PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
May 2025 Stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

May 2025 Stocks

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

RGTI 10%UAMY 10%QBTS 10%QUBT 10%LAES 10%APP 10%MVST 10%PLTR 10%RKLB 10%HWM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
APP
AppLovin Corporation		Technology
10%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		Industrials
10%
LAES
SEALSQ Corp		Technology
10%
MVST
Microvast Holdings, Inc.		Industrials
10%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
10%
QBTS
DPCM Capital Inc		Technology
10%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		Technology
10%
RGTI
Rigetti Computing Inc		Technology
10%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		Industrials
10%
UAMY
United States Antimony Corporation		Basic Materials
10%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мая 2023 г., начальной даты LAES

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
May 2025 Stocks19.82%31.42%513.78%1,454.19%N/AN/A
Активы портфеля:
RGTI
Rigetti Computing Inc		-23.72%35.03%650.97%854.10%N/AN/A
UAMY
United States Antimony Corporation		46.33%-20.55%397.98%952.85%49.51%7.68%
QBTS
DPCM Capital Inc		31.90%60.12%492.51%733.08%N/AN/A
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-46.04%30.75%102.95%1,019.05%50.92%N/A
LAES
SEALSQ Corp		-60.33%-3.17%465.86%117.86%N/AN/A
APP
AppLovin Corporation		16.28%53.40%32.36%347.94%N/AN/A
MVST
Microvast Holdings, Inc.		48.79%83.33%295.79%639.50%-21.14%N/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.		72.13%32.30%119.97%500.74%N/AN/A
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		-5.26%14.52%39.00%455.99%N/AN/A
HWM
Howmet Aerospace Inc.		46.00%28.19%41.04%93.28%72.22%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью May 2025 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.35%-13.69%5.01%16.39%23.95%19.82%
20240.84%26.34%1.36%-17.18%9.21%-3.58%2.42%8.68%7.13%15.13%150.09%281.10%1,373.43%
2023-1.58%18.99%29.88%-16.15%-19.07%-16.99%4.44%5.92%-5.23%

Комиссия

Комиссия May 2025 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг May 2025 Stocks составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности May 2025 Stocks, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа May 2025 Stocks, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино May 2025 Stocks, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега May 2025 Stocks, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара May 2025 Stocks, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина May 2025 Stocks, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RGTI
Rigetti Computing Inc		4.404.071.5311.4624.86
UAMY
United States Antimony Corporation		9.294.941.6020.2269.90
QBTS
DPCM Capital Inc		4.184.081.5110.3825.61
QUBT
Quantum Computing, Inc.		4.844.491.6213.2824.54
LAES
SEALSQ Corp		0.482.761.321.071.85
APP
AppLovin Corporation		3.853.531.515.8915.03
MVST
Microvast Holdings, Inc.		1.676.331.686.6016.78
PLTR
Palantir Technologies Inc.		7.155.381.7413.1039.59
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		4.814.511.5310.1225.39
HWM
Howmet Aerospace Inc.		2.553.211.455.0418.55

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

May 2025 Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 14.42
  • За всё время: 3.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность May 2025 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.

TTM202420232022202120202019201820172016
Портфель0.02%0.02%0.03%0.03%0.01%0.01%0.03%0.11%0.07%0.04%
Активы портфеля:
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAMY
United States Antimony Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBTS
DPCM Capital Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVST
Microvast Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

May 2025 Stocks показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.69%2 авг. 2023 г.6330 окт. 2023 г.2587 нояб. 2024 г.321
-40.13%30 дек. 2024 г.4710 мар. 2025 г.4513 мая 2025 г.92
-20.06%18 дек. 2024 г.219 дек. 2024 г.223 дек. 2024 г.4
-13.29%15 нояб. 2024 г.218 нояб. 2024 г.321 нояб. 2024 г.5
-11.18%16 июн. 2023 г.523 июн. 2023 г.75 июл. 2023 г.12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUAMYLAESMVSTHWMAPPQUBTQBTSPLTRRKLBRGTIPortfolio
^GSPC1.000.260.260.260.560.520.350.370.620.500.410.56
UAMY0.261.000.170.110.200.220.200.200.190.300.200.39
LAES0.260.171.000.190.200.170.240.240.140.270.290.53
MVST0.260.110.191.000.150.190.220.260.340.310.290.48
HWM0.560.200.200.151.000.330.170.240.360.360.240.37
APP0.520.220.170.190.331.000.320.270.550.380.330.51
QUBT0.350.200.240.220.170.321.000.550.350.380.590.65
QBTS0.370.200.240.260.240.270.551.000.360.430.650.72
PLTR0.620.190.140.340.360.550.350.361.000.530.410.57
RKLB0.500.300.270.310.360.380.380.430.531.000.450.62
RGTI0.410.200.290.290.240.330.590.650.410.451.000.75
Portfolio0.560.390.530.480.370.510.650.720.570.620.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2023 г.