RBG - ETFs - BAM

График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG - ETFs - BAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

RBG - ETFs - BAM на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -2.57% с начала года и доходность в 9.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RBG - ETFs - BAM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

RBG - ETFs - BAM: годовая альфа составляет 1.36%, бета — 0.66, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 13.06.2014.

• Портфель участвовал в 70.51% снижения S&P 500 Index, но только в 68.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия RBG - ETFs - BAM составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RBG - ETFs - BAM имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RBG - ETFs - BAM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.15
• За 5 лет: 0.61
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность RBG - ETFs - BAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RBG - ETFs - BAM показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка RBG - ETFs - BAM составляет 4.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.