.47%13.71%14.14%45.50%
20192.18%3.07%5.08%3.23%5.23%8.76%-3.10%-0.60%0.74%4.08%-0.31%2.95%35.53%
20180.35%-4.98%-4.37%4.26%-1.92%-1.78%8.18%0.95%-3.80%-6.23%2.21%-3.69%-11.19%
20173.62%5.73%1.30%4.92%10.69%1.93%4.89%7.91%-1.67%8.58%9.46%8.51%88.59%
2016-6.29%-2.83%6.81%1.24%3.58%3.60%4.02%-3.00%-0.09%-1.78%-2.15%5.69%8.21%
2015-0.74%5.41%-0.97%-2.34%2.71%0.74%3.63%-8.41%-0.04%5.88%1.83%2.45%9.73%
2014-0.73%2.49%1.06%-0.14%7.11%3.85%-1.29%1.65%-2.13%1.16%2.70%-4.36%11.43%
20139.55%5.00%39.26%8.55%-3.17%-7.12%3.61%-1.70%3.92%9.80%63.05%-13.49%156.30%

Комиссия

Комиссия 6's.4 portfolio составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6's.4 portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 6's.4 portfolio, с текущим значением в 6969
6's.4 portfolio
Ранг коэф-та Шарпа 6's.4 portfolio, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6's.4 portfolio, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6's.4 portfolio, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6's.4 portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6's.4 portfolio, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6's.4 portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6's.4 portfolio, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6's.4 portfolio, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6's.4 portfolio, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6's.4 portfolio, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6's.4 portfolio, с текущим значением в 16.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.393.181.441.1914.57
^NDX
NASDAQ 100		1.401.931.250.596.19
LLY
Eli Lilly and Company		2.283.101.411.6213.63
NVO
Novo Nordisk A/S		0.931.511.190.524.97
BTC-USD
Bitcoin		1.402.071.210.836.16
INDA
iShares MSCI India ETF		1.792.251.361.3216.62

Коэффициент Шарпа

6's.4 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.70
2.32
6's.4 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6's.4 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
6's.4 portfolio0.45%0.53%0.57%2.69%0.65%1.01%1.04%1.07%1.10%1.18%0.97%0.98%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.80%0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.57%
-0.19%
6's.4 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

6's.4 portfolio показал максимальную просадку в 33.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка 6's.4 portfolio составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.44%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.12627 июл. 2020 г.166
-25.03%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.3492 дек. 2014 г.363
-23.94%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.36922 июн. 2023 г.591
-23.28%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.17619 июн. 2019 г.550
-17.83%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1224 нояб. 2013 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 6's.4 portfolio составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.06%
4.31%
6's.4 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDNVOLLYINDA^NDXVOO
BTC-USD1.000.050.030.060.110.11
NVO0.051.000.360.220.350.36
LLY0.030.361.000.230.360.39
INDA0.060.220.231.000.450.52
^NDX0.110.350.360.451.000.85
VOO0.110.360.390.520.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 февр. 2012 г.