Pro 5.0
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pro 5.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| Pro 5.0 | 28.80% | 2.05% | 14.04% | 39.93% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.88% | 3.01% | 14.84% | 37.59% | 15.93% | 13.41% |
QQQ Invesco QQQ | 25.79% | 3.96% | 15.36% | 36.91% | 21.42% | 18.39% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 23.33% | 2.31% | 13.75% | 33.30% | 23.47% | 20.55% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 44.03% | -1.88% | 10.91% | 62.09% | 33.67% | 28.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 30.74% | 1.32% | 13.66% | 33.22% | 16.33% | 12.38% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.07% | 1.30% | 10.97% | 29.98% | 12.79% | 11.62% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 28.82% | 5.43% | 16.77% | 45.19% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pro 5.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.41% | 6.42% | 2.93% | -4.87% | 6.27% | 4.55% | 0.27% | 2.34% | 1.04% | -1.10% | 28.80% | ||
| 2023 | 8.26% | -1.01% | 6.55% | 0.30% | 5.06% | 6.03% | 3.75% | -1.14% | -5.11% | -2.36% | 10.43% | 4.96% | 40.53% |
| 2022 | -5.53% | -2.53% | 4.33% | -10.73% | 0.55% | -10.59% | 11.21% | -5.77% | -9.84% | 6.98% | 8.26% | -6.62% | -21.23% |
| 2021 | -0.05% | 3.18% | 3.54% | 4.63% | 1.18% | 3.17% | 1.92% | 3.28% | -5.05% | 6.67% | 1.92% | 3.72% | 31.45% |
| 2020 | -1.90% | -6.93% | -10.10% | 12.09% | 4.87% | 3.67% | 7.06% | 8.88% | -3.61% | -2.77% | 12.90% | 4.21% | 28.57% |
Комиссия
Комиссия Pro 5.0 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pro 5.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.06 | 4.08 | 1.58 | 4.43 | 20.25 |
QQQ Invesco QQQ | 2.11 | 2.78 | 1.38 | 2.69 | 9.81 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.50 | 2.02 | 1.27 | 1.92 | 6.63 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.78 | 2.29 | 1.30 | 2.46 | 6.77 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.30 | 3.22 | 1.41 | 4.35 | 11.41 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.64 | 3.81 | 1.47 | 2.92 | 14.57 |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 2.63 | 3.38 | 1.47 | 3.47 | 14.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pro 5.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.88% | 0.98% | 1.38% | 0.88% | 1.12% | 1.90% | 1.70% | 1.42% | 1.41% | 1.83% | 1.52% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.30% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pro 5.0 показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Pro 5.0 составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.98% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 186 | 12 июл. 2023 г. | 386 |
| -11.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
| -9.97% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 76 |
| -9.92% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pro 5.0 составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | SCHD | SMH | TECB | QQQ | XLK | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.76 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.67 |
| SCHD | 0.76 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.80 |
| SMH | 0.39 | 0.54 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.79 |
| TECB | 0.43 | 0.56 | 0.85 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.88 |
| QQQ | 0.45 | 0.57 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
| XLK | 0.46 | 0.58 | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.67 | 0.80 | 0.79 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 1.00 |