Acciones y ETF
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 4.30% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 2.40% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 34.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11% |
SNOW Snowflake Inc. | Technology | 2.90% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 2.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Acciones y ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
Acciones y ETF | 7.37% | 10.85% | 3.19% | 22.53% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MELI MercadoLibre, Inc. | 34.12% | 17.23% | 10.99% | 39.87% | 30.40% | 31.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.02% | 5.37% | -0.14% | 12.28% | 16.67% | 12.58% |
QQQ Invesco QQQ | -4.24% | 8.47% | 0.60% | 12.94% | 18.64% | 17.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 12.48% | -15.42% | 28.99% | 73.93% | 71.36% |
ADBE Adobe Inc | -14.35% | 3.71% | -21.11% | -21.66% | 1.76% | 17.78% |
SNOW Snowflake Inc. | 8.58% | 19.84% | 45.17% | 5.23% | N/A | N/A |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -6.02% | 8.84% | 0.30% | 14.36% | 18.28% | 15.54% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -18.21% | 5.33% | -30.35% | -34.40% | 13.50% | 45.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Acciones y ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.04% | 2.98% | -7.67% | 6.50% | 0.94% | 7.37% | |||||||
2024 | 6.54% | 2.96% | 0.57% | -4.30% | 10.90% | 2.40% | -0.21% | 9.23% | 0.84% | -0.43% | 4.01% | -6.89% | 27.06% |
2023 | 21.16% | 1.98% | 8.83% | -0.90% | 4.96% | 3.78% | 4.68% | 3.17% | -6.66% | -2.36% | 18.42% | 2.08% | 72.71% |
2022 | -11.27% | -2.37% | 4.11% | -15.73% | -6.58% | -12.74% | 17.34% | -1.73% | -8.80% | 7.76% | 6.80% | -8.14% | -31.12% |
2021 | 1.13% | -1.58% | -2.02% | 6.48% | -3.85% | 9.97% | 2.10% | 10.13% | -7.35% | 2.94% | -1.89% | 2.47% | 18.38% |
2020 | 3.67% | 1.62% | 17.67% | 4.66% | 29.75% |
Комиссия
Комиссия Acciones y ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Acciones y ETF составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.40 | 1.94 | 1.26 | 2.12 | 6.26 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.75 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 3.04 |
QQQ Invesco QQQ | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.70 | 2.32 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
ADBE Adobe Inc | -0.48 | -0.44 | 0.93 | -0.35 | -0.89 |
SNOW Snowflake Inc. | 0.14 | 0.66 | 1.09 | 0.11 | 0.39 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.70 | 1.12 | 1.16 | 0.75 | 2.56 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.71 | -0.88 | 0.89 | -0.60 | -1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Acciones y ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.53% | 0.49% | 0.57% | 0.68% | 0.48% | 0.60% | 0.76% | 0.86% | 0.81% | 1.00% | 1.08% | 1.14% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Acciones y ETF показал максимальную просадку в 44.29%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Acciones y ETF составляет 4.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.29% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | 304 | 1 сент. 2023 г. | 455 |
-20.06% | 24 февр. 2025 г. | 32 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-16.97% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 92 |
-13.02% | 6 сент. 2023 г. | 37 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 50 |
-12.76% | 7 сент. 2021 г. | 25 | 11 окт. 2021 г. | 20 | 8 нояб. 2021 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Acciones y ETF составляет 14.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SNOW | MELI | AMD | ADBE | NVDA | VOO | VONG | QQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.81 |
SNOW | 0.53 | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
MELI | 0.57 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.90 |
AMD | 0.64 | 0.47 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.73 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.70 |
ADBE | 0.69 | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.69 |
NVDA | 0.69 | 0.50 | 0.51 | 0.73 | 0.60 | 1.00 | 0.68 | 0.78 | 0.79 | 0.76 |
VOO | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.81 |
VONG | 0.94 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.86 |
QQQ | 0.92 | 0.60 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.81 | 0.62 | 0.90 | 0.70 | 0.69 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 1.00 |