R. Portfolio 02
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в R. Portfolio 02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| R. Portfolio 02 | 16.92% | 2.20% | 10.62% | 30.59% | 12.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.68% | 13.16% |
VUG Vanguard Growth ETF | 23.21% | 0.78% | 10.46% | 40.57% | 18.71% | 15.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.21% | -0.41% | 9.87% | 41.05% | 22.90% | 20.50% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.84% | 2.39% | 8.73% | 21.09% | 8.61% | N/A |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.46% | 6.17% | 17.54% | 31.33% | 4.89% | 7.25% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 6.24% | 1.45% | 6.63% | 14.48% | 1.69% | 3.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью R. Portfolio 02, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 3.53% | 2.37% | -4.16% | 4.95% | 2.99% | 1.98% | 2.61% | 16.92% | ||||
| 2023 | 7.80% | -2.77% | 3.50% | 1.28% | 0.25% | 5.30% | 2.80% | -2.10% | -4.58% | -2.33% | 9.57% | 5.32% | 25.52% |
| 2022 | -5.06% | -3.02% | 2.55% | -7.94% | -0.51% | -7.53% | 8.16% | -4.58% | -9.43% | 5.05% | 6.25% | -4.84% | -20.61% |
| 2021 | -0.58% | 1.94% | 2.92% | 4.82% | 0.70% | 2.66% | 2.30% | 2.25% | -4.16% | 5.62% | -0.89% | 4.16% | 23.54% |
| 2020 | 0.72% | -6.15% | -13.05% | 10.54% | 4.54% | 3.22% | 4.75% | 5.36% | -3.36% | -2.53% | 10.07% | 3.66% | 16.28% |
| 2019 | 7.81% | 2.64% | 2.50% | 3.03% | -4.37% | 5.35% | 1.03% | -0.35% | 1.58% | 2.18% | 2.19% | 2.58% | 28.95% |
| 2018 | 3.52% | -3.71% | -1.01% | 0.14% | 2.24% | 0.70% | 2.47% | 2.55% | 0.02% | -5.80% | 1.33% | -6.27% | -4.34% |
| 2017 | 2.09% | 3.09% | 0.54% | 1.32% | 1.71% | 0.28% | 2.25% | 0.69% | 1.09% | 1.79% | 1.82% | 0.87% | 18.97% |
| 2016 | 4.44% | -0.27% | 1.54% | 0.92% | 3.97% | -0.19% | 0.31% | -2.12% | 0.53% | 2.18% | 11.71% |
Комиссия
Комиссия R. Portfolio 02 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг R. Portfolio 02 среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.73 | 15.67 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.18 | 2.84 | 1.39 | 2.02 | 11.15 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.85 | 2.42 | 1.32 | 2.54 | 9.13 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.58 | 2.19 | 1.27 | 2.09 | 9.45 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.45 | 2.10 | 1.27 | 0.78 | 5.81 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.15 | 3.23 | 1.39 | 0.79 | 10.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность R. Portfolio 02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Portfolio 02 | 2.31% | 2.43% | 2.45% | 1.97% | 2.13% | 2.46% | 2.84% | 2.40% | 2.52% | 2.04% | 1.89% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.35% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.06% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
R. Portfolio 02 показал максимальную просадку в 31.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.6% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -15.12% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -8.56% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -8.15% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность R. Portfolio 02 составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCIT | VNQ | VYMI | VGT | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT | 1.00 | 0.32 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| VNQ | 0.32 | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.60 |
| VYMI | 0.14 | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.75 |
| VGT | 0.17 | 0.47 | 0.61 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| VUG | 0.20 | 0.53 | 0.64 | 0.96 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.16 | 0.60 | 0.75 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |