PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Latika Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Latika Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

TLT 8.9%USD=X 14.5%VOO 22.6%VWRL.AS 21.6%GME 14.8%VGT 14.4%NVDA 2.4%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology

0.40%

GME
GameStop Corp.		Consumer Cyclical

14.80%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

2.40%

RBLX
Roblox Corporation		Communication Services

0.40%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

8.90%

USD=X
USD Cash

14.50%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

14.40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

22.60%

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities

21.60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
26.96%
41.29%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Latika Portfolio20.17%-0.88%21.31%21.33%N/AN/A
Активы портфеля:
GME
GameStop Corp.		36.62%-1.03%65.29%7.79%88.93%11.01%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-4.82%-0.63%0.36%-3.43%-4.63%0.21%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		15.09%-3.59%10.66%25.31%21.09%20.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.62%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.58%0.14%9.85%15.42%10.72%10.50%
AAPL
Apple Inc		13.26%1.99%13.33%13.16%34.21%25.86%
NVDA
NVIDIA Corporation		126.76%-11.17%84.00%144.69%91.87%74.99%
RBLX
Roblox Corporation		-11.33%9.83%0.32%6.94%N/AN/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Latika Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.49%3.46%0.92%-4.73%18.78%4.75%20.17%
20238.72%-2.87%7.01%-1.81%5.04%4.12%0.71%-3.62%-5.43%-4.43%8.12%6.46%22.54%
2022-8.28%-0.52%6.18%-10.67%-0.75%-5.79%7.87%-5.74%-8.66%5.57%3.39%-8.04%-24.56%
20212.28%2.23%4.24%2.30%-2.24%6.21%-6.09%5.24%2.21%-2.27%14.29%

Комиссия

Комиссия Latika Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Latika Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Latika Portfolio, с текущим значением в 2020
Latika Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Latika Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Latika Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Latika Portfolio, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Latika Portfolio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Latika Portfolio, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Latika Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Latika Portfolio, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Latika Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Latika Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Latika Portfolio, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Latika Portfolio, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GME
GameStop Corp.		0.101.491.210.180.46
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.070.021.00-0.03-0.16
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.602.161.282.258.55
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.922.681.351.879.41
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.842.721.341.338.10
AAPL
Apple Inc		0.981.551.191.302.92
NVDA
NVIDIA Corporation		3.283.721.477.6521.37
RBLX
Roblox Corporation		0.150.521.080.090.48
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Latika Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.61
1.58
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Latika Portfolio1.08%1.10%1.21%0.82%0.94%2.13%3.17%2.44%2.18%2.13%1.89%1.58%
Активы портфеля:
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%2.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.85%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.57%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
AAPL
Apple Inc		0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-18.14%
-4.73%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Latika Portfolio показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Latika Portfolio составляет 17.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.16%23 нояб. 2021 г.2935 янв. 2023 г.35213 мая 2024 г.645
-24.42%15 мая 2024 г.723 мая 2024 г.106 июн. 2024 г.17
-18.14%7 июн. 2024 г.3525 июл. 2024 г.———
-11.01%12 мар. 2021 г.924 мар. 2021 г.4526 мая 2021 г.54
-7.25%10 июн. 2021 г.834 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Latika Portfolio составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.65%
3.80%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XTLTGMERBLXVWRL.ASAAPLNVDAVOOVGT
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TLT0.001.000.070.130.090.070.060.060.07
GME0.000.071.000.330.300.300.330.400.38
RBLX0.000.130.331.000.350.390.470.480.53
VWRL.AS0.000.090.300.351.000.460.490.640.59
AAPL0.000.070.300.390.461.000.560.760.81
NVDA0.000.060.330.470.490.561.000.690.81
VOO0.000.060.400.480.640.760.691.000.92
VGT0.000.070.380.530.590.810.810.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2021 г.