Risky Frisky

График показывает рост $10,000 инвестированных в Risky Frisky и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Risky Frisky на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 19.38% с начала года и доходность в 21.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Risky Frisky закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

Risky Frisky has an annualized alpha of 3.70%, beta of 1.14, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

• This portfolio captured 130.14% of S&P 500 Index gains and 107.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.14 and R2 of 0.86, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Risky Frisky составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Risky Frisky имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Risky Frisky на 13 июн. 2026 г. составляет 2.35 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Risky Frisky за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Risky Frisky показал максимальную просадку в 35.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Risky Frisky составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.