PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Dalio another portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 40.00%IEF 15.00%GLD 7.50%PDBC 7.50%VTI 30.00%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dalio another portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC

Доходность по периодам

Dalio another portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.44% с начала года и доходность в 6.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Dalio another portfolio
0.35%-1.67%2.44%3.64%11.59%7.99%3.65%6.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.16%-3.26%-3.13%-1.24%17.86%18.10%10.66%13.75%
GLD
SPDR Gold Shares
-1.92%-8.27%8.35%21.03%49.02%32.51%21.53%13.97%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.23%-1.48%0.01%0.50%3.83%2.14%-0.73%0.79%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.46%13.62%32.23%36.84%32.55%11.08%14.55%10.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.61%-2.56%0.69%-0.91%-0.77%-2.76%-5.75%-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Dalio another portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.06%2.96%-3.07%0.58%2.44%
20251.90%2.26%-1.26%-0.86%0.46%3.21%0.28%1.27%3.55%1.68%0.84%-0.99%12.91%
2024-0.53%0.31%2.44%-3.99%2.92%1.80%2.61%1.71%2.07%-2.47%2.59%-3.77%5.45%
20236.18%-3.91%3.90%0.61%-1.87%2.01%0.81%-2.04%-5.23%-2.86%7.43%5.52%10.01%
2022-3.24%-0.39%-0.87%-6.88%-0.73%-3.79%3.85%-3.86%-7.55%0.07%5.62%-3.09%-19.66%
2021-1.72%-1.29%-1.35%3.54%1.09%2.34%2.60%0.52%-2.62%3.41%0.11%0.97%7.63%

Метрики бенчмарка

Dalio another portfolio: годовая альфа составляет 3.13%, бета — 0.24, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 10.11.2014.

  • Портфель участвовал в 41.94% снижения S&P 500 Index, но только в 38.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
3.13%
Бета
0.24
0.24
Участие в росте
38.86%
Участие в снижении
41.94%

Комиссия

Комиссия Dalio another portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dalio another portfolio имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Dalio another portfolio: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Dalio another portfolio: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dalio another portfolio: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dalio another portfolio: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dalio another portfolio: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dalio another portfolio: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.37

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.39

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

6.43

+1.26


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
540.941.471.221.537.16
GLD
SPDR Gold Shares
801.772.191.322.579.28
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
320.721.061.121.162.87
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
791.732.331.313.017.40
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
10-0.07-0.011.00-0.09-0.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dalio another portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.31
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dalio another portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.95%2.96%2.98%2.54%2.84%4.90%1.19%1.86%2.08%2.05%2.38%1.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.84%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.90%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Dalio another portfolio показал максимальную просадку в 24.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.

Текущая просадка Dalio another portfolio составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.25%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.7194 сент. 2025 г.957
-13.97%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-8.21%3 февр. 2015 г.23711 янв. 2016 г.8411 мая 2016 г.321
-7.33%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1683 авг. 2017 г.270
-5.78%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3514 февр. 2019 г.264

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPDBCGLDVTITLTIEFPortfolio
Benchmark1.000.260.020.99-0.14-0.140.46
PDBC0.261.000.240.27-0.17-0.150.22
GLD0.020.241.000.020.290.360.45
VTI0.990.270.021.00-0.14-0.140.46
TLT-0.14-0.170.29-0.141.000.920.71
IEF-0.14-0.150.36-0.140.921.000.68
Portfolio0.460.220.450.460.710.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2014 г.