Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | Commodities, Actively Managed | 7.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dalio another portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC
Доходность по периодам
Dalio another portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.44% с начала года и доходность в 6.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Dalio another portfolio | 0.35% | -1.67% | 2.44% | 3.64% | 11.59% | 7.99% | 3.65% | 6.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -8.27% | 8.35% | 21.03% | 49.02% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.23% | -1.48% | 0.01% | 0.50% | 3.83% | 2.14% | -0.73% | 0.79% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.46% | 13.62% | 32.23% | 36.84% | 32.55% | 11.08% | 14.55% | 10.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.61% | -2.56% | 0.69% | -0.91% | -0.77% | -2.76% | -5.75% | -1.34% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Dalio another portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 2.96% | -3.07% | 0.58% | 2.44% | ||||||||
| 2025 | 1.90% | 2.26% | -1.26% | -0.86% | 0.46% | 3.21% | 0.28% | 1.27% | 3.55% | 1.68% | 0.84% | -0.99% | 12.91% |
| 2024 | -0.53% | 0.31% | 2.44% | -3.99% | 2.92% | 1.80% | 2.61% | 1.71% | 2.07% | -2.47% | 2.59% | -3.77% | 5.45% |
| 2023 | 6.18% | -3.91% | 3.90% | 0.61% | -1.87% | 2.01% | 0.81% | -2.04% | -5.23% | -2.86% | 7.43% | 5.52% | 10.01% |
| 2022 | -3.24% | -0.39% | -0.87% | -6.88% | -0.73% | -3.79% | 3.85% | -3.86% | -7.55% | 0.07% | 5.62% | -3.09% | -19.66% |
| 2021 | -1.72% | -1.29% | -1.35% | 3.54% | 1.09% | 2.34% | 2.60% | 0.52% | -2.62% | 3.41% | 0.11% | 0.97% | 7.63% |
Метрики бенчмарка
Dalio another portfolio: годовая альфа составляет 3.13%, бета — 0.24, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 10.11.2014.
- Портфель участвовал в 41.94% снижения S&P 500 Index, но только в 38.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.24 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 38.86%
- Участие в снижении
- 41.94%
Комиссия
Комиссия Dalio another portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dalio another portfolio имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.37 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.43 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
GLD SPDR Gold Shares | 80 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 32 | 0.72 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 2.87 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 79 | 1.73 | 2.33 | 1.31 | 3.01 | 7.40 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 10 | -0.07 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dalio another portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.95% | 2.96% | 2.98% | 2.54% | 2.84% | 4.90% | 1.19% | 1.86% | 2.08% | 2.05% | 2.38% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.84% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.90% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dalio another portfolio показал максимальную просадку в 24.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка Dalio another portfolio составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.25% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 719 | 4 сент. 2025 г. | 957 |
| -13.97% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.21% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.33% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 168 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
| -5.78% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PDBC | GLD | VTI | TLT | IEF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.26 | 0.02 | 0.99 | -0.14 | -0.14 | 0.46 |
| PDBC | 0.26 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | -0.17 | -0.15 | 0.22 |
| GLD | 0.02 | 0.24 | 1.00 | 0.02 | 0.29 | 0.36 | 0.45 |
| VTI | 0.99 | 0.27 | 0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.14 | 0.46 |
| TLT | -0.14 | -0.17 | 0.29 | -0.14 | 1.00 | 0.92 | 0.71 |
| IEF | -0.14 | -0.15 | 0.36 | -0.14 | 0.92 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.46 | 0.22 | 0.45 | 0.46 | 0.71 | 0.68 | 1.00 |