PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Latika Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Latika Portfolio

Последнее обновление 4 сент. 2024 г.

Распределение активов

TLT 8.9%USD=X 14.5%VOO 22.6%VWRL.AS 21.6%GME 14.8%VGT 14.4%NVDA 2.4%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
0.40%
GME
GameStop Corp.		Consumer Cyclical
14.80%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2.40%
RBLX
Roblox Corporation		Communication Services
0.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
8.90%
USD=X
USD Cash
14.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
14.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
22.60%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
21.60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.05%
8.13%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		15.73%6.43%8.14%22.75%13.18%10.67%
Latika Portfolio21.53%5.84%17.04%26.28%N/AN/A
Активы портфеля:
GME
GameStop Corp.		32.00%12.06%51.64%20.33%85.72%10.75%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.50%-0.75%3.89%8.71%-5.31%0.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		13.79%6.47%5.62%23.55%21.31%19.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		16.99%6.81%9.04%24.74%15.06%12.72%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		14.88%7.54%8.24%21.75%11.20%10.20%
AAPL
Apple Inc		15.14%5.66%30.92%17.02%33.88%26.02%
NVDA
NVIDIA Corporation		118.11%7.52%21.77%122.53%89.44%72.19%
RBLX
Roblox Corporation		-6.12%17.49%7.65%47.34%N/AN/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Latika Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.49%3.46%0.92%-4.73%18.78%4.75%-0.60%1.77%21.53%
20238.72%-2.87%7.01%-1.81%5.04%4.12%0.71%-3.62%-5.43%-4.43%8.12%6.46%22.54%
2022-8.28%-0.52%6.18%-10.67%-0.75%-5.79%7.87%-5.74%-8.66%5.57%3.39%-8.04%-24.56%
20212.28%2.23%4.24%2.30%-2.24%6.21%-6.09%5.24%2.21%-2.27%14.29%

Комиссия

Комиссия Latika Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Latika Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Latika Portfolio, с текущим значением в 1616
Latika Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Latika Portfolio, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Latika Portfolio, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Latika Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Latika Portfolio, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Latika Portfolio, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Latika Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Latika Portfolio, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Latika Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Latika Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Latika Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Latika Portfolio, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.44
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GME
GameStop Corp.		0.211.671.240.370.92
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.530.851.100.201.42
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.431.931.261.917.44
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.092.841.392.2311.44
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		2.052.861.381.6110.62
AAPL
Apple Inc		1.131.741.221.493.51
NVDA
NVIDIA Corporation		2.883.241.425.3918.58
RBLX
Roblox Corporation		1.181.631.240.683.51
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Latika Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.04, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.73
1.77
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Latika Portfolio1.06%1.10%1.21%0.82%0.94%2.13%3.17%2.44%2.18%2.13%1.89%1.58%
Активы портфеля:
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%2.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.70%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.56%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-17.22%
-2.60%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Latika Portfolio показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Latika Portfolio составляет 17.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.16%23 нояб. 2021 г.2935 янв. 2023 г.35213 мая 2024 г.645
-24.42%15 мая 2024 г.723 мая 2024 г.106 июн. 2024 г.17
-21.79%7 июн. 2024 г.425 авг. 2024 г.———
-11.01%12 мар. 2021 г.924 мар. 2021 г.4526 мая 2021 г.54
-7.25%10 июн. 2021 г.834 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Latika Portfolio составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.17%
4.60%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XTLTGMERBLXVWRL.ASAAPLNVDAVOOVGT
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TLT0.001.000.060.120.080.070.050.050.07
GME0.000.061.000.330.300.300.340.410.39
RBLX0.000.120.331.000.360.390.480.490.53
VWRL.AS0.000.080.300.361.000.470.490.650.60
AAPL0.000.070.300.390.471.000.560.750.80
NVDA0.000.050.340.480.490.561.000.700.82
VOO0.000.050.410.490.650.750.701.000.92
VGT0.000.070.390.530.600.800.820.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2021 г.