PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Latika Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


TLT 8.9%USD=X 14.5%VOO 22.6%VWRL.AS 21.6%GME 14.8%VGT 14.4%NVDA 2.4%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8.9%
USD=X
USD Cash
14.5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities22.6%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities21.6%
GME
GameStop Corp.
Consumer Cyclical14.8%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities14.4%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology2.4%
AAPL
Apple Inc.
Technology0.4%
RBLX
Roblox Corporation
Communication Services0.4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.80%
8.61%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%4.77%N/A
Latika Portfolio-0.83%0.95%12.53%11.13%-1.14%N/A
GME
GameStop Corp.
5.01%-28.36%-6.93%-31.39%-32.62%N/A
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.38%-13.04%-6.20%-10.79%-12.54%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-1.81%11.81%30.46%31.14%8.74%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.14%9.62%13.90%18.91%6.33%N/A
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.43%8.23%11.79%20.17%1.99%N/A
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%17.35%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%62.55%N/A
RBLX
Roblox Corporation
-4.37%-41.54%-10.79%-28.56%-19.52%N/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

USD=XTLTGMERBLXVWRL.ASAAPLNVDAVOOVGT
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TLT0.001.00-0.000.120.040.040.060.010.04
GME0.00-0.001.000.360.300.340.390.420.42
RBLX0.000.120.361.000.360.400.530.490.54
VWRL.AS0.000.040.300.361.000.510.520.640.60
AAPL0.000.040.340.400.511.000.630.810.86
NVDA0.000.060.390.530.520.631.000.730.83
VOO0.000.010.420.490.640.810.731.000.93
VGT0.000.040.420.540.600.860.830.931.00

Коэффициент Шарпа

Latika Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.48

Коэффициент Шарпа Latika Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Latika Portfolio1.16%1.23%0.84%0.99%2.21%3.34%2.75%2.55%2.55%2.31%1.96%1.80%
GME
GameStop Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.45%9.69%7.20%6.65%5.25%3.10%4.56%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.46%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.74%0.91%0.65%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.81%2.13%1.48%1.64%2.02%2.44%2.16%2.22%2.36%2.44%1.90%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
RBLX
Roblox Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Latika Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.22%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GME
GameStop Corp.
-0.48
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.11
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.99
AAPL
Apple Inc.
0.51
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
RBLX
Roblox Corporation
-0.39
USD=X
USD Cash
N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-20.94%
-9.93%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Latika Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.16%23 нояб. 2021 г.2935 янв. 2023 г.
-11.01%12 мар. 2021 г.924 мар. 2021 г.4526 мая 2021 г.54
-7.25%10 июн. 2021 г.834 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.104
-2.35%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.719 нояб. 2021 г.9
-2.04%28 мая 2021 г.231 мая 2021 г.22 июн. 2021 г.4

График волатильности

Текущая волатильность Latika Portfolio составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.33%
3.32%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля