PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
. a APR 2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

. a APR 2025

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Mixed

Распределение активов

JEPQ 65%JEPI 13%BRK-B 12%SCHD 5%VIG 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
13%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в . a APR 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
29.32%
. a APR 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-5.45%-0.36%-4.66%8.69%13.87%10.21%
. a APR 2025-2.67%-0.66%-0.31%12.31%N/AN/A
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		17.93%0.37%17.50%34.74%23.43%14.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-2.14%-2.56%-2.91%6.51%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-6.48%0.16%-2.69%9.65%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-4.38%-7.40%-6.43%4.76%12.85%10.43%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-2.42%-1.96%-2.56%10.65%13.02%11.08%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью . a APR 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.25%0.32%-4.48%-0.66%-2.67%
20243.16%4.19%2.60%-3.61%4.34%2.05%0.10%2.71%1.58%-0.19%5.52%-1.48%22.66%
20234.65%-1.31%5.09%2.80%1.97%3.77%2.86%0.03%-3.31%-1.20%6.99%2.64%27.41%
2022-3.27%-6.88%7.70%-4.84%-7.95%6.22%5.68%-4.89%-9.27%

Комиссия

Комиссия . a APR 2025 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг . a APR 2025 составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности . a APR 2025, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа . a APR 2025, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино . a APR 2025, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега . a APR 2025, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара . a APR 2025, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина . a APR 2025, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.70
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.08
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.17
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.75
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.25
^GSPC: 2.16
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.702.351.343.649.36
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.450.721.120.472.11
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.480.811.120.491.85
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.250.451.060.250.88
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		0.620.971.140.652.81

. a APR 2025 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.52
. a APR 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность . a APR 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель8.62%7.50%7.87%7.92%1.07%0.99%0.23%0.26%0.23%0.25%0.27%0.23%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.84%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.24%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.87%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.09%
-9.49%
. a APR 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

. a APR 2025 показал максимальную просадку в 15.97%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка . a APR 2025 составляет 7.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.97%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-15.7%5 мая 2022 г.11112 окт. 2022 г.13527 апр. 2023 г.246
-8.24%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-6.86%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-4.99%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность . a APR 2025 составляет 13.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
14.11%
. a APR 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 2.18

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBRK-BJEPQSCHDJEPIVIGPortfolio
^GSPC1.000.640.930.750.830.910.97
BRK-B0.641.000.490.730.690.720.66
JEPQ0.930.491.000.570.710.770.96
SCHD0.750.730.571.000.850.880.72
JEPI0.830.690.710.851.000.930.83
VIG0.910.720.770.880.931.000.88
Portfolio0.970.660.960.720.830.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.