RBG - ETFs - BAM
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG - ETFs - BAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
RBG - ETFs - BAM на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -5.27% с начала года и доходность в 7.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| RBG - ETFs - BAM | -9.26% | -5.92% | -7.78% | 8.24% | 11.67% | 8.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -14.84% | -7.65% | -10.58% | 8.57% | 17.02% | 14.06% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -9.91% | -6.69% | -9.41% | 7.70% | 15.84% | 11.57% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | -2.18% | -6.81% | -8.87% | 9.79% | 4.80% | 2.11% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 10.95% | -2.65% | 1.90% | 11.29% | 13.18% | 5.50% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.13% | -0.17% | 0.73% | 6.17% | -2.21% | 0.74% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.28% | -1.35% | 0.30% | 8.56% | 5.23% | 3.76% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | -0.03% | -2.08% | 0.09% | 8.93% | 4.80% | 3.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG - ETFs - BAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | -1.46% | -5.39% | -4.52% | -9.26% | ||||||||
| 2024 | 1.18% | 4.55% | 2.34% | -3.47% | 4.83% | 4.00% | 0.12% | 2.08% | 2.52% | -1.23% | 4.65% | -0.53% | 22.72% |
| 2023 | 6.69% | -2.26% | 4.49% | 1.07% | 1.16% | 5.06% | 2.86% | -1.56% | -4.39% | -1.83% | 8.76% | 4.27% | 26.15% |
| 2022 | -5.78% | -3.26% | 1.86% | -8.74% | -0.53% | -6.83% | 7.92% | -4.04% | -8.46% | 4.63% | 5.93% | -4.93% | -21.56% |
| 2021 | -0.40% | 0.74% | 1.74% | 4.52% | 0.01% | 3.04% | 1.69% | 2.49% | -4.34% | 5.71% | -0.46% | 2.66% | 18.42% |
| 2020 | 0.52% | -4.74% | -8.82% | 9.21% | 4.24% | 2.73% | 5.57% | 5.79% | -2.98% | -2.18% | 8.36% | 3.30% | 21.14% |
| 2019 | 6.46% | 2.23% | 2.08% | 2.88% | -4.41% | 5.20% | 0.85% | -0.55% | 0.73% | 2.09% | 2.52% | 2.59% | 24.67% |
| 2018 | 4.32% | -2.98% | -1.30% | 0.00% | 1.83% | -0.08% | 2.33% | 2.28% | 0.20% | -6.22% | 1.33% | -5.43% | -4.21% |
| 2017 | 2.29% | 2.64% | 0.92% | 1.54% | 1.92% | 0.15% | 2.01% | 0.99% | 0.99% | 2.08% | 1.66% | 1.00% | 19.75% |
| 2016 | -3.31% | 0.08% | 5.02% | 0.20% | 0.87% | 0.64% | 3.10% | 0.06% | 0.54% | -1.83% | 0.36% | 1.17% | 6.86% |
| 2015 | -0.22% | 3.55% | -0.73% | 1.33% | 0.42% | -1.91% | 1.26% | -4.65% | -1.68% | 5.46% | -0.21% | -1.48% | 0.76% |
| 2014 | 0.94% | -0.96% | 2.70% | -1.96% | 1.59% | 1.70% | -1.15% | 2.81% |
Комиссия
Комиссия RBG - ETFs - BAM составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RBG - ETFs - BAM составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.20 | 0.45 | 1.06 | 0.21 | 0.80 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.31 | 1.41 |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 0.47 | 0.81 | 1.10 | 0.30 | 1.36 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.65 | 1.03 | 1.14 | 0.82 | 2.21 |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.10 | 1.63 | 1.21 | 0.39 | 2.97 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.59 | 2.35 | 1.34 | 1.97 | 11.00 |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.39 | 1.96 | 1.29 | 1.31 | 11.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG - ETFs - BAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.38% | 2.30% | 2.25% | 2.07% | 1.56% | 1.67% | 2.21% | 2.41% | 2.04% | 2.20% | 2.33% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.52% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.90% | 1.86% | 2.26% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% | 1.78% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.19% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.32% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% | 6.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBG - ETFs - BAM показал максимальную просадку в 26.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.
Текущая просадка RBG - ETFs - BAM составляет 8.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.61% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 319 | 24 янв. 2024 г. | 521 |
| -25.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -17.25% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.12% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -10.93% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBG - ETFs - BAM составляет 12.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOVT | HYEM | AAXJ | HYG | IEUR | IWF | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVT | 1.00 | 0.12 | -0.11 | 0.07 | -0.11 | -0.12 | -0.17 |
| HYEM | 0.12 | 1.00 | 0.40 | 0.49 | 0.41 | 0.39 | 0.41 |
| AAXJ | -0.11 | 0.40 | 1.00 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 |
| HYG | 0.07 | 0.49 | 0.58 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.72 |
| IEUR | -0.11 | 0.41 | 0.71 | 0.66 | 1.00 | 0.68 | 0.75 |
| IWF | -0.12 | 0.39 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 0.94 |
| IVV | -0.17 | 0.41 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.94 | 1.00 |