PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Latika Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 8.9%USD=X 14.5%VOO 22.6%VWRL.AS 21.6%GME 14.8%VGT 14.4%NVDA 2.4%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

0.40%

GME
GameStop Corp.
Consumer Cyclical

14.80%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

2.40%

RBLX
Roblox Corporation
Communication Services

0.40%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

8.90%

USD=X
USD Cash

14.50%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

14.40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

22.60%

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities

21.60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Latika Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
26.45%
14.20%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Latika Portfolio23.98%-0.07%26.44%24.57%N/AN/A
GME
GameStop Corp.
73.93%0.13%82.68%13.14%84.80%16.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-5.57%1.99%-3.27%-5.75%-4.69%0.45%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
15.87%7.85%17.28%29.89%23.15%20.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
13.35%3.08%14.96%24.85%15.08%12.82%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
10.22%1.35%12.60%18.60%11.78%10.73%
AAPL
Apple Inc.
7.88%11.20%4.92%13.61%34.72%26.28%
NVDA
NVIDIA Corporation
144.19%33.76%151.47%194.83%101.34%74.57%
RBLX
Roblox Corporation
-22.38%14.63%-18.06%-11.89%N/AN/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Latika Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.49%3.46%0.92%-4.73%18.56%23.98%
20238.72%-2.87%7.01%-1.81%5.04%4.12%0.71%-3.62%-5.43%-4.43%8.12%6.46%22.54%
2022-8.28%-0.52%6.18%-10.67%-0.75%-5.79%7.87%-5.74%-8.66%5.57%3.39%-8.04%-24.56%
20212.28%2.23%4.24%2.30%-2.24%6.21%-6.09%5.24%2.21%-2.27%14.29%

Комиссия

Комиссия Latika Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Latika Portfolio
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GME
GameStop Corp.
0.231.721.240.390.81
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.38-0.430.95-0.13-0.70
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.872.541.322.577.27
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.363.331.412.319.24
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
2.173.131.402.439.91
AAPL
Apple Inc.
0.701.161.140.911.81
NVDA
NVIDIA Corporation
4.804.951.6210.7130.88
RBLX
Roblox Corporation
-0.150.161.02-0.10-0.36
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Latika Portfolio. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Latika Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Latika Portfolio1.06%1.10%1.21%0.82%0.94%2.13%3.17%2.44%2.18%2.13%1.89%1.58%
GME
GameStop Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%2.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.86%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.51%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
AAPL
Apple Inc.
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
RBLX
Roblox Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.49%
0
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Latika Portfolio показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка Latika Portfolio составляет 15.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.16%23 нояб. 2021 г.2935 янв. 2023 г.35213 мая 2024 г.645
-24.42%15 мая 2024 г.723 мая 2024 г.
-11.01%12 мар. 2021 г.924 мар. 2021 г.4526 мая 2021 г.54
-7.25%10 июн. 2021 г.834 окт. 2021 г.212 нояб. 2021 г.104
-2.35%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.719 нояб. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Latika Portfolio составляет 28.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
28.81%
2.41%
Latika Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XTLTGMERBLXVWRL.ASAAPLNVDAVOOVGT
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TLT0.001.000.060.140.080.070.060.050.07
GME0.000.061.000.340.300.300.340.410.39
RBLX0.000.140.341.000.360.390.480.480.53
VWRL.AS0.000.080.300.361.000.470.490.650.60
AAPL0.000.070.300.390.471.000.570.760.81
NVDA0.000.060.340.480.490.571.000.700.82
VOO0.000.050.410.480.650.760.701.000.92
VGT0.000.070.390.530.600.810.820.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2021 г.