PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Boomerang
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Boomerang

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Long Term and Dividend

Распределение активов

BIL 5%SJNK 5%XEON.DE 5%XUHY.DE 3%SPYG 18%JGRO 13%TQQQ 10%DGRW 9%PEY 8%BBEU 5%SWDA.L 5%VWCE.DE 5%MLPD.L 3%TDIV 3%XSXD.DE 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		Europe Equities
5%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
5%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
9%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
13%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		Energy Equities
3%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		All Cap Equities, Dividend
8%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
5%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
18%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
5%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		Technology Equities, Dividend
3%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
10%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
5%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		Bank Loan
5%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		Large Cap Blend Equities
3%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		High Yield Bonds
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boomerang и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.45%
10.09%
Boomerang
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2022 г., начальной даты JGRO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		3.96%2.77%10.09%21.57%12.62%11.30%
Boomerang5.82%4.69%12.45%25.45%N/AN/A
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		5.04%4.06%15.50%32.35%16.39%15.44%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		10.72%8.09%3.21%12.55%7.45%N/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.52%0.36%2.32%5.00%2.42%1.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		3.56%2.29%4.94%16.87%13.30%12.52%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		4.58%3.39%14.03%25.97%N/AN/A
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		10.96%3.83%19.02%27.00%16.69%2.97%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.71%0.84%4.53%9.83%5.08%4.59%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		4.48%3.71%8.99%19.54%12.40%12.46%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		4.95%3.39%8.32%25.51%14.95%13.82%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		13.52%13.38%31.73%58.67%26.67%35.61%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		4.00%3.10%7.40%17.69%11.18%N/A
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		-0.12%0.81%-4.55%-0.42%1.23%0.39%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		3.13%2.17%9.91%22.25%N/AN/A
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		2.49%0.84%3.75%9.68%4.45%N/A
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		2.65%0.80%4.66%15.17%7.41%9.32%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boomerang, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.30%5.82%
20241.57%5.43%2.50%-4.62%5.95%5.54%-0.56%1.81%2.54%-1.53%6.00%-1.73%24.64%
20236.63%-2.05%4.63%1.13%1.86%6.56%3.75%-1.44%-5.34%-2.74%10.26%5.64%31.53%
2022-4.69%-9.51%6.06%5.54%-5.60%-8.87%

Комиссия

Комиссия Boomerang составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
График комиссии MLPD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
График комиссии JGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
График комиссии XUHY.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
График комиссии XEON.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D
График комиссии XSXD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Boomerang составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Boomerang, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Boomerang, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Boomerang, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Boomerang, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Boomerang, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Boomerang, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Boomerang, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.391.83
Коэффициент Сортино Boomerang, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.862.47
Коэффициент Омега Boomerang, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.251.33
Коэффициент Кальмара Boomerang, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.912.76
Коэффициент Мартина Boomerang, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.0511.27
Boomerang
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		1.702.221.312.359.01
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		0.821.211.150.962.18
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		19.91253.39147.30447.304,119.77
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.381.951.262.356.43
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		1.351.831.251.836.80
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		1.762.391.302.748.38
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		2.734.011.555.5622.45
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		1.622.261.302.429.17
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.301.801.232.087.17
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.991.481.201.413.98
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.502.101.272.138.31
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		-0.14-0.150.98-0.12-0.27
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		1.792.471.342.6510.49
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.782.641.343.6412.27
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		1.071.631.201.574.12

Boomerang на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.36 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.39
1.83
Boomerang
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boomerang за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.03%2.12%2.16%1.90%1.50%1.65%1.81%1.63%1.30%1.33%1.42%1.22%
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.58%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		3.76%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.93%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.49%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.10%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.37%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%6.55%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.38%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.52%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.12%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		1.05%1.09%1.30%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		7.18%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.35%4.44%4.58%4.21%3.82%4.30%3.79%4.34%3.22%3.12%3.44%3.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.07%
Boomerang
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Boomerang показал максимальную просадку в 18.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.2%17 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.1632 июн. 2023 г.206
-12.29%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.4911 окт. 2024 г.67
-10.67%20 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.2024 нояб. 2023 г.92
-6.9%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-6.14%17 дек. 2024 г.1813 янв. 2025 г.2313 февр. 2025 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boomerang составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.84%
3.21%
Boomerang
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILMLPD.LXEON.DEPEYXUHY.DESJNKXSXD.DETQQQBBEUJGROSPYGTDIVVWCE.DESWDA.LDGRW
BIL1.00-0.02-0.04-0.04-0.01-0.01-0.05-0.01-0.08-0.01-0.020.00-0.05-0.06-0.03
MLPD.L-0.021.000.180.340.300.290.400.180.350.210.210.270.450.440.30
XEON.DE-0.040.181.000.290.470.430.370.300.610.290.290.310.480.460.32
PEY-0.040.340.291.000.460.570.430.400.600.410.430.520.480.490.69
XUHY.DE-0.010.300.470.461.000.660.580.420.550.440.440.440.620.580.48
SJNK-0.010.290.430.570.661.000.500.610.670.620.620.610.550.560.66
XSXD.DE-0.050.400.370.430.580.501.000.640.580.650.640.630.950.930.62
TQQQ-0.010.180.300.400.420.610.641.000.630.970.970.890.630.650.83
BBEU-0.080.350.610.600.550.670.580.631.000.640.640.690.720.710.73
JGRO-0.010.210.290.410.440.620.650.970.641.000.970.870.640.660.84
SPYG-0.020.210.290.430.440.620.640.970.640.971.000.870.630.650.86
TDIV0.000.270.310.520.440.610.630.890.690.870.871.000.650.660.86
VWCE.DE-0.050.450.480.480.620.550.950.630.720.640.630.651.000.950.63
SWDA.L-0.060.440.460.490.580.560.930.650.710.660.650.660.951.000.66
DGRW-0.030.300.320.690.480.660.620.830.730.840.860.860.630.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab