Latika Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Latika Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	0.40%
GME GameStop Corp.	Consumer Cyclical	14.80%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.40%
RBLX Roblox Corporation	Communication Services	0.40%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	8.90%
USD=X USD Cash		14.50%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	14.40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	22.60%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	Global Equities	21.60%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2021 г., начальной даты RBLX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Latika Portfolio	-2.61%	7.38%	0.09%	19.92%	N/A	N/A
Активы портфеля:
GME GameStop Corp.	-12.13%	10.07%	10.69%	57.73%	87.82%	14.15%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1.08%	1.10%	-3.86%	0.64%	-9.36%	-0.54%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.02%	12.05%	-8.30%	11.24%	18.63%	19.33%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.41%	7.59%	-5.06%	9.79%	15.86%	12.42%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	1.41%	9.27%	-0.58%	9.96%	12.29%	8.67%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
RBLX Roblox Corporation	24.23%	28.08%	37.18%	128.55%	N/A	N/A
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Latika Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.88%	-1.52%	-5.05%	3.81%	1.22%								-2.61%
2024	-1.49%	3.46%	0.92%	-4.73%	18.79%	4.74%	-0.60%	1.77%	1.41%	-1.33%	7.96%	-0.05%	33.17%
2023	8.72%	-2.87%	7.01%	-1.81%	5.04%	4.12%	0.71%	-3.62%	-5.43%	-4.43%	8.12%	6.46%	22.53%
2022	-8.28%	-0.52%	6.18%	-10.67%	-0.75%	-5.79%	7.87%	-5.74%	-8.66%	5.57%	3.39%	-8.04%	-24.56%
2021			-3.43%	2.23%	4.24%	2.30%	-2.24%	6.21%	-6.09%	5.24%	2.21%	-2.27%	7.90%

Комиссия

Комиссия Latika Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWRL.AS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Latika Portfolio составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GME GameStop Corp.	0.35	1.22	1.19	0.40	0.67
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.00	-0.01	1.00	-0.03	-0.14
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.38	0.50	1.07	0.23	0.75
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.51	0.71	1.10	0.42	1.60
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	0.60	0.79	1.12	0.49	2.18
AAPL Apple Inc	0.25	0.42	1.06	0.13	0.44
NVDA NVIDIA Corporation	0.52	0.93	1.12	0.62	1.52
RBLX Roblox Corporation	2.88	3.20	1.46	1.53	10.55
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Latika Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.47
За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.13%	1.07%	1.10%	1.21%	0.82%	0.94%	2.13%	3.17%	2.44%	2.18%	2.13%	1.89%
Активы портфеля:
GME GameStop Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%	12.04%	8.47%	5.86%	5.14%	3.91%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.35%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	1.64%	1.47%	1.74%	2.10%	1.43%	1.56%	1.89%	2.24%	1.93%	1.95%	2.03%	2.06%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
RBLX Roblox Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Latika Portfolio показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Latika Portfolio составляет 11.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.16%	23 нояб. 2021 г.	293	5 янв. 2023 г.	352	13 мая 2024 г.	645
-24.42%	15 мая 2024 г.	7	23 мая 2024 г.	10	6 июн. 2024 г.	17
-21.79%	7 июн. 2024 г.	42	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-8.92%	12 мар. 2021 г.	9	24 мар. 2021 г.	44	25 мая 2021 г.	53
-7.25%	10 июн. 2021 г.	83	4 окт. 2021 г.	21	2 нояб. 2021 г.	104

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	TLT	GME	RBLX	VWRL.AS	AAPL	NVDA	VOO	VGT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.06	0.40	0.49	0.63	0.73	0.71	1.00	0.92	0.76
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TLT	0.06	0.00	1.00	0.05	0.12	0.07	0.08	0.04	0.06	0.06	0.14
GME	0.40	0.00	0.05	1.00	0.32	0.28	0.29	0.32	0.40	0.38	0.83
RBLX	0.49	0.00	0.12	0.32	1.00	0.34	0.37	0.47	0.48	0.53	0.49
VWRL.AS	0.63	0.00	0.07	0.28	0.34	1.00	0.43	0.46	0.63	0.58	0.60
AAPL	0.73	0.00	0.08	0.29	0.37	0.43	1.00	0.51	0.72	0.75	0.58
NVDA	0.71	0.00	0.04	0.32	0.47	0.46	0.51	1.00	0.70	0.82	0.62
VOO	1.00	0.00	0.06	0.40	0.48	0.63	0.72	0.70	1.00	0.92	0.76
VGT	0.92	0.00	0.06	0.38	0.53	0.58	0.75	0.82	0.92	1.00	0.75
Portfolio	0.76	0.00	0.14	0.83	0.49	0.60	0.58	0.62	0.76	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Latika Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество