Current setup
Starting new this year.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current setup и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Current setup на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 17.60% с начала года и доходность в 17.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| Current setup | 17.60% | 1.82% | 10.55% | 29.48% | 18.78% | 17.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 18.95% | 3.15% | 11.51% | 28.72% | 15.86% | 12.94% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.68% | 1.22% | 9.65% | 17.50% | 13.40% | 11.47% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.94% | -5.14% | -0.24% | 30.03% | 14.20% | 26.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.70% | 2.79% | 12.43% | 35.13% | 23.15% | 20.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current setup, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.54% | 5.26% | 2.70% | -4.66% | 5.20% | 5.27% | 0.68% | 17.60% | |||||
| 2023 | 8.46% | -2.13% | 5.93% | 0.41% | 4.16% | 6.33% | 3.22% | -1.34% | -5.67% | -1.62% | 10.33% | 4.99% | 36.90% |
| 2022 | -6.27% | -2.76% | 3.66% | -10.56% | -0.02% | -8.96% | 11.56% | -4.70% | -10.08% | 6.72% | 4.77% | -6.69% | -23.29% |
| 2021 | -0.92% | 2.29% | 3.59% | 5.30% | -0.43% | 4.08% | 1.88% | 3.13% | -4.97% | 6.54% | 1.04% | 3.29% | 27.18% |
| 2020 | 2.03% | -7.81% | -9.51% | 14.74% | 5.10% | 4.62% | 6.68% | 8.49% | -4.51% | -2.77% | 11.38% | 4.29% | 34.01% |
| 2019 | 8.23% | 4.20% | 3.38% | 5.22% | -7.77% | 7.74% | 2.04% | -2.10% | 1.68% | 2.66% | 4.04% | 3.21% | 36.49% |
| 2018 | 8.00% | -1.67% | -3.04% | 0.69% | 4.32% | 0.57% | 3.48% | 6.31% | 0.44% | -8.64% | 1.18% | -8.70% | 1.44% |
| 2017 | 3.13% | 4.08% | 1.48% | 1.73% | 3.32% | -1.15% | 2.81% | 1.27% | 1.30% | 5.88% | 2.85% | 0.74% | 30.95% |
| 2016 | -5.59% | -0.83% | 7.63% | -0.70% | 3.93% | -0.33% | 5.30% | 1.06% | 1.95% | -1.63% | 1.51% | 1.59% | 14.07% |
| 2015 | -1.45% | 6.78% | -2.14% | 2.30% | 1.65% | -2.68% | 4.07% | -5.63% | -1.43% | 10.71% | 1.35% | -1.58% | 11.43% |
| 2014 | -3.90% | 4.21% | -0.09% | -0.72% | 2.60% | 2.53% | -0.91% | 4.40% | -1.49% | 1.35% | 4.46% | -1.62% | 10.92% |
| 2013 | 4.13% | 0.99% | 3.19% | 0.96% | 3.25% | -1.59% | 5.54% | -2.49% | 4.24% | 5.44% | 3.69% | 3.05% | 34.56% |
Комиссия
Комиссия Current setup составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current setup среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.38 | 3.23 | 1.43 | 2.54 | 11.25 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.55 | 2.26 | 1.27 | 1.37 | 5.83 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.06 | 1.57 | 1.20 | 0.83 | 4.76 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.80 | 2.37 | 1.31 | 2.37 | 8.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current setup за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current setup | 1.32% | 1.39% | 1.55% | 1.19% | 1.42% | 1.60% | 1.75% | 1.45% | 1.71% | 1.74% | 1.53% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current setup показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Current setup составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.83% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -21.68% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -14.26% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 121 |
| -11.88% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current setup составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMZN | SCHD | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 1.00 | 0.43 | 0.67 | 0.63 |
| SCHD | 0.43 | 1.00 | 0.68 | 0.86 |
| VGT | 0.67 | 0.68 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.63 | 0.86 | 0.89 | 1.00 |