Acciones y ETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Acciones y ETF

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADBE Adobe Inc	Technology	4.30%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.40%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	34.40%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.20%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	11%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	2.90%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	2.80%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acciones y ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Acciones y ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Acciones y ETF	24.17%	2.83%	13.39%	36.32%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MELI MercadoLibre, Inc.	26.38%	6.24%	31.31%	39.06%	27.19%	32.91%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.47%	1.83%	6.30%	23.11%	14.52%	12.57%
QQQ Invesco QQQ	9.88%	0.14%	2.50%	21.26%	19.38%	17.28%
NVDA NVIDIA Corporation	107.67%	-2.04%	17.49%	125.69%	87.62%	71.69%
ADBE Adobe Inc	-5.56%	6.26%	2.12%	0.54%	14.63%	22.82%
SNOW Snowflake Inc.	-45.45%	-10.72%	-33.15%	-34.58%	N/A	N/A
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	14.60%	1.08%	4.97%	25.30%	17.40%	15.41%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.86%	-1.45%	-35.22%	26.64%	34.53%	41.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Acciones y ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.54%	2.96%	0.57%	-4.30%	10.90%	2.40%	-0.21%	9.23%					24.17%
2023	21.16%	1.98%	8.83%	-0.90%	4.96%	3.78%	4.68%	3.17%	-6.66%	-2.36%	18.42%	2.08%	72.71%
2022	-11.27%	-2.37%	4.11%	-15.73%	-6.58%	-12.74%	17.34%	-1.73%	-8.81%	7.76%	6.80%	-8.14%	-31.12%
2021	1.13%	-1.58%	-2.02%	6.48%	-3.85%	9.97%	2.10%	10.13%	-7.35%	2.94%	-1.89%	2.47%	18.38%
2020									3.67%	1.62%	17.67%	4.66%	29.75%

Комиссия

Комиссия Acciones y ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Acciones y ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Acciones y ETF

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Acciones y ETF

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MELI MercadoLibre, Inc.	1.19	1.84	1.22	0.96	3.71
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.81	2.47	1.33	1.97	8.80
QQQ Invesco QQQ	1.16	1.63	1.21	1.49	5.40
NVDA NVIDIA Corporation	2.32	2.82	1.35	4.38	14.41
ADBE Adobe Inc	0.01	0.24	1.04	0.01	0.02
SNOW Snowflake Inc.	-0.68	-0.75	0.90	-0.43	-1.05
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	1.47	1.99	1.26	1.58	6.90
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.48	0.99	1.12	0.54	1.26

Коэффициент Шарпа

Acciones y ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Acciones y ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Acciones y ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Acciones y ETF	0.53%	0.57%	0.68%	0.48%	0.60%	0.76%	0.86%	0.81%	1.00%	1.08%	1.14%	1.12%
Активы портфеля:
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%	0.53%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.33%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
QQQ Invesco QQQ	0.64%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNOW Snowflake Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.66%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%	1.43%	1.28%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Acciones y ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Acciones y ETF показал максимальную просадку в 44.29%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Acciones y ETF составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.29%	10 нояб. 2021 г.	151	16 июн. 2022 г.	304	1 сент. 2023 г.	455
-16.97%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	78	28 июн. 2021 г.	92
-13.02%	6 сент. 2023 г.	37	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	50
-12.76%	7 сент. 2021 г.	25	11 окт. 2021 г.	20	8 нояб. 2021 г.	45
-12.12%	23 февр. 2024 г.	40	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acciones y ETF составляет 7.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Acciones y ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SNOW	MELI	AMD	ADBE	NVDA	VOO	VONG	QQQ
SNOW	1.00	0.53	0.47	0.53	0.49	0.52	0.60	0.60
MELI	0.53	1.00	0.52	0.52	0.53	0.59	0.65	0.65
AMD	0.47	0.52	1.00	0.59	0.75	0.63	0.70	0.73
ADBE	0.53	0.52	0.59	1.00	0.62	0.71	0.79	0.79
NVDA	0.49	0.53	0.75	0.62	1.00	0.68	0.78	0.80
VOO	0.52	0.59	0.63	0.71	0.68	1.00	0.94	0.92
VONG	0.60	0.65	0.70	0.79	0.78	0.94	1.00	0.99
QQQ	0.60	0.65	0.73	0.79	0.80	0.92	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.