6's.4 portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 10% | |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 35% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6's.4 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
6's.4 portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 28.50% с начала года и доходность в 24.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| 6's.4 portfolio | 28.50% | -0.20% | 7.84% | 37.71% | 27.79% | 24.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.72% | 13.38% |
^NDX NASDAQ 100 | 25.02% | 2.92% | 13.12% | 33.04% | 20.40% | 17.41% |
LLY Eli Lilly and Company | 39.94% | -12.66% | 3.29% | 33.55% | 50.17% | 30.71% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.48% | -10.74% | -20.31% | 8.96% | 32.23% | 19.46% |
BTC-USD Bitcoin | 114.32% | 37.15% | 36.69% | 154.90% | 60.55% | 72.52% |
INDA iShares MSCI India ETF | 9.14% | -7.07% | 1.80% | 18.17% | 10.81% | 6.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6's.4 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.60% | 9.22% | 4.37% | -2.43% | 4.40% | 4.35% | -0.35% | 2.20% | -0.19% | -2.72% | 28.50% | ||
| 2023 | 5.64% | -3.09% | 7.80% | 4.31% | 1.22% | 6.27% | 1.29% | 1.44% | -1.74% | 2.27% | 7.73% | 5.20% | 44.91% |
| 2022 | -6.00% | -1.35% | 4.86% | -5.48% | -2.80% | -7.08% | 8.84% | -4.36% | -5.52% | 6.29% | 3.75% | -3.80% | -13.39% |
| 2021 | 2.55% | 6.41% | 5.14% | 1.50% | 0.97% | 3.03% | 4.75% | 7.12% | -3.97% | 9.35% | -2.36% | 1.33% | 41.22% |
| 2020 | 3.73% | -7.14% | -13.53% | 14.09% | 3.74% | 3.32% | 7.22% | 4.92% | -1.46% | -0.47% | 13.71% | 14.14% | 45.87% |
| 2019 | 2.18% | 3.07% | 5.25% | 3.23% | 5.23% | 8.76% | -3.10% | -0.50% | 0.74% | 4.08% | -0.31% | 2.95% | 35.87% |
| 2018 | 0.35% | -4.98% | -4.24% | 4.26% | -1.92% | -1.78% | 8.18% | 1.05% | -3.80% | -6.23% | 2.21% | -3.69% | -10.98% |
| 2017 | 3.62% | 5.73% | 1.48% | 4.92% | 10.69% | 1.93% | 4.89% | 8.02% | -1.67% | 8.58% | 9.46% | 8.51% | 89.11% |
| 2016 | -6.29% | -2.83% | 6.99% | 1.24% | 3.58% | 3.60% | 4.02% | -2.91% | -0.10% | -1.78% | -2.15% | 5.69% | 8.48% |
| 2015 | -0.74% | 5.41% | -0.78% | -2.34% | 2.71% | 0.74% | 3.63% | -8.41% | -0.04% | 5.88% | 1.83% | 2.45% | 9.95% |
| 2014 | -0.73% | 2.49% | 1.29% | -0.14% | 7.11% | 3.85% | -1.29% | 1.65% | -2.13% | 1.16% | 2.70% | -4.36% | 11.68% |
| 2013 | 9.55% | 5.00% | 39.42% | 8.55% | -3.17% | -7.12% | 3.61% | -1.70% | 3.92% | 9.80% | 63.05% | -13.49% | 156.60% |
Комиссия
Комиссия 6's.4 portfolio составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 6's.4 portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.14 | 2.87 | 1.40 | 1.01 | 12.84 |
^NDX NASDAQ 100 | 1.35 | 1.84 | 1.25 | 0.55 | 5.71 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.21 | 0.53 | 1.07 | 0.06 | 1.00 |
NVO Novo Nordisk A/S | -0.59 | -0.71 | 0.91 | 0.26 | -1.63 |
BTC-USD Bitcoin | 1.07 | 1.78 | 1.17 | 0.91 | 4.39 |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.22 | 0.38 | 1.06 | 0.04 | 1.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6's.4 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.49% | 0.60% | 0.65% | 2.82% | 0.84% | 1.23% | 1.29% | 1.28% | 1.49% | 1.31% | 1.16% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.48% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.35% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6's.4 portfolio показал максимальную просадку в 33.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.
Текущая просадка 6's.4 portfolio составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.44% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 126 | 27 июл. 2020 г. | 166 |
| -25.03% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 349 | 2 дек. 2014 г. | 363 |
| -23.87% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 368 | 21 июн. 2023 г. | 590 |
| -23.1% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 175 | 18 июн. 2019 г. | 549 |
| -17.83% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 122 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6's.4 portfolio составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | NVO | LLY | INDA | ^NDX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| NVO | 0.05 | 1.00 | 0.37 | 0.22 | 0.35 | 0.35 |
| LLY | 0.03 | 0.37 | 1.00 | 0.22 | 0.36 | 0.39 |
| INDA | 0.07 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.45 | 0.52 |
| ^NDX | 0.11 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 1.00 | 0.85 |
| VOO | 0.11 | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.85 | 1.00 |