Dalio another portfolio
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dalio another portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Dalio another portfolio | 9.57% | 2.15% | 8.00% | 18.45% | 4.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.63% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.70% | 5.60% | 20.89% | 35.60% | 11.03% | 7.56% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 1.41% | 6.03% | 10.16% | -0.69% | 1.50% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.83% | 1.59% | -2.26% | -7.54% | 8.98% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.67% | 1.48% | 7.34% | 12.49% | -4.70% | 0.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dalio another portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.53% | 0.31% | 2.44% | -3.99% | 2.92% | 1.80% | 2.61% | 1.71% | 9.57% | ||||
| 2023 | 6.18% | -3.91% | 3.90% | 0.61% | -1.87% | 2.01% | 0.81% | -2.04% | -5.23% | -2.86% | 7.43% | 5.52% | 10.01% |
| 2022 | -3.24% | -0.39% | -0.87% | -6.88% | -0.73% | -3.79% | 3.85% | -3.86% | -7.55% | 0.07% | 5.62% | -3.09% | -19.66% |
| 2021 | -1.72% | -1.29% | -1.35% | 3.54% | 1.09% | 2.34% | 2.60% | 0.52% | -2.62% | 3.41% | 0.11% | 0.97% | 7.63% |
| 2020 | 3.25% | 0.38% | -1.40% | 4.77% | 1.82% | 1.40% | 4.80% | 0.38% | -1.47% | -2.42% | 4.61% | 1.90% | 19.17% |
| 2019 | 3.58% | 0.69% | 2.81% | 0.35% | 0.78% | 3.48% | 0.47% | 4.59% | -0.99% | 0.54% | 0.64% | 0.17% | 18.35% |
| 2018 | 0.42% | -2.91% | 0.88% | -0.68% | 1.85% | 0.08% | -0.01% | 1.64% | -1.04% | -3.69% | 0.73% | 0.30% | -2.56% |
| 2017 | 1.28% | 2.09% | -0.49% | 1.05% | 1.05% | 0.32% | 0.85% | 1.94% | -0.50% | 0.82% | 1.28% | 1.49% | 11.74% |
| 2016 | 1.07% | 2.37% | 2.07% | 1.01% | 0.41% | 4.32% | 1.71% | -0.67% | -0.19% | -2.86% | -3.00% | 0.69% | 6.90% |
| 2015 | 4.04% | -1.57% | -0.39% | -0.79% | -0.84% | -2.44% | 1.32% | -2.00% | -0.08% | 2.38% | -1.14% | -1.29% | -2.95% |
| 2014 | 1.01% | 0.77% | 1.79% |
Комиссия
Комиссия Dalio another portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dalio another portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.34 | 1.42 | 2.71 | 14.79 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.26 | 1.84 | 1.22 | 0.41 | 4.44 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.56 | -0.70 | 0.92 | -0.29 | -1.26 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.63 | 0.98 | 1.11 | 0.22 | 1.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dalio another portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalio another portfolio | 2.57% | 2.54% | 2.84% | 4.90% | 1.19% | 1.86% | 2.08% | 2.05% | 2.38% | 1.92% | 1.90% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.18% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dalio another portfolio показал максимальную просадку в 24.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dalio another portfolio составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.25% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.97% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.21% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.33% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 168 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
| -5.78% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dalio another portfolio составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | PDBC | GLD | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.31 | 0.02 | -0.18 | -0.17 |
| PDBC | 0.31 | 1.00 | 0.21 | -0.16 | -0.14 |
| GLD | 0.02 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.40 |
| TLT | -0.18 | -0.16 | 0.32 | 1.00 | 0.92 |
| IEF | -0.17 | -0.14 | 0.40 | 0.92 | 1.00 |