Портфель из четырех фондов
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Портфель из четырех фондов на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.45% с начала года и доходность в 8.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Портфель из четырех фондов | 9.45% | 2.30% | 4.38% | 17.73% | 9.36% | 8.03% |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.39% | 5.02% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.83% | 1.07% | 3.03% | 8.35% | -0.27% | 2.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель из четырех фондов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.18% | 3.25% | 2.93% | -3.63% | 4.03% | 1.21% | 2.31% | 2.18% | 9.45% | ||||
2023 | 6.78% | -2.72% | 2.68% | 1.43% | -1.08% | 4.69% | 2.75% | -2.25% | -4.01% | -2.57% | 8.19% | 5.02% | 19.57% |
2022 | -4.56% | -2.26% | 1.26% | -7.34% | 0.47% | -7.16% | 6.77% | -4.21% | -8.35% | 5.72% | 7.05% | -3.84% | -16.72% |
2021 | -0.54% | 1.99% | 2.49% | 3.56% | 1.32% | 1.12% | 1.27% | 1.78% | -3.47% | 4.29% | -2.05% | 3.10% | 15.59% |
2020 | -0.54% | -5.97% | -11.59% | 9.17% | 4.55% | 2.33% | 3.94% | 4.99% | -2.37% | -2.10% | 10.35% | 4.12% | 15.72% |
2019 | 6.73% | 2.52% | 1.25% | 2.82% | -4.50% | 5.53% | 0.18% | -1.09% | 1.70% | 2.04% | 2.28% | 2.47% | 23.71% |
2018 | 3.82% | -3.59% | -0.95% | 0.47% | 1.02% | -0.10% | 2.35% | 1.31% | 0.21% | -6.41% | 1.28% | -5.85% | -6.78% |
2017 | 2.01% | 2.30% | 0.95% | 1.34% | 1.68% | 0.65% | 1.87% | 0.25% | 1.89% | 1.65% | 1.78% | 1.18% | 18.99% |
2016 | -4.26% | -0.71% | 5.77% | 1.07% | 0.81% | -0.08% | 3.37% | 0.19% | 0.61% | -2.02% | 1.35% | 1.81% | 7.82% |
2015 | -0.70% | 4.47% | -0.84% | 1.36% | 0.53% | -1.95% | 1.49% | -5.29% | -2.45% | 6.03% | 0.03% | -1.75% | 0.42% |
2014 | -2.84% | 4.27% | 0.14% | 0.65% | 1.78% | 1.67% | -1.73% | 2.39% | -2.37% | 1.40% | 1.42% | -1.05% | 5.63% |
2013 | -2.09% | 4.50% | -2.15% | 4.55% | 3.27% | 1.52% | 1.83% | 11.75% |
Комиссия
Комиссия Портфель из четырех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель из четырех фондов среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.90 | 2.91 | 1.33 | 0.63 | 7.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель из четырех фондов | 2.42% | 2.35% | 2.17% | 2.04% | 1.71% | 2.38% | 2.60% | 2.18% | 2.35% | 2.33% | 2.48% | 2.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель из четырех фондов показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель из четырех фондов составляет 3.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
-24.38% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 327 | 1 февр. 2024 г. | 560 |
-15.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
-13.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
-6.87% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель из четырех фондов составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BNDX | BND | VEA | VTI | |
---|---|---|---|---|
BNDX | 1.00 | 0.73 | -0.01 | -0.01 |
BND | 0.73 | 1.00 | 0.00 | -0.04 |
VEA | -0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.82 |
VTI | -0.01 | -0.04 | 0.82 | 1.00 |