AI LONG TERM BUY

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI LONG TERM BUY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AI LONG TERM BUY на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -2.62% с начала года и доходность в 48.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2006 г. с доходностью +271.9%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении AI LONG TERM BUY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 мая 2006 г. с доходностью +343.3%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -17.9%.

AI LONG TERM BUY: годовая альфа составляет 36.60%, бета — 1.23, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 25.01.1999.

• Портфель участвовал в 242.61% роста S&P 500 Index и в 106.06% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.10 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AI LONG TERM BUY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AI LONG TERM BUY имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI LONG TERM BUY имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.20
• За 5 лет: 1.53
• За 10 лет: 1.47
• За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AI LONG TERM BUY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AI LONG TERM BUY показал максимальную просадку в 70.47%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 905 торговых сессий.

Текущая просадка AI LONG TERM BUY составляет 14.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.