PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RBG - ETFs - BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RBG - ETFs - BAM

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Распределение активов

GOVT 24%HYG 7%HYEM 4%IWF 24%IVV 24%AAXJ 9%IEUR 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		Asia Pacific Equities
9%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		Government Bonds
24%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
4%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
7%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities
8%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
24%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
24%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

RBG - ETFs - BAM на 14 мая 2025 г. показал доходность в 2.42% с начала года и доходность в 8.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.08%9.75%-1.63%12.74%15.66%10.77%
RBG - ETFs - BAM2.42%7.65%2.56%12.35%10.62%8.56%
Активы портфеля:
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-1.12%13.33%-0.32%18.31%18.82%15.75%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		0.53%9.86%-0.98%14.21%17.40%12.73%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		8.13%10.66%6.52%11.00%5.96%3.35%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		18.30%9.05%16.36%11.45%14.33%5.81%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		-0.49%0.12%1.71%4.50%-2.25%0.77%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		3.00%4.09%3.03%9.62%5.65%4.01%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		2.33%3.28%2.29%9.13%4.81%3.86%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG - ETFs - BAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.41%-0.05%-3.23%0.65%3.75%2.42%
20240.44%3.19%2.17%-2.85%3.97%2.75%0.88%1.93%2.40%-1.77%3.08%-0.54%16.53%
20236.18%-2.50%3.92%0.92%0.12%3.92%2.40%-1.74%-3.78%-1.85%7.54%4.06%20.15%
2022-4.66%-2.90%0.45%-7.18%-0.10%-5.86%6.25%-3.80%-7.72%3.36%6.54%-3.72%-18.81%
2021-0.29%0.59%1.31%3.67%0.31%2.29%1.15%1.92%-3.68%4.22%-0.73%2.44%13.75%
20200.35%-3.87%-8.03%8.21%3.92%2.59%5.06%4.72%-2.56%-1.89%7.60%2.91%19.19%
20196.09%2.03%1.99%2.55%-3.90%4.82%0.53%-0.34%0.69%1.98%2.09%2.51%22.77%
20183.84%-2.89%-1.07%-0.03%1.55%-0.14%2.10%1.80%0.11%-5.61%1.29%-4.46%-3.89%
20172.33%2.49%1.03%1.55%1.94%0.14%1.95%0.96%0.91%1.88%1.47%0.98%19.09%
2016-3.27%0.05%5.00%0.28%0.79%0.65%3.10%0.11%0.59%-1.84%0.19%1.19%6.81%
2015-0.15%3.49%-0.71%1.39%0.40%-1.92%1.19%-4.60%-1.61%5.49%-0.25%-1.50%0.84%
20140.94%-0.97%2.69%-1.97%1.56%1.68%-1.17%2.71%

Комиссия

Комиссия RBG - ETFs - BAM составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RBG - ETFs - BAM составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBG - ETFs - BAM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.731.171.170.792.64
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		0.731.151.170.772.96
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		0.531.001.130.401.70
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.641.061.140.842.26
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.751.081.140.281.95
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.692.461.352.0710.93
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.271.851.271.779.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RBG - ETFs - BAM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RBG - ETFs - BAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.30%2.30%2.25%2.07%1.56%1.67%2.21%2.41%2.04%2.20%2.33%1.92%
Активы портфеля:
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.45%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.72%1.86%2.26%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.99%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.37%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.82%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.62%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RBG - ETFs - BAM показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка RBG - ETFs - BAM составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.27%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.533
-22.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-12.33%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-12.23%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-10.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.285

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGOVTHYEMAAXJHYGIEURIWFIVVPortfolio
^GSPC1.00-0.170.410.670.720.750.941.000.96
GOVT-0.171.000.12-0.110.07-0.10-0.12-0.17-0.03
HYEM0.410.121.000.400.490.410.390.410.48
AAXJ0.67-0.110.401.000.580.710.650.670.78
HYG0.720.070.490.581.000.660.680.720.77
IEUR0.75-0.100.410.710.661.000.680.750.81
IWF0.94-0.120.390.650.680.681.000.940.95
IVV1.00-0.170.410.670.720.750.941.000.96
Portfolio0.96-0.030.480.780.770.810.950.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.