PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RBG - ETFs - BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RBG - ETFs - BAM

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

GOVT 24%HYG 7%HYEM 4%IWF 24%IVV 24%AAXJ 9%IEUR 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		Asia Pacific Equities
9%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		Government Bonds
24%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
4%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
7%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
8%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
24%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG - ETFs - BAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.37%
9.16%
RBG - ETFs - BAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

RBG - ETFs - BAM на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 14.65% с начала года и доходность в 8.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
RBG - ETFs - BAM14.65%1.29%8.38%25.25%10.08%8.86%
Активы портфеля:
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		23.45%1.09%10.26%40.48%19.22%16.25%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		20.96%1.81%9.92%33.86%15.69%13.21%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		11.45%0.85%9.98%18.96%3.66%3.57%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		12.41%1.24%7.50%23.92%8.76%5.70%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		4.22%0.94%5.29%9.64%-0.14%1.30%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		7.92%1.86%6.35%15.35%3.48%3.88%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		11.34%1.54%6.96%17.52%2.84%3.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG - ETFs - BAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%3.19%2.17%-2.85%3.97%2.75%0.88%1.93%14.65%
20236.18%-2.50%3.92%0.92%0.12%3.92%2.40%-1.74%-3.78%-1.85%7.54%4.06%20.15%
2022-4.66%-2.90%0.45%-7.18%-0.10%-5.86%6.25%-3.80%-7.72%3.36%6.54%-3.72%-18.81%
2021-0.29%0.59%1.31%3.67%0.31%2.29%1.15%1.92%-3.68%4.22%-0.73%2.44%13.75%
20200.35%-3.87%-8.03%8.21%3.92%2.59%5.06%4.72%-2.56%-1.89%7.60%3.10%19.41%
20196.09%2.03%1.99%2.55%-3.90%4.82%0.53%-0.34%0.69%1.98%2.09%2.51%22.77%
20183.84%-2.89%-1.07%-0.03%1.55%-0.14%2.10%1.80%0.11%-5.61%1.29%-4.46%-3.89%
20172.33%2.49%1.03%1.55%1.94%0.14%1.95%0.96%0.91%1.88%1.47%0.98%19.09%
2016-3.27%0.05%5.00%0.28%0.79%0.65%3.10%0.11%0.59%-1.84%0.19%1.19%6.80%
2015-0.15%3.49%-0.71%1.39%0.40%-1.92%1.19%-4.60%-1.61%5.49%-0.25%-1.50%0.84%
20140.94%-0.97%2.69%-1.97%1.56%1.68%-1.17%2.70%

Комиссия

Комиссия RBG - ETFs - BAM составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RBG - ETFs - BAM среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 6565
RBG - ETFs - BAM
Ранг коэф-та Шарпа RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBG - ETFs - BAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.102.741.372.2710.36
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.393.211.432.6214.23
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.051.551.180.435.28
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		1.672.371.281.408.82
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		1.502.191.260.475.76
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.644.091.511.5216.81
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		2.994.551.591.0521.89

Коэффициент Шарпа

RBG - ETFs - BAM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.37
2.23
RBG - ETFs - BAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RBG - ETFs - BAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RBG - ETFs - BAM2.21%2.25%2.07%1.56%1.89%2.21%2.41%2.04%2.19%2.33%1.92%1.80%
Активы портфеля:
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.53%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.25%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.86%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.90%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		2.94%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%0.93%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		6.29%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		5.91%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%6.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
RBG - ETFs - BAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RBG - ETFs - BAM показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.27%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.533
-22.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-12.23%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-10.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.285
-7.18%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RBG - ETFs - BAM составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.14%
4.31%
RBG - ETFs - BAM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GOVTHYEMAAXJHYGIEURIWFIVV
GOVT1.000.12-0.120.05-0.12-0.13-0.18
HYEM0.121.000.400.490.400.390.40
AAXJ-0.120.401.000.590.710.670.69
HYG0.050.490.591.000.660.680.72
IEUR-0.120.400.710.661.000.690.76
IWF-0.130.390.670.680.691.000.94
IVV-0.180.400.690.720.760.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.