Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | Emerging Markets Bonds | 17% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | Multisector Bonds | 17% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 16% |
ICMUX Intrepid Income Fund | Multisector Bonds | 17% |
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | High Yield Bonds | 17% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | Short-Term Bond | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 янв. 2018 г., начальной даты CBLDX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Bonds | -0.21% | -1.59% | 0.96% | 6.66% | 6.94% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.83% | -0.46% | 1.92% | 5.27% | 5.61% | N/A |
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.35% | -1.86% | 0.86% | 7.96% | 8.08% | 4.89% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -1.49% | -1.24% | 0.59% | 4.87% | 7.24% | 4.44% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | -0.32% | -2.68% | 1.80% | 7.06% | 7.52% | 5.13% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 1.44% | -0.70% | 1.74% | 7.81% | 5.51% | 4.84% |
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | -1.24% | -2.43% | -0.96% | 6.90% | 7.63% | 5.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20% | 0.65% | -0.59% | -1.46% | -0.21% | ||||||||
| 2024 | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 0.16% | 0.93% | 0.44% | 1.31% | 0.92% | 1.26% | 0.25% | 0.92% | 0.33% | 9.93% |
| 2023 | 2.51% | -0.33% | -0.02% | 0.69% | 0.23% | 1.61% | 1.52% | 0.16% | -0.16% | -0.16% | 2.53% | 2.10% | 11.15% |
| 2022 | -0.30% | -0.78% | -0.94% | -0.70% | -0.71% | -3.43% | 1.05% | 0.46% | -2.11% | 0.73% | 2.17% | -0.12% | -4.68% |
| 2021 | 1.06% | 0.98% | 0.48% | 1.20% | 0.68% | 0.50% | 0.36% | 1.09% | -0.02% | 0.51% | -0.79% | 0.26% | 6.47% |
| 2020 | 0.46% | -0.54% | -9.94% | 2.05% | 3.28% | 1.87% | 1.90% | 1.81% | -0.34% | 0.29% | 2.91% | 1.35% | 4.49% |
| 2019 | 2.84% | 0.85% | 0.39% | 1.01% | -0.01% | 0.98% | 0.51% | -0.06% | 0.58% | 0.13% | 0.37% | 0.90% | 8.79% |
| 2018 | -0.19% | -0.06% | 0.38% | -0.21% | -0.10% | 0.96% | -0.06% | 0.15% | -0.37% | -0.48% | -0.62% | -0.61% |
Комиссия
Комиссия Bonds составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bonds составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.04 | 8.87 | 2.86 | 5.17 | 32.51 |
ICMUX Intrepid Income Fund | 3.19 | 4.25 | 1.84 | 2.56 | 13.28 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.54 | 2.49 | 1.60 | 1.48 | 8.18 |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.72 | 2.28 | 1.41 | 1.28 | 7.77 |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 3.24 | 5.00 | 1.69 | 5.19 | 16.92 |
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | 1.99 | 2.56 | 1.45 | 1.56 | 7.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.21% | 8.26% | 8.26% | 6.33% | 4.71% | 4.89% | 4.87% | 4.70% | 4.00% | 3.95% | 4.42% | 2.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.66% | 7.12% | 7.66% | 4.19% | 3.60% | 3.96% | 2.86% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICMUX Intrepid Income Fund | 8.18% | 7.86% | 9.06% | 8.19% | 5.98% | 5.56% | 3.34% | 3.07% | 2.87% | 3.01% | 3.53% | 3.34% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.26% | 8.33% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 11.65% | 11.93% | 9.40% | 8.76% | 7.66% | 7.08% | 8.40% | 9.57% | 7.08% | 7.84% | 7.43% | 2.96% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.82% | 7.90% | 8.51% | 6.00% | 3.02% | 3.79% | 2.70% | 3.30% | 4.89% | 2.32% | 5.74% | 0.00% |
MNHYX Manning & Napier High Yield Bond Series | 6.68% | 6.40% | 6.67% | 5.67% | 4.57% | 5.00% | 6.64% | 5.26% | 5.17% | 6.50% | 5.61% | 4.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bonds показал максимальную просадку в 14.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Bonds составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.23% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 181 |
| -8.23% | 9 нояб. 2021 г. | 171 | 14 июл. 2022 г. | 262 | 26 июл. 2023 г. | 433 |
| -2.98% | 4 мар. 2025 г. | 29 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -1.76% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 27 дек. 2018 г. | 18 | 24 янв. 2019 г. | 76 |
| -1.13% | 18 сент. 2023 г. | 25 | 19 окт. 2023 г. | 11 | 3 нояб. 2023 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bonds составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RCTIX | CBLDX | FFRHX | AGEPX | ICMUX | MNHYX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCTIX | 1.00 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.34 |
| CBLDX | 0.25 | 1.00 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.48 |
| FFRHX | 0.16 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.49 |
| AGEPX | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 1.00 | 0.38 | 0.50 |
| ICMUX | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.52 |
| MNHYX | 0.34 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 1.00 |