PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Modified No Brainer Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.

Распределение активов


BND 20%VOO 45%VEA 25%VB 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

45%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified No Brainer Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
250.02%
365.24%
Modified No Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Modified No Brainer Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.39% с начала года и доходность в 8.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Modified No Brainer Portfolio4.39%2.97%10.59%17.84%9.86%8.24%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.49%9.53%12.57%7.00%4.73%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
3.73%5.28%10.00%11.60%9.46%8.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.59%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.15%3.39%
2023-2.24%-4.15%-2.71%8.14%5.19%

Коэффициент Шарпа

Modified No Brainer Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.92

Коэффициент Шарпа Modified No Brainer Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.92
2.44
Modified No Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Modified No Brainer Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Modified No Brainer Portfolio2.17%2.22%2.17%1.87%1.76%2.29%2.50%2.14%2.32%2.34%2.45%2.16%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.50%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Комиссия

Комиссия Modified No Brainer Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Modified No Brainer Portfolio
1.92
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.75
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEAVBVOO
BND1.00-0.10-0.13-0.13
VEA-0.101.000.780.83
VB-0.130.781.000.88
VOO-0.130.830.881.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Modified No Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Modified No Brainer Portfolio показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-23.37%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.32326 янв. 2024 г.517
-17.09%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.2%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-13.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289

График волатильности

Текущая волатильность Modified No Brainer Portfolio составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.95%
3.47%
Modified No Brainer Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев