PortfoliosLab logo
Acciones y ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MELI 34.4%VOO 33%QQQ 11%NVDA 9.2%ADBE 4.3%SNOW 2.9%VONG 2.8%AMD 2.4%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acciones y ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
149.24%
67.97%
Acciones y ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
Acciones y ETF7.37%10.85%3.19%22.53%N/AN/A
MELI
MercadoLibre, Inc.
34.12%17.23%10.99%39.87%30.40%31.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.02%5.37%-0.14%12.28%16.67%12.58%
QQQ
Invesco QQQ
-4.24%8.47%0.60%12.94%18.64%17.40%
NVDA
NVIDIA Corporation
-14.73%12.48%-15.42%28.99%73.93%71.36%
ADBE
Adobe Inc
-14.35%3.71%-21.11%-21.66%1.76%17.78%
SNOW
Snowflake Inc.
8.58%19.84%45.17%5.23%N/AN/A
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
-6.02%8.84%0.30%14.36%18.28%15.54%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-18.21%5.33%-30.35%-34.40%13.50%45.86%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Acciones y ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.04%2.98%-7.67%6.50%0.94%7.37%
20246.54%2.96%0.57%-4.30%10.90%2.40%-0.21%9.23%0.84%-0.43%4.01%-6.89%27.06%
202321.16%1.98%8.83%-0.90%4.96%3.78%4.68%3.17%-6.66%-2.36%18.42%2.08%72.71%
2022-11.27%-2.37%4.11%-15.73%-6.58%-12.74%17.34%-1.73%-8.80%7.76%6.80%-8.14%-31.12%
20211.13%-1.58%-2.02%6.48%-3.85%9.97%2.10%10.13%-7.35%2.94%-1.89%2.47%18.38%
20203.67%1.62%17.67%4.66%29.75%

Комиссия

Комиссия Acciones y ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Acciones y ETF составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Acciones y ETF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Acciones y ETF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Acciones y ETF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Acciones y ETF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Acciones y ETF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Acciones y ETF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.13
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.68
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.22
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.46
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 5.42
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MELI
MercadoLibre, Inc.
1.401.941.262.126.26
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.751.151.170.773.04
QQQ
Invesco QQQ
0.631.031.140.702.32
NVDA
NVIDIA Corporation
0.551.121.140.882.24
ADBE
Adobe Inc
-0.48-0.440.93-0.35-0.89
SNOW
Snowflake Inc.
0.140.661.090.110.39
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.701.121.160.752.56
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.71-0.880.89-0.60-1.30

Acciones y ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.13
0.67
Acciones y ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Acciones y ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.53%0.49%0.57%0.68%0.48%0.60%0.76%0.86%0.81%1.00%1.08%1.14%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNOW
Snowflake Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.72%
-7.45%
Acciones y ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Acciones y ETF показал максимальную просадку в 44.29%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Acciones y ETF составляет 4.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.29%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.3041 сент. 2023 г.455
-20.06%24 февр. 2025 г.328 апр. 2025 г.
-16.97%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.92
-13.02%6 сент. 2023 г.3726 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.50
-12.76%7 сент. 2021 г.2511 окт. 2021 г.208 нояб. 2021 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acciones y ETF составляет 14.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.89%
14.17%
Acciones y ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.00
Эффективные активы: 3.97

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSNOWMELIAMDADBENVDAVOOVONGQQQPortfolio
^GSPC1.000.530.570.640.690.691.000.940.920.81
SNOW0.531.000.500.470.520.500.520.600.600.62
MELI0.570.501.000.500.500.510.570.620.620.90
AMD0.640.470.501.000.570.730.630.700.730.70
ADBE0.690.520.500.571.000.600.690.760.760.69
NVDA0.690.500.510.730.601.000.680.780.790.76
VOO1.000.520.570.630.690.681.000.940.920.81
VONG0.940.600.620.700.760.780.941.000.990.86
QQQ0.920.600.620.730.760.790.920.991.000.86
Portfolio0.810.620.900.700.690.760.810.860.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.