AMPT Defensive All Weather
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT Defensive All Weather и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2007 г., начальной даты IEI
Доходность по периодам
AMPT Defensive All Weather на 13 апр. 2025 г. показал доходность в 3.51% с начала года и доходность в 6.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| AMPT Defensive All Weather | 4.21% | 1.25% | 3.38% | 14.07% | 8.89% | 6.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -9.37% | -3.14% | -7.90% | 4.84% | 15.46% | 11.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.53% | -3.80% | -5.30% | 0.25% | -9.56% | -1.51% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.09% | -0.18% | 0.94% | 5.96% | -0.71% | 1.14% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -2.10% | -4.21% | -5.29% | -7.05% | 14.66% | 3.03% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.05% | 8.29% | 21.37% | 37.36% | 13.07% | 9.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT Defensive All Weather, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.86% | 0.54% | 1.29% | -1.46% | 4.21% | ||||||||
| 2024 | -0.11% | 1.58% | 4.53% | -1.34% | 2.67% | 1.36% | 2.71% | 1.61% | 2.84% | 0.61% | 1.45% | -2.17% | 16.70% |
| 2023 | 5.36% | -3.88% | 4.26% | 0.65% | -1.51% | 1.83% | 2.72% | -1.50% | -4.03% | 0.44% | 5.05% | 3.08% | 12.56% |
| 2022 | -2.66% | 1.27% | 1.39% | -4.57% | -0.68% | -4.49% | 2.40% | -3.21% | -6.30% | 1.95% | 5.56% | -1.87% | -11.28% |
| 2021 | -1.56% | -1.29% | -0.16% | 3.93% | 2.80% | -0.37% | 2.16% | 0.74% | -2.58% | 3.65% | -1.14% | 2.54% | 8.77% |
| 2020 | 2.09% | -1.68% | -3.74% | 5.68% | 2.47% | 1.91% | 6.43% | 1.12% | -2.53% | -1.66% | 2.60% | 3.82% | 17.17% |
| 2019 | 4.09% | 0.87% | 1.08% | 0.73% | -0.66% | 5.04% | 0.33% | 3.55% | -1.01% | 1.38% | -0.01% | 1.84% | 18.42% |
| 2018 | 2.01% | -2.61% | 0.45% | -0.24% | 1.16% | -0.98% | -0.25% | 0.84% | -0.31% | -2.89% | -0.04% | -0.53% | -3.45% |
| 2017 | 2.20% | 2.22% | -0.58% | 0.89% | 0.48% | -0.41% | 1.55% | 2.08% | -0.73% | 0.76% | 1.13% | 1.58% | 11.70% |
| 2016 | 1.13% | 4.03% | 1.74% | 2.58% | -1.38% | 4.95% | 1.21% | -1.24% | 0.45% | -2.45% | -3.33% | 0.32% | 7.95% |
| 2015 | 3.39% | -1.50% | -1.42% | 0.32% | -0.41% | -1.45% | -2.43% | -0.59% | -1.11% | 2.39% | -2.90% | -1.42% | -7.08% |
| 2014 | 0.94% | 4.02% | -0.92% | 0.77% | -0.26% | 2.84% | -2.42% | 1.64% | -4.08% | -0.41% | -0.39% | -0.55% | 0.93% |
Комиссия
Комиссия AMPT Defensive All Weather составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMPT Defensive All Weather составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.21 | 0.43 | 1.06 | 0.21 | 0.98 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.02 | 0.13 | 1.02 | 0.01 | 0.05 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.56 | 2.38 | 1.28 | 0.59 | 3.84 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.45 | -0.53 | 0.94 | -0.14 | -1.28 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.07 | 1.40 | 4.70 | 12.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT Defensive All Weather за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 2.68% | 2.38% | 1.09% | 0.58% | 0.68% | 1.40% | 1.42% | 0.93% | 0.97% | 1.00% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.23% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT Defensive All Weather показал максимальную просадку в 28.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка AMPT Defensive All Weather составляет 3.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.16% | 15 июл. 2008 г. | 92 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 584 |
| -20.06% | 5 окт. 2012 г. | 825 | 19 янв. 2016 г. | 507 | 23 янв. 2018 г. | 1332 |
| -17.11% | 9 мар. 2022 г. | 140 | 27 сент. 2022 г. | 353 | 23 февр. 2024 г. | 493 |
| -14.28% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
| -8.46% | 6 сент. 2011 г. | 17 | 28 сент. 2011 г. | 101 | 23 февр. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT Defensive All Weather составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | DBC | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.07 | 0.33 | 0.19 | 0.25 |
| VTI | 0.07 | 1.00 | 0.35 | -0.28 | -0.28 |
| DBC | 0.33 | 0.35 | 1.00 | -0.20 | -0.16 |
| TLT | 0.19 | -0.28 | -0.20 | 1.00 | 0.82 |
| IEI | 0.25 | -0.28 | -0.16 | 0.82 | 1.00 |