Pro 5.0
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pro 5.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Pro 5.0 | 23.09% | 0.57% | 8.77% | 38.77% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.70% | 13.16% |
Invesco QQQ | 18.37% | 0.18% | 8.46% | 35.80% | 21.29% | 18.15% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 16.57% | -0.87% | 6.72% | 37.07% | 23.92% | 20.31% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -3.81% | 5.91% | 72.31% | 35.46% | 28.51% |
Berkshire Hathaway Inc. | 28.89% | 2.94% | 11.69% | 26.54% | 17.22% | 12.71% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 2.79% | 8.05% | 22.25% | 13.03% | 11.57% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 19.31% | 1.37% | 6.53% | 40.68% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pro 5.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.41% | 6.42% | 2.93% | -4.87% | 6.27% | 4.55% | 0.27% | 2.34% | 23.09% | ||||
2023 | 8.26% | -1.01% | 6.55% | 0.30% | 5.06% | 6.03% | 3.75% | -1.14% | -5.11% | -2.36% | 10.43% | 4.96% | 40.53% |
2022 | -5.53% | -2.53% | 4.33% | -10.73% | 0.55% | -10.59% | 11.21% | -5.77% | -9.84% | 6.98% | 8.26% | -6.62% | -21.23% |
2021 | -0.05% | 3.18% | 3.54% | 4.63% | 1.18% | 3.17% | 1.92% | 3.28% | -5.05% | 6.67% | 1.92% | 3.72% | 31.45% |
2020 | -1.90% | -6.93% | -10.10% | 12.09% | 4.87% | 3.67% | 7.06% | 8.88% | -3.61% | -2.77% | 12.90% | 4.21% | 28.57% |
Комиссия
Комиссия Pro 5.0 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pro 5.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.05 | 1.27 | 1.94 | 6.96 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.94 | 2.47 | 1.33 | 2.66 | 8.24 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.44 | 1.30 | 2.30 | 7.22 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 1.51 | 7.87 |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 2.00 | 2.61 | 1.35 | 1.72 | 10.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pro 5.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 5.0 | 0.76% | 0.98% | 1.38% | 0.88% | 1.12% | 1.90% | 1.70% | 1.42% | 1.41% | 1.83% | 1.52% | 1.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.21% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pro 5.0 показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Pro 5.0 составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-28.98% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 186 | 12 июл. 2023 г. | 386 |
-11.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.97% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 76 |
-9.93% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pro 5.0 составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BRK-B | SCHD | SMH | TECB | QQQ | XLK | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B | 1.00 | 0.77 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.67 |
SCHD | 0.77 | 1.00 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.81 |
SMH | 0.40 | 0.55 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.80 |
TECB | 0.44 | 0.57 | 0.85 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.88 |
QQQ | 0.46 | 0.58 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
XLK | 0.47 | 0.59 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.91 |
VOO | 0.67 | 0.81 | 0.80 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |