5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	12.50%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	12.50%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	12.50%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend, Actively Managed	12.50%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25	0.47%	0.36%	0.39%	0.96%	43.60%	20.22%	12.82%	—
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.66%	3.50%	10.27%	12.26%	46.06%	17.81%	10.86%	—
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.05%	-1.48%	4.30%	9.47%	30.15%	12.27%	10.83%	—
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.50%	-1.72%	-3.14%	-1.68%	31.80%	18.89%	11.10%	14.22%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	0.50%	1.99%	9.87%	10.32%	33.95%	11.98%	7.06%	12.77%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.50%	-0.29%	-4.88%	-5.84%	50.29%	24.26%	14.69%	21.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.81%	-0.01%	-3.12%	1.79%									0.39%
2025	0.89%	-3.08%	-7.09%	-1.43%	7.86%	6.83%	2.66%	3.13%	3.88%	3.07%	-1.45%	0.52%	15.88%
2024	0.73%	4.31%	3.62%	-5.49%	5.98%	3.40%	2.44%	0.08%	1.67%	-1.22%	7.53%	-3.31%	20.71%
2023	9.06%	-1.05%	3.45%	-0.36%	2.47%	7.79%	4.49%	-2.11%	-4.74%	-2.78%	10.38%	6.06%	36.26%
2022	-5.39%	-1.75%	2.86%	-8.83%	0.92%	-10.88%	11.20%	-4.00%	-10.66%	10.15%	5.53%	-7.06%	-19.22%
2021	2.70%	4.66%	4.30%	4.47%	0.96%	3.41%	1.36%	3.09%	-4.24%	6.39%	0.94%	3.70%	36.25%

Метрики бенчмарка

5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25: годовая альфа составляет 3.81%, бета — 1.14, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

Портфель участвовал в 122.92% роста S&P 500 Index и в 101.61% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 3.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.14 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 3.81%

Бета: 1.14

R²: 0.95

Участие в росте: 122.92%

Участие в снижении: 101.61%

Комиссия

Комиссия 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.19	1.84	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.36	2.97	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.40	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.23	1.82	+1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.55	7.76	+3.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	88	2.17	3.21	1.40	3.54	9.88
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	80	1.94	3.06	1.40	1.94	8.83
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	80	1.94	3.10	1.42	1.97	8.30
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	72	1.73	2.75	1.33	2.24	6.88
VGT Vanguard Information Technology ETF	75	2.00	2.95	1.39	1.86	5.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.19
За 5 лет: 0.63
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.03%	1.09%	1.14%	1.18%	1.40%	1.11%	1.33%	1.34%	1.42%	1.15%	1.15%	1.76%
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.38%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.06%	2.19%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.15%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	1.93%	2.25%	2.04%	1.92%	2.20%	2.37%	1.99%	2.08%	2.52%	1.57%	1.92%	6.93%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 показал максимальную просадку в 35.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25 составляет 3.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.91%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	115
-25.86%	28 дек. 2021 г.	192	30 сент. 2022 г.	195	13 июл. 2023 г.	387
-24.89%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	59	3 июл. 2025 г.	143
-11.27%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	46	11 окт. 2024 г.	62
-10.67%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	23	30 нояб. 2023 г.	86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGT	SYLD	AVUV	COWZ	SCHX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.91	0.71	0.72	0.75	1.00	0.96
VGT	0.91	1.00	0.52	0.55	0.56	0.91	0.92
SYLD	0.71	0.52	1.00	0.95	0.91	0.72	0.79
AVUV	0.72	0.55	0.95	1.00	0.89	0.73	0.81
COWZ	0.75	0.56	0.91	0.89	1.00	0.75	0.80
SCHX	1.00	0.91	0.72	0.73	0.75	1.00	0.97
Portfolio	0.96	0.92	0.79	0.81	0.80	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

5-Fund Portfolio: AVUV, COWZ, SCHX, SYLD, VGT -- 55/20/25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов