PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acciones y ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MELI 34.4%VOO 33%QQQ 11%NVDA 9.2%ADBE 4.3%SNOW 2.9%VONG 2.8%AMD 2.4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADBE
Adobe Inc
Technology

4.30%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

2.40%

MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical

34.40%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

9.20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

11%

SNOW
Snowflake Inc.
Technology

2.90%

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

2.80%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acciones y ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
83.97%
46.72%
Acciones y ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Acciones y ETF0.70%-10.31%23.26%31.44%N/AN/A
MELI
MercadoLibre, Inc.
-13.69%-13.71%15.97%5.81%22.51%32.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%13.18%12.27%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%18.03%17.83%
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%75.20%67.31%
ADBE
Adobe Inc
-22.05%-6.91%-14.04%23.13%11.45%21.88%
SNOW
Snowflake Inc.
-26.91%-8.54%-1.50%0.18%N/AN/A
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
4.49%-6.70%20.06%30.59%16.30%15.14%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.52%-18.37%44.03%65.83%39.62%42.40%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.54%2.96%0.57%
2023-6.66%-2.36%18.42%2.08%

Комиссия

Комиссия Acciones y ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Acciones y ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Acciones y ETF, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Acciones y ETF, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Acciones y ETF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Acciones y ETF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Acciones y ETF, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.100.421.050.080.37
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
ADBE
Adobe Inc
0.661.051.150.442.47
SNOW
Snowflake Inc.
0.010.371.050.010.04
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.992.801.341.3810.72
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.301.951.241.274.91

Коэффициент Шарпа

Acciones y ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.38

Коэффициент Шарпа Acciones y ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.38
1.66
Acciones y ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Acciones y ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Acciones y ETF0.56%0.57%0.68%0.48%0.60%0.76%0.86%0.81%1.00%1.08%1.14%1.11%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNOW
Snowflake Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.71%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.12%
-5.46%
Acciones y ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Acciones y ETF показал максимальную просадку в 44.29%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Acciones y ETF составляет 12.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.29%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.3041 сент. 2023 г.455
-16.97%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.92
-13.02%6 сент. 2023 г.3726 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.50
-12.76%7 сент. 2021 г.2511 окт. 2021 г.208 нояб. 2021 г.45
-12.12%23 февр. 2024 г.4019 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acciones y ETF составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.81%
3.15%
Acciones y ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SNOWMELIAMDADBENVDAVOOVONGQQQ
SNOW1.000.550.490.530.520.520.610.61
MELI0.551.000.530.540.550.610.670.67
AMD0.490.531.000.610.790.630.720.74
ADBE0.530.540.611.000.650.720.810.81
NVDA0.520.550.790.651.000.680.790.80
VOO0.520.610.630.720.681.000.940.92
VONG0.610.670.720.810.790.941.000.99
QQQ0.610.670.740.810.800.920.991.00