Super risk
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Super risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты YMAG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Super risk | N/A | 1.60% | 5.47% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | N/A | 0.96% | -1.21% | N/A | N/A | N/A |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | N/A | 2.81% | 10.36% | N/A | N/A | N/A |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 15.57% | 2.25% | 7.63% | 21.16% | N/A | N/A |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | N/A | 2.01% | 6.81% | N/A | N/A | N/A |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.04% | 0.46% | 2.81% | 5.82% | N/A | N/A |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 9.12% | 1.55% | 5.31% | 21.56% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Super risk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.24% | 3.32% | 1.19% | -2.87% | 4.22% | 3.30% | -0.91% | 0.72% | 8.77% |
Комиссия
Комиссия Super risk составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Super risk среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | — | — | — | — | — |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | — | — | — | — | — |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 2.01 | 2.68 | 1.41 | 2.57 | 13.29 |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | — | — | — | — | — |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.55 | 9.58 | 2.85 | 14.27 | 138.36 |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 1.65 | 1.96 | 1.29 | 1.96 | 7.03 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Super risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 44.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Super risk | 44.90% | 12.01% | 0.84% |
| Активы портфеля: | |||
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 26.45% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 22.71% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.66% | 12.01% | 4.10% |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.39% | 6.15% | 1.52% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 86.19% | 20.64% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Super risk показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Super risk составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.45% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -4.75% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
| -1.6% | 4 мар. 2024 г. | 10 | 15 мар. 2024 г. | 4 | 21 мар. 2024 г. | 14 |
| -1.35% | 2 апр. 2024 г. | 3 | 4 апр. 2024 г. | 5 | 11 апр. 2024 г. | 8 |
| -1.33% | 12 февр. 2024 г. | 7 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Super risk составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSHI | YMAX | YMAG | SPYI | QQQY | QQQI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSHI | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| YMAX | 0.20 | 1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.80 |
| YMAG | 0.19 | 0.82 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.88 |
| SPYI | 0.12 | 0.83 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.92 |
| QQQY | 0.14 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.92 |
| QQQI | 0.17 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |