PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 5...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

VGT 50%AVUV 12.5%COWZ 12.5%SCHX 12.5%SYLD 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
12.50%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
12.50%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		All Cap Equities, Actively Managed
12.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25-3.96%13.85%-6.00%6.37%19.74%N/A
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-8.98%8.41%-14.14%-3.54%20.40%N/A
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		-4.69%6.31%-9.84%-0.97%18.65%N/A
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-0.22%10.87%-1.43%12.96%17.08%13.91%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		-7.10%7.20%-13.86%-8.19%18.63%9.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-3.03%19.52%-2.52%12.13%19.49%19.66%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.89%-3.08%-7.09%-1.43%7.24%-3.96%
20240.73%4.31%3.62%-5.49%5.98%3.49%2.44%0.08%1.75%-1.22%7.53%-3.31%20.91%
20239.06%-1.05%3.45%-0.36%2.47%7.89%4.49%-2.11%-4.65%-2.78%10.38%6.17%36.65%
2022-5.39%-1.75%2.86%-8.83%0.92%-10.88%11.20%-4.00%-10.66%10.15%5.53%-7.06%-19.22%
20212.70%4.66%4.30%4.47%0.96%3.49%1.36%3.09%-4.26%6.39%0.94%3.70%36.34%
2020-0.60%-8.21%-14.96%15.40%6.41%4.87%4.79%9.09%-4.05%-2.11%14.75%5.90%30.37%
2019-0.10%3.00%4.86%3.38%11.56%

Комиссия

Комиссия 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-0.14-0.080.99-0.16-0.43
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		-0.05-0.041.00-0.11-0.33
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		0.661.031.150.672.55
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		-0.38-0.440.94-0.33-0.89
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.400.771.110.451.46

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.93
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.16%1.14%1.18%1.40%1.09%1.33%1.34%1.44%1.13%1.15%1.70%1.27%
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.89%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.23%1.22%1.39%1.64%1.21%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.23%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 показал максимальную просадку в 35.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 составляет 8.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-25.86%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.387
-24.89%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-11.27%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4611 окт. 2024 г.62
-10.58%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVGTSYLDAVUVCOWZSCHXPortfolio
^GSPC1.000.910.730.730.760.990.96
VGT0.911.000.540.550.580.910.92
SYLD0.730.541.000.950.920.730.80
AVUV0.730.550.951.000.900.740.81
COWZ0.760.580.920.901.000.770.82
SCHX0.990.910.730.740.771.000.97
Portfolio0.960.920.800.810.820.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.