PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
VR USA+ EURO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

VR USA+ EURO

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

CSP1.L 30%CEU1.L 10%XDEQ.L 10%GOOGL 7.6%NVDA 7.6%AMZN 7.6%MSFT 7.6%LOCK.L 7.6%CNX1.L 7%SMH 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
7.60%
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		Europe Equities
10%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
7%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
30%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
7.60%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		Technology Equities
7.60%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
7.60%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
7.60%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VR USA+ EURO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.40%
9.01%
VR USA+ EURO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2018 г., начальной даты LOCK.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
VR USA+ EURO27.09%0.86%8.40%41.27%22.80%N/A
Активы портфеля:
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		10.63%1.85%2.30%20.60%8.27%7.95%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		19.85%1.64%7.51%29.74%14.76%15.11%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.52%0.42%6.36%31.68%20.24%20.29%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		37.87%-2.81%6.53%68.87%34.51%28.51%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		18.48%1.09%5.58%29.80%12.99%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.		16.36%-2.89%10.12%21.54%20.96%18.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		138.07%-7.36%28.93%179.14%91.26%74.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.		24.96%6.14%6.58%40.34%15.81%27.95%
MSFT
Microsoft Corporation		17.30%3.27%2.54%37.79%26.29%27.05%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		10.18%3.34%6.12%23.65%10.58%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VR USA+ EURO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.74%7.14%4.51%-2.66%5.20%6.03%-1.37%0.70%27.09%
202310.65%-0.52%7.97%1.46%7.22%5.56%4.09%-0.19%-5.53%-2.26%10.30%5.35%52.14%
2022-8.75%-1.70%4.03%-12.32%-1.59%-9.25%10.40%-5.51%-9.77%3.60%7.32%-5.77%-27.95%
20210.49%2.49%2.20%6.67%1.19%4.98%2.18%4.57%-5.24%8.02%2.69%1.23%35.61%
20201.52%-6.19%-8.07%12.31%5.40%4.98%6.08%9.34%-4.02%-2.84%10.66%4.02%35.43%
20197.78%3.65%3.90%4.66%-7.86%6.92%2.62%-2.70%2.14%3.96%4.09%4.08%37.48%
20181.58%-10.21%-0.32%-7.93%-16.29%

Комиссия

Комиссия VR USA+ EURO составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
График комиссии LOCK.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии CEU1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
График комиссии CSP1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VR USA+ EURO среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VR USA+ EURO, с текущим значением в 8888
VR USA+ EURO
Ранг коэф-та Шарпа VR USA+ EURO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VR USA+ EURO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VR USA+ EURO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VR USA+ EURO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VR USA+ EURO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VR USA+ EURO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VR USA+ EURO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VR USA+ EURO, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VR USA+ EURO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VR USA+ EURO, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VR USA+ EURO, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		1.872.651.321.699.76
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		2.763.771.502.9615.58
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		2.102.771.372.649.41
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.092.611.352.858.78
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.693.781.472.7714.74
GOOGL
Alphabet Inc.		0.881.281.181.113.16
NVDA
NVIDIA Corporation		3.443.621.476.5720.65
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.822.461.331.419.04
MSFT
Microsoft Corporation		2.102.691.362.678.10
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		1.562.181.271.075.99

Коэффициент Шарпа

VR USA+ EURO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.96
2.23
VR USA+ EURO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VR USA+ EURO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VR USA+ EURO0.09%0.09%0.21%0.11%0.15%0.41%0.35%0.31%0.29%0.48%0.48%0.50%
Активы портфеля:
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.55%
0
VR USA+ EURO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VR USA+ EURO показал максимальную просадку в 34.36%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка VR USA+ EURO составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.36%22 нояб. 2021 г.23111 окт. 2022 г.19719 июл. 2023 г.428
-30.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-21.91%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8323 апр. 2019 г.143
-11.75%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-10.4%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.4016 нояб. 2020 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VR USA+ EURO составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.29%
4.31%
VR USA+ EURO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AMZNGOOGLNVDACEU1.LMSFTLOCK.LSMHCSP1.LXDEQ.LCNX1.L
AMZN1.000.690.610.340.700.400.610.430.410.52
GOOGL0.691.000.580.380.740.370.620.450.460.50
NVDA0.610.581.000.370.650.410.850.440.450.51
CEU1.L0.340.380.371.000.380.700.470.780.830.67
MSFT0.700.740.650.381.000.400.680.480.480.53
LOCK.L0.400.370.410.700.401.000.480.780.780.79
SMH0.610.620.850.470.680.481.000.510.530.54
CSP1.L0.430.450.440.780.480.780.511.000.970.91
XDEQ.L0.410.460.450.830.480.780.530.971.000.88
CNX1.L0.520.500.510.670.530.790.540.910.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2018 г.