Latika Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 8.9% |
USD=X USD Cash | 14.5% | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 22.6% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Global Equities | 21.6% |
GME GameStop Corp. | Consumer Cyclical | 14.8% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 14.4% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2.4% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 0.4% |
RBLX Roblox Corporation | Communication Services | 0.4% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 4.77% | N/A |
| Latika Portfolio | -0.83% | 0.95% | 12.53% | 11.13% | -1.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GME GameStop Corp. | 5.01% | -28.36% | -6.93% | -31.39% | -32.62% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.38% | -13.04% | -6.20% | -10.79% | -12.54% | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.81% | 11.81% | 30.46% | 31.14% | 8.74% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 6.33% | N/A |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.43% | 8.23% | 11.79% | 20.17% | 1.99% | N/A |
AAPL Apple Inc. | -0.90% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 17.35% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 62.55% | N/A |
RBLX Roblox Corporation | -4.37% | -41.54% | -10.79% | -28.56% | -19.52% | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| USD=X | TLT | GME | RBLX | VWRL.AS | AAPL | NVDA | VOO | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TLT | 0.00 | 1.00 | -0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| GME | 0.00 | -0.00 | 1.00 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.42 |
| RBLX | 0.00 | 0.12 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.53 | 0.49 | 0.54 |
| VWRL.AS | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 0.36 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 0.60 |
| AAPL | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 1.00 | 0.63 | 0.81 | 0.86 |
| NVDA | 0.00 | 0.06 | 0.39 | 0.53 | 0.52 | 0.63 | 1.00 | 0.73 | 0.83 |
| VOO | 0.00 | 0.01 | 0.42 | 0.49 | 0.64 | 0.81 | 0.73 | 1.00 | 0.93 |
| VGT | 0.00 | 0.04 | 0.42 | 0.54 | 0.60 | 0.86 | 0.83 | 0.93 | 1.00 |
Недостаточно данных для анализаДивидендный доход
Дивидендная доходность Latika Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latika Portfolio | 1.16% | 1.23% | 0.84% | 0.99% | 2.21% | 3.34% | 2.75% | 2.55% | 2.55% | 2.31% | 1.96% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.45% | 9.69% | 7.20% | 6.65% | 5.25% | 3.10% | 4.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.46% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.91% | 0.65% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.81% | 2.13% | 1.48% | 1.64% | 2.02% | 2.44% | 2.16% | 2.22% | 2.36% | 2.44% | 1.90% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Latika Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | -0.48 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.11 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.99 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
RBLX Roblox Corporation | -0.39 | ||||
USD=X USD Cash | N/A |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Latika Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.16% | 23 нояб. 2021 г. | 293 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
| -11.01% | 12 мар. 2021 г. | 9 | 24 мар. 2021 г. | 45 | 26 мая 2021 г. | 54 |
| -7.25% | 10 июн. 2021 г. | 83 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 104 |
| -2.35% | 9 нояб. 2021 г. | 2 | 10 нояб. 2021 г. | 7 | 19 нояб. 2021 г. | 9 |
| -2.04% | 28 мая 2021 г. | 2 | 31 мая 2021 г. | 2 | 2 июн. 2021 г. | 4 |
График волатильности
Текущая волатильность Latika Portfolio составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.