Acciones y ETF
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 4.30% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 2.40% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 34.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 11% |
SNOW Snowflake Inc. | Technology | 2.90% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 2.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Acciones y ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Acciones y ETF | 16.49% | -3.54% | 6.81% | 36.74% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MELI MercadoLibre, Inc. | 3.41% | -3.20% | -9.50% | 38.91% | 19.99% | 33.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.99% |
ADBE Adobe Inc | -10.80% | 0.66% | -13.32% | 3.54% | 11.35% | 22.07% |
SNOW Snowflake Inc. | -34.88% | 0.36% | -36.01% | -22.99% | N/A | N/A |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 15.86% | -4.37% | 11.47% | 26.27% | 17.42% | 15.73% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.47% | 43.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Acciones y ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.54% | 2.96% | 0.57% | -4.30% | 10.90% | 2.40% | 16.49% | ||||||
2023 | 21.16% | 1.98% | 8.83% | -0.90% | 4.96% | 3.78% | 4.68% | 3.17% | -6.66% | -2.36% | 18.42% | 2.08% | 72.71% |
2022 | -11.27% | -2.37% | 4.11% | -15.73% | -6.58% | -12.74% | 17.34% | -1.73% | -8.81% | 7.76% | 6.80% | -8.14% | -31.12% |
2021 | 1.13% | -1.58% | -2.02% | 6.48% | -3.85% | 9.97% | 2.10% | 10.13% | -7.35% | 2.94% | -1.89% | 2.47% | 18.38% |
2020 | 3.67% | 1.62% | 17.67% | 4.66% | 29.75% |
Комиссия
Комиссия Acciones y ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Acciones y ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.05 | 1.73 | 1.20 | 0.91 | 3.50 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
ADBE Adobe Inc | 0.04 | 0.29 | 1.04 | 0.04 | 0.09 |
SNOW Snowflake Inc. | -0.63 | -0.69 | 0.91 | -0.40 | -1.11 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.62 | 2.21 | 1.29 | 1.61 | 8.48 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.47 | 0.98 | 1.12 | 0.53 | 1.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Acciones y ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones y ETF | 0.53% | 0.57% | 0.68% | 0.48% | 0.60% | 0.76% | 0.86% | 0.81% | 1.00% | 1.08% | 1.14% | 1.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.65% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Acciones y ETF показал максимальную просадку в 44.29%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Acciones y ETF составляет 6.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.29% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | 304 | 1 сент. 2023 г. | 455 |
-16.97% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 92 |
-13.02% | 6 сент. 2023 г. | 37 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 50 |
-12.76% | 7 сент. 2021 г. | 25 | 11 окт. 2021 г. | 20 | 8 нояб. 2021 г. | 45 |
-12.12% | 23 февр. 2024 г. | 40 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Acciones y ETF составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SNOW | MELI | AMD | ADBE | NVDA | VOO | VONG | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW | 1.00 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.59 | 0.60 |
MELI | 0.53 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.65 |
AMD | 0.48 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.75 | 0.62 | 0.70 | 0.73 |
ADBE | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.70 | 0.79 | 0.79 |
NVDA | 0.49 | 0.53 | 0.75 | 0.63 | 1.00 | 0.67 | 0.77 | 0.79 |
VOO | 0.51 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 1.00 | 0.94 | 0.92 |
VONG | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.79 | 0.77 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
QQQ | 0.60 | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |