FirstPortfolio
Demo portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FirstPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SHYG
Доходность по периодам
FirstPortfolio на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 4.86% с начала года и доходность в 9.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| FirstPortfolio | 4.86% | -1.59% | 3.73% | 16.78% | 13.34% | 9.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -0.94% | 11.24% | 30.29% | 22.13% | 13.84% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.95% | -0.02% | 2.21% | 5.19% | 3.61% | 2.50% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.28% | -0.99% | 0.54% | 8.85% | 4.52% | 3.74% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.19% | -1.22% | 0.06% | 8.07% | 4.57% | 3.49% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | -1.09% | 0.62% | 7.67% | 5.70% | 4.13% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | -0.26% | -1.24% | 0.38% | 7.81% | 6.42% | 4.28% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -6.22% | -5.82% | -9.66% | 1.72% | 2.27% | 1.18% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -5.89% | -9.02% | 6.57% | 14.72% | 11.55% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.98% | 0.15% | 0.91% | 6.33% | 1.49% | 2.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FirstPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.34% | 4.39% | 0.54% | -2.37% | 4.86% | ||||||||
| 2024 | 3.61% | 3.59% | 1.97% | -3.43% | 3.12% | -0.08% | 4.27% | 4.58% | -0.52% | -1.36% | 4.34% | -3.35% | 17.50% |
| 2023 | 2.67% | -1.75% | 1.53% | 2.96% | -1.40% | 4.04% | 2.18% | 0.84% | -2.29% | -1.82% | 5.26% | 1.43% | 14.14% |
| 2022 | 0.41% | 0.64% | 4.37% | -6.00% | -0.46% | -8.98% | 7.72% | -4.68% | -4.77% | 6.43% | 5.39% | -2.70% | -4.14% |
| 2021 | -0.91% | 2.61% | 3.68% | 4.15% | 2.48% | -1.04% | 0.56% | 1.65% | -2.58% | 3.02% | -1.98% | 4.67% | 17.20% |
| 2020 | -0.28% | -4.80% | -10.29% | 4.69% | 1.27% | -1.24% | 6.62% | 5.91% | -1.80% | -2.37% | 8.16% | 1.77% | 6.26% |
| 2019 | 3.07% | 0.01% | 0.66% | 4.13% | -5.03% | 5.12% | -1.22% | -0.31% | 1.24% | 1.17% | 2.12% | 2.23% | 13.59% |
| 2018 | 4.06% | -2.18% | -1.84% | -0.98% | -0.10% | -0.83% | 3.41% | 3.08% | 1.33% | -3.32% | 2.67% | -4.46% | 0.39% |
| 2017 | 0.96% | 2.80% | -1.17% | 0.04% | 0.47% | 1.12% | 1.96% | 1.59% | 0.92% | 1.14% | 1.62% | 1.49% | 13.69% |
| 2016 | -1.98% | 2.14% | 4.18% | 2.13% | -1.01% | 2.03% | 0.87% | 2.38% | -1.27% | -0.58% | 4.24% | 2.36% | 16.37% |
| 2015 | -1.64% | 2.36% | -1.26% | -0.49% | 0.72% | -2.83% | 2.03% | -3.98% | -2.57% | 3.88% | -1.36% | -1.64% | -6.85% |
| 2014 | -2.47% | 2.71% | 3.29% | 1.55% | 0.55% | -0.05% | -1.19% | 5.06% | -0.66% | 1.20% | 2.57% | 0.02% | 13.07% |
Комиссия
Комиссия FirstPortfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FirstPortfolio составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.46 | 3.08 | 2.22 | 3.33 | 26.33 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.59 | 2.35 | 1.34 | 1.97 | 11.00 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.43 | 2.08 | 1.30 | 1.63 | 8.97 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.51 | 2.22 | 1.35 | 1.73 | 10.17 |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.52 | 2.19 | 1.35 | 1.66 | 9.68 |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 0.18 | 0.32 | 1.04 | 0.14 | 0.57 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.46 | 2.03 | 1.26 | 0.61 | 4.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FirstPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 2.91% | 2.85% | 2.84% | 2.08% | 2.16% | 2.36% | 2.66% | 2.41% | 2.43% | 2.43% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.53% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.19% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.59% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.98% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.96% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% | 6.78% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.05% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FirstPortfolio показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка FirstPortfolio составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -17.65% | 31 мар. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 204 | 7 авг. 2023 г. | 339 |
| -12.86% | 11 мая 2015 г. | 192 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 296 |
| -10.97% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 149 |
| -7.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FirstPortfolio составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLOT | TIP | BRK-B | SPFF | SPLG | SHYG | SJNK | JNK | HYG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| TIP | 0.04 | 1.00 | -0.10 | 0.22 | -0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| BRK-B | 0.10 | -0.10 | 1.00 | 0.32 | 0.65 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
| SPFF | 0.13 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| SPLG | 0.13 | -0.00 | 0.65 | 0.46 | 1.00 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.69 |
| SHYG | 0.16 | 0.16 | 0.48 | 0.51 | 0.67 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| SJNK | 0.15 | 0.16 | 0.48 | 0.52 | 0.66 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
| JNK | 0.15 | 0.18 | 0.49 | 0.54 | 0.68 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.97 |
| HYG | 0.14 | 0.19 | 0.50 | 0.54 | 0.69 | 0.90 | 0.92 | 0.97 | 1.00 |