RBG - ETFs - BAM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG - ETFs - BAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
RBG - ETFs - BAM на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.42% с начала года и доходность в 8.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| RBG - ETFs - BAM | 16.42% | 0.09% | 7.98% | 22.68% | 9.77% | 8.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 32.06% | 3.97% | 16.23% | 39.71% | 19.68% | 16.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 26.84% | 2.15% | 13.41% | 34.92% | 15.77% | 13.40% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 12.09% | -6.03% | 2.44% | 15.84% | 3.00% | 3.62% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.10% | -7.27% | -5.98% | 11.23% | 5.96% | 5.26% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.73% | -1.42% | 1.97% | 4.89% | -0.75% | 0.84% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.47% | 0.22% | 6.12% | 13.38% | 3.55% | 3.97% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 12.21% | 0.16% | 6.08% | 17.97% | 2.63% | 3.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG - ETFs - BAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 3.19% | 2.17% | -2.85% | 3.97% | 2.75% | 0.88% | 1.93% | 2.44% | -1.77% | 16.42% | ||
| 2023 | 6.18% | -2.50% | 3.92% | 0.92% | 0.12% | 3.92% | 2.40% | -1.74% | -3.78% | -1.85% | 7.54% | 4.06% | 20.15% |
| 2022 | -4.66% | -2.90% | 0.45% | -7.18% | -0.10% | -5.86% | 6.25% | -3.80% | -7.71% | 3.36% | 6.54% | -3.72% | -18.81% |
| 2021 | -0.29% | 0.59% | 1.31% | 3.67% | 0.31% | 2.29% | 1.15% | 1.92% | -3.68% | 4.22% | -0.73% | 2.44% | 13.75% |
| 2020 | 0.35% | -3.87% | -8.03% | 8.21% | 3.92% | 2.59% | 5.06% | 4.72% | -2.56% | -1.89% | 7.60% | 3.10% | 19.41% |
| 2019 | 6.09% | 2.03% | 1.99% | 2.55% | -3.90% | 4.82% | 0.53% | -0.34% | 0.69% | 1.98% | 2.09% | 2.51% | 22.77% |
| 2018 | 3.84% | -2.88% | -1.07% | -0.03% | 1.55% | -0.14% | 2.10% | 1.80% | 0.11% | -5.61% | 1.29% | -4.46% | -3.89% |
| 2017 | 2.33% | 2.49% | 1.03% | 1.55% | 1.94% | 0.14% | 1.95% | 0.96% | 0.91% | 1.88% | 1.47% | 0.98% | 19.09% |
| 2016 | -3.27% | 0.05% | 5.00% | 0.28% | 0.79% | 0.65% | 3.10% | 0.11% | 0.59% | -1.84% | 0.19% | 1.19% | 6.80% |
| 2015 | -0.15% | 3.49% | -0.71% | 1.39% | 0.40% | -1.92% | 1.19% | -4.60% | -1.61% | 5.49% | -0.25% | -1.50% | 0.83% |
| 2014 | 0.94% | -0.97% | 2.69% | -1.97% | 1.56% | 1.68% | -1.17% | 2.70% |
Комиссия
Комиссия RBG - ETFs - BAM составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RBG - ETFs - BAM среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.54 | 3.25 | 1.46 | 3.19 | 12.61 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.06 | 4.08 | 1.58 | 4.45 | 20.15 |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.09 | 1.62 | 1.20 | 0.53 | 5.46 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.10 | 1.59 | 1.19 | 1.35 | 5.63 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.06 | 1.56 | 1.19 | 0.34 | 3.41 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 3.03 | 4.79 | 1.60 | 2.32 | 23.48 |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.41 | 5.27 | 1.72 | 1.31 | 39.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG - ETFs - BAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.25% | 2.25% | 2.07% | 1.56% | 1.89% | 2.21% | 2.41% | 2.04% | 2.20% | 2.33% | 1.92% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.51% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.85% | 2.26% | 1.73% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% | 1.78% | 1.77% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.17% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.14% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.11% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBG - ETFs - BAM показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка RBG - ETFs - BAM составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.27% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 533 |
| -22.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -12.23% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -10.85% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 285 |
| -7.18% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBG - ETFs - BAM составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOVT | HYEM | AAXJ | HYG | IEUR | IWF | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVT | 1.00 | 0.12 | -0.12 | 0.06 | -0.12 | -0.13 | -0.18 |
| HYEM | 0.12 | 1.00 | 0.40 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| AAXJ | -0.12 | 0.40 | 1.00 | 0.59 | 0.71 | 0.66 | 0.68 |
| HYG | 0.06 | 0.48 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.72 |
| IEUR | -0.12 | 0.40 | 0.71 | 0.66 | 1.00 | 0.69 | 0.76 |
| IWF | -0.13 | 0.39 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 1.00 | 0.94 |
| IVV | -0.18 | 0.40 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.94 | 1.00 |