Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в R. Portfolio 02 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
R. Portfolio 02 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.14% с начала года и доходность в 12.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель R. Portfolio 02 | 0.00% | -2.61% | 0.14% | 3.04% | 22.40% | 18.42% | 11.15% | 12.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.11% | -3.66% | -9.29% | -8.34% | 17.67% | 21.67% | 11.69% | 16.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.85% | -1.42% | -5.36% | -5.79% | 29.79% | 23.50% | 15.02% | 21.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.36% | -4.43% | 3.06% | 1.04% | 2.95% | 7.33% | 3.14% | 4.85% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.27% | -1.21% | -0.05% | 0.65% | 6.13% | 5.48% | 1.50% | 3.09% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -0.57% | 0.26% | 11.84% | 27.12% | 49.43% | 34.98% | 24.74% | 17.53% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | -1.34% | -3.31% | 8.89% | 14.35% | 40.63% | 16.81% | 7.01% | 9.32% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении R. Portfolio 02 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 2.51% | -5.83% | 1.10% | 0.14% | ||||||||
| 2025 | 1.72% | -0.32% | -3.49% | 0.46% | 5.25% | 4.33% | 1.77% | 2.65% | 3.33% | 2.77% | -0.01% | 0.62% | 20.48% |
| 2024 | 1.04% | 4.29% | 2.80% | -3.84% | 4.48% | 3.01% | 1.14% | 1.88% | 1.86% | -1.73% | 4.07% | -1.78% | 18.19% |
| 2023 | 7.75% | -2.55% | 3.81% | 1.25% | 1.00% | 5.93% | 2.89% | -1.93% | -4.01% | -2.15% | 8.94% | 4.38% | 27.28% |
| 2022 | -5.19% | -2.61% | 2.41% | -7.37% | -0.18% | -6.95% | 7.65% | -4.00% | -9.06% | 4.94% | 6.99% | -4.73% | -18.23% |
| 2021 | -0.42% | 2.09% | 3.01% | 3.69% | 0.86% | 2.29% | 1.60% | 2.20% | -3.32% | 4.79% | -1.33% | 4.17% | 21.14% |
Метрики бенчмарка
R. Portfolio 02: годовая альфа составляет 1.39%, бета — 0.87, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.42%) было выше, чем в снижении (87.47%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.87 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 90.42%
- Участие в снижении
- 87.47%
Комиссия
Комиссия R. Portfolio 02 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
R. Portfolio 02 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.37 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.39 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 6.43 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
VUG Vanguard Growth ETF | 38 | 0.78 | 1.27 | 1.18 | 1.13 | 3.90 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 58 | 1.10 | 1.67 | 1.23 | 1.88 | 5.72 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 16 | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.29 | 1.11 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 65 | 1.27 | 1.77 | 1.24 | 2.10 | 7.27 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 92 | 2.18 | 2.82 | 1.44 | 3.95 | 15.29 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 88 | 1.98 | 2.61 | 1.39 | 3.04 | 12.13 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность R. Portfolio 02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.04% | 2.12% | 2.31% | 2.31% | 2.25% | 1.92% | 1.93% | 2.28% | 2.63% | 2.25% | 2.44% | 2.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.16% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.26% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
R. Portfolio 02 показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка R. Portfolio 02 составляет 5.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.68% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.5% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
| -17.07% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -16.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 155 |
| -15.65% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 37 | 2 июн. 2025 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VCIT | VNQ | DXJ | VPL | VGT | VXUS | VUG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | 0.61 | 0.65 | 0.76 | 0.89 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.96 |
| VCIT | 0.06 | 1.00 | 0.25 | -0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| VNQ | 0.61 | 0.25 | 1.00 | 0.38 | 0.52 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 0.62 | 0.66 |
| DXJ | 0.65 | -0.14 | 0.38 | 1.00 | 0.79 | 0.56 | 0.68 | 0.59 | 0.65 | 0.75 |
| VPL | 0.76 | 0.10 | 0.52 | 0.79 | 1.00 | 0.67 | 0.91 | 0.71 | 0.76 | 0.87 |
| VGT | 0.89 | 0.06 | 0.47 | 0.56 | 0.67 | 1.00 | 0.71 | 0.95 | 0.89 | 0.88 |
| VXUS | 0.81 | 0.10 | 0.55 | 0.68 | 0.91 | 0.71 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | 0.88 |
| VUG | 0.94 | 0.08 | 0.54 | 0.59 | 0.71 | 0.95 | 0.75 | 1.00 | 0.94 | 0.93 |
| VOO | 1.00 | 0.06 | 0.62 | 0.65 | 0.76 | 0.89 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.11 | 0.66 | 0.75 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |