Standby
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | Corporate Bonds, Actively Managed | 25% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 0% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 0% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Standby на 22 мая 2025 г. показал доходность в 4.89% с начала года и доходность в 13.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Standby | 4.89% | 10.12% | 6.03% | 15.19% | 14.23% | 13.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.25% | 13.42% | -0.66% | 11.09% | 16.24% | 12.52% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.81% | 0.48% | 2.45% | 5.59% | 3.01% | 2.51% |
IAU iShares Gold Trust | 26.42% | -3.10% | 25.10% | 36.60% | 13.55% | 10.39% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 18.45% | 2.28% | 13.25% | 18.18% | 17.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.94% | 3.92% | -7.73% | 1.97% | 12.87% | 10.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Standby, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | -1.20% | -2.87% | 1.75% | 4.87% | 4.89% | |||||||
| 2024 | 1.03% | 3.32% | 2.15% | -2.08% | 4.01% | 3.96% | -0.02% | 1.15% | 2.52% | 0.18% | 2.82% | 0.19% | 20.79% |
| 2023 | 7.42% | -0.98% | 7.06% | 0.57% | 4.64% | 3.66% | 2.80% | -0.95% | -3.72% | -0.04% | 6.98% | 3.81% | 35.19% |
| 2022 | -5.56% | -1.66% | 2.73% | -8.48% | -1.41% | -5.38% | 7.17% | -3.59% | -6.96% | 2.09% | 4.73% | -4.94% | -20.40% |
| 2021 | -0.31% | -1.01% | 0.89% | 4.13% | 0.42% | 2.65% | 2.11% | 2.54% | -3.95% | 4.90% | 1.11% | 1.21% | 15.36% |
| 2020 | 2.58% | -3.70% | -4.77% | 10.42% | 4.64% | 4.41% | 6.12% | 6.66% | -4.20% | -1.90% | 5.92% | 4.03% | 33.02% |
| 2019 | 5.96% | 1.84% | 2.30% | 3.26% | -4.71% | 5.78% | 1.48% | 0.06% | 0.10% | 3.08% | 2.05% | 2.98% | 26.53% |
| 2018 | 5.78% | -1.05% | -2.39% | 0.24% | 3.31% | 0.24% | 1.39% | 3.29% | -0.21% | -4.79% | -0.08% | -4.09% | 1.13% |
| 2017 | 3.90% | 3.17% | 1.25% | 1.90% | 2.40% | -1.70% | 2.82% | 1.90% | -0.62% | 2.69% | 1.29% | 0.72% | 21.45% |
| 2016 | -3.32% | 0.93% | 3.73% | -1.08% | 1.66% | -0.03% | 4.68% | 0.23% | 1.50% | -1.29% | -0.94% | 0.48% | 6.48% |
| 2015 | 0.06% | 3.35% | -1.72% | 1.16% | 1.49% | -1.71% | 1.77% | -3.69% | -1.55% | 7.22% | -0.54% | -1.03% | 4.45% |
| 2014 | -0.61% | 4.10% | -2.13% | -0.09% | 2.26% | 2.84% | 0.13% | 3.12% | -1.35% | 1.16% | 2.71% | -1.20% | 11.26% |
Комиссия
Комиссия Standby составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Standby составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.55 | 0.94 | 1.14 | 0.61 | 2.35 |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 10.95 | 26.81 | 5.99 | 31.41 | 205.63 |
IAU iShares Gold Trust | 2.06 | 2.79 | 1.36 | 4.55 | 11.58 |
QQQ Invesco QQQ | 0.52 | 0.95 | 1.13 | 0.63 | 2.04 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.12 | 0.22 | 1.03 | 0.07 | 0.23 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Standby за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.66% | 1.61% | 0.91% | 0.40% | 0.70% | 1.12% | 1.12% | 0.95% | 0.96% | 0.88% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.05% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.00% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Standby показал максимальную просадку в 23.88%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Standby составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.88% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 173 | 17 июл. 2023 г. | 413 |
| -19.45% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -13.58% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 61 |
| -12.74% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -8.74% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 52 | 7 дек. 2020 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GSY | IAU | SCHD | QQQ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.88 |
| GSY | 0.03 | 1.00 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| IAU | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.22 |
| SCHD | 0.85 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.66 | 0.85 | 0.65 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | 0.03 | 0.66 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
| SPY | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.88 | 0.06 | 0.22 | 0.65 | 0.97 | 0.88 | 1.00 |