AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 44.24% с начала года и доходность в 36.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) | 47.08% | 1.18% | 36.67% | 63.99% | 43.98% | 36.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 17.18% | 8.44% | 15.59% | 17.36% | 35.25% | 26.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 147.58% | -3.14% | 104.78% | 174.87% | 95.76% | 76.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | 29.49% | 0.45% | 24.31% | 55.59% | 27.21% | 24.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 18.73% | -1.10% | 11.93% | 29.91% | 27.28% | 28.01% |
GOOG Alphabet Inc. | 30.43% | 1.85% | 23.63% | 50.81% | 26.66% | 20.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.34% | 8.36% | 4.62% | -1.10% | 12.74% | 8.15% | 47.08% | ||||||
| 2023 | 14.53% | 2.14% | 13.57% | 2.95% | 12.65% | 5.67% | 4.92% | 0.26% | -5.26% | -1.31% | 10.59% | 4.90% | 85.77% |
| 2022 | -8.62% | -1.53% | 6.96% | -15.37% | -4.32% | -6.44% | 13.55% | -7.37% | -12.64% | 5.33% | 9.54% | -12.07% | -32.02% |
| 2021 | 0.32% | 0.82% | 1.43% | 9.87% | 0.91% | 10.34% | 5.17% | 7.63% | -6.10% | 13.58% | 9.16% | 0.42% | 66.05% |
| 2020 | 5.00% | -3.36% | -4.63% | 12.54% | 8.08% | 6.14% | 8.29% | 15.30% | -4.78% | -1.22% | 8.15% | 2.09% | 61.98% |
| 2019 | 5.82% | 4.41% | 9.42% | 3.98% | -10.27% | 9.74% | 5.79% | 0.74% | 2.44% | 7.31% | 5.33% | 4.85% | 60.15% |
| 2018 | 10.67% | -0.76% | -4.19% | 0.25% | 7.76% | 0.12% | 5.51% | 9.42% | -0.01% | -9.56% | -6.22% | -10.63% | -0.42% |
| 2017 | 3.35% | 3.65% | 1.96% | 2.96% | 11.62% | -4.58% | 4.51% | 3.77% | 1.08% | 8.24% | 2.90% | -0.06% | 46.15% |
| 2016 | -5.58% | -1.44% | 9.36% | -7.34% | 10.87% | -1.34% | 11.77% | 1.94% | 3.27% | 1.22% | 5.65% | 7.33% | 39.33% |
| 2015 | -1.74% | 9.04% | -2.76% | 3.85% | -0.04% | -5.27% | 5.87% | -0.93% | 2.21% | 13.74% | 4.61% | -0.23% | 30.37% |
| 2014 | 0.53% | 4.06% | 0.85% | 0.49% | 5.62% | -0.09% | 3.53% | 5.10% | -3.56% | 17.39% |
Комиссия
Комиссия AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.79 | 1.28 | 1.15 | 1.08 | 2.13 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.84 | 4.13 | 1.52 | 8.93 | 24.93 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.11 | 3.69 | 1.57 | 4.94 | 15.73 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.54 | 2.06 | 1.26 | 2.34 | 7.01 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.94 | 2.48 | 1.36 | 2.76 | 11.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) | 0.69% | 0.83% | 0.53% | 0.35% | 1.01% | 0.67% | 1.01% | 1.68% | 1.17% | 1.90% | 1.36% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.26% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.66% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) показал максимальную просадку в 35.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) составляет 6.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.97% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -29.84% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 203 |
| -26.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -15.7% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 120 |
| -14.19% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AAPL+MSFT+GOOG+COST+NVDA (20% each) составляет 6.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COST | NVDA | AAPL | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| COST | 1.00 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.47 |
| NVDA | 0.37 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.58 |
| AAPL | 0.42 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.62 |
| GOOG | 0.42 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.69 |
| MSFT | 0.47 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 1.00 |