AMPT Defensive All Weather
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IEI
Доходность по периодам
AMPT Defensive All Weather на 23 мая 2025 г. показал доходность в 6.06% с начала года и доходность в 6.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| AMPT Defensive All Weather | 6.06% | 1.00% | 4.86% | 10.25% | 9.08% | 6.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.72% | 10.69% | -2.17% | 10.81% | 15.66% | 11.92% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.98% | -2.03% | -4.55% | -4.10% | -10.20% | -0.97% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.71% | -0.19% | 2.91% | 5.69% | -0.70% | 1.27% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.42% | -0.00% | -0.50% | -4.49% | 15.43% | 3.08% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.18% | -2.57% | 22.89% | 37.71% | 13.18% | 10.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT Defensive All Weather, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | 1.21% | 1.78% | -0.94% | 0.76% | 6.06% | |||||||
| 2024 | -0.09% | 0.26% | 4.11% | -0.93% | 1.86% | 0.92% | 1.89% | 0.97% | 2.39% | 0.14% | 0.39% | -1.61% | 10.66% |
| 2023 | 4.50% | -4.01% | 3.71% | 0.39% | -2.43% | 1.39% | 3.12% | -1.25% | -3.01% | -0.05% | 3.74% | 2.33% | 8.25% |
| 2022 | -0.47% | 2.49% | 2.34% | -2.66% | 0.16% | -4.22% | 1.37% | -2.98% | -6.06% | 1.46% | 4.87% | -1.64% | -5.76% |
| 2021 | -0.62% | 0.75% | -0.55% | 4.31% | 3.06% | 0.12% | 2.01% | 0.05% | -1.00% | 3.39% | -2.26% | 2.84% | 12.53% |
| 2020 | 0.40% | -1.93% | -4.89% | 3.83% | 3.51% | 2.32% | 5.85% | 1.72% | -2.62% | -1.88% | 3.82% | 3.90% | 14.29% |
| 2019 | 4.35% | 1.09% | 0.82% | 0.62% | -1.14% | 4.64% | 0.02% | 2.40% | -0.75% | 1.42% | -0.18% | 2.44% | 16.69% |
| 2018 | 1.92% | -2.53% | 0.84% | 0.28% | 1.35% | -1.14% | -0.77% | 0.67% | 0.20% | -2.79% | -1.54% | -0.17% | -3.73% |
| 2017 | 1.74% | 1.79% | -0.96% | 0.31% | 0.18% | -0.47% | 1.94% | 1.79% | -0.33% | 1.20% | 1.00% | 1.74% | 10.33% |
| 2016 | 0.29% | 3.39% | 2.03% | 3.70% | -0.90% | 4.69% | -0.10% | -0.87% | 1.04% | -2.00% | -2.26% | 1.01% | 10.18% |
| 2015 | 2.02% | -0.65% | -1.97% | 1.32% | -0.79% | -0.97% | -3.73% | -0.57% | -1.31% | 2.12% | -3.37% | -2.03% | -9.66% |
| 2014 | 0.60% | 3.87% | -0.71% | 0.80% | -0.12% | 2.52% | -2.46% | 1.52% | -4.10% | -0.60% | -1.08% | -1.37% | -1.39% |
Комиссия
Комиссия AMPT Defensive All Weather составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMPT Defensive All Weather составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.54 | 0.88 | 1.13 | 0.55 | 2.08 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.28 | -0.23 | 0.97 | -0.08 | -0.43 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.39 | 2.09 | 1.25 | 0.57 | 3.43 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.28 | -0.44 | 0.95 | -0.12 | -1.02 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.13 | 2.65 | 1.34 | 4.31 | 10.98 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT Defensive All Weather за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 2.68% | 2.38% | 1.09% | 0.58% | 0.68% | 1.40% | 1.42% | 0.93% | 0.97% | 1.00% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.26% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.24% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AMPT Defensive All Weather показал максимальную просадку в 25.53%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.
Текущая просадка AMPT Defensive All Weather составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.53% | 15 июл. 2008 г. | 92 | 20 нояб. 2008 г. | 455 | 14 сент. 2010 г. | 547 |
| -20.86% | 17 сент. 2012 г. | 839 | 19 янв. 2016 г. | 500 | 11 янв. 2018 г. | 1339 |
| -17.11% | 9 мар. 2022 г. | 140 | 27 сент. 2022 г. | 383 | 8 апр. 2024 г. | 523 |
| -14.56% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 58 | 10 июн. 2020 г. | 76 |
| -7.84% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 62 | 26 мар. 2019 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | TLT | IEI | DBC | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | -0.28 | -0.28 | 0.35 | 0.99 | 0.46 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.06 | 0.71 |
| TLT | -0.28 | 0.19 | 1.00 | 0.82 | -0.20 | -0.28 | 0.16 |
| IEI | -0.28 | 0.25 | 0.82 | 1.00 | -0.16 | -0.27 | 0.18 |
| DBC | 0.35 | 0.33 | -0.20 | -0.16 | 1.00 | 0.35 | 0.75 |
| VTI | 0.99 | 0.06 | -0.28 | -0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.47 |
| Portfolio | 0.46 | 0.71 | 0.16 | 0.18 | 0.75 | 0.47 | 1.00 |