Modified No Brainer Portfolio
«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified No Brainer Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Modified No Brainer Portfolio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.66% с начала года и доходность в 8.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Modified No Brainer Portfolio | 9.66% | 2.22% | 4.52% | 17.85% | 9.64% | 8.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.39% | 5.02% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 4.89% | 0.99% | 0.40% | 15.04% | 9.14% | 8.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Modified No Brainer Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 3.34% | 3.02% | -3.79% | 4.15% | 1.23% | 2.45% | 2.08% | 9.66% | ||||
| 2023 | 6.76% | -2.76% | 2.48% | 1.37% | -1.14% | 4.89% | 2.74% | -2.24% | -4.15% | -2.71% | 8.14% | 5.19% | 19.16% |
| 2022 | -4.52% | -2.15% | 1.42% | -7.26% | 0.70% | -7.24% | 6.99% | -4.13% | -8.41% | 5.92% | 6.81% | -3.89% | -16.15% |
| 2021 | -0.61% | 2.17% | 2.70% | 3.71% | 1.22% | 1.11% | 1.32% | 1.82% | -3.48% | 4.47% | -1.88% | 3.41% | 16.84% |
| 2020 | -0.57% | -6.04% | -11.57% | 9.50% | 4.48% | 2.10% | 4.07% | 4.69% | -2.50% | -1.93% | 10.30% | 3.95% | 15.29% |
| 2019 | 6.83% | 2.56% | 1.29% | 2.88% | -4.57% | 5.52% | 0.30% | -1.06% | 1.67% | 2.01% | 2.39% | 2.45% | 24.14% |
| 2018 | 3.72% | -3.58% | -0.98% | 0.34% | 1.38% | 0.01% | 2.35% | 1.61% | 0.18% | -6.41% | 1.31% | -6.03% | -6.49% |
| 2017 | 1.91% | 2.36% | 0.81% | 1.27% | 1.52% | 0.67% | 1.85% | 0.21% | 1.89% | 1.64% | 1.89% | 1.15% | 18.56% |
| 2016 | -4.09% | -0.59% | 5.80% | 0.99% | 0.90% | 0.07% | 3.32% | 0.17% | 0.48% | -2.00% | 1.63% | 1.82% | 8.48% |
| 2015 | -0.84% | 4.32% | -0.75% | 1.14% | 0.65% | -1.92% | 1.49% | -5.21% | -2.35% | 6.08% | 0.11% | -1.78% | 0.45% |
| 2014 | -2.79% | 4.10% | 0.26% | 0.63% | 1.81% | 1.71% | -1.77% | 2.58% | -2.29% | 1.59% | 1.52% | -0.90% | 6.39% |
| 2013 | 3.80% | 0.55% | 2.46% | 2.48% | 0.25% | -1.80% | 4.44% | -2.30% | 4.33% | 3.30% | 1.74% | 1.81% | 22.89% |
Комиссия
Комиссия Modified No Brainer Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Modified No Brainer Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.77 | 1.19 | 1.14 | 0.57 | 3.46 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Modified No Brainer Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified No Brainer Portfolio | 2.25% | 2.22% | 2.17% | 1.87% | 1.76% | 2.29% | 2.50% | 2.14% | 2.32% | 2.34% | 2.45% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Modified No Brainer Portfolio показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Modified No Brainer Portfolio составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -23.37% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 323 | 26 янв. 2024 г. | 517 |
| -17.09% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -13.29% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Modified No Brainer Portfolio составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VB | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | -0.11 | -0.11 |
| VEA | -0.08 | 1.00 | 0.78 | 0.83 |
| VB | -0.11 | 0.78 | 1.00 | 0.88 |
| VOO | -0.11 | 0.83 | 0.88 | 1.00 |