PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель MATANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 16.67%AAPL 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%NVDA 16.67%AMZN 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
16.67%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
16.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
16.67%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2,792.94%
204.49%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель MATANA на 7 окт. 2024 г. показал доходность в 37.81% с начала года и доходность в 39.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Портфель MATANA37.81%11.20%21.60%48.63%48.91%39.62%
MSFT
Microsoft Corporation
11.25%3.57%-1.66%28.09%25.92%27.26%
AAPL
Apple Inc
18.25%2.71%34.98%28.44%32.94%26.16%
TSLA
Tesla, Inc.
0.64%18.67%44.57%-4.01%73.03%31.93%
GOOG
Alphabet Inc.
19.90%10.95%8.22%21.80%23.06%20.13%
NVDA
NVIDIA Corporation
152.31%21.49%43.39%173.06%94.95%77.81%
AMZN
Amazon.com, Inc.
22.75%8.82%0.71%45.76%16.79%28.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель MATANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%9.42%2.95%-0.53%8.23%9.37%0.41%-2.11%6.11%37.81%
202320.72%4.70%11.56%-1.02%16.34%9.51%4.20%0.49%-6.66%-3.26%12.21%3.08%94.43%
2022-8.95%-2.48%8.74%-18.73%-4.04%-9.55%19.01%-7.75%-11.21%-0.57%4.10%-14.44%-41.20%
20213.20%-1.74%0.11%10.27%-2.65%10.47%2.48%7.30%-4.92%17.43%7.02%-2.69%53.92%
202014.24%-1.78%-8.41%22.24%7.09%12.85%13.66%27.44%-8.87%-3.37%13.30%7.16%135.10%
20195.11%3.10%5.84%2.00%-12.88%10.43%5.23%-2.45%3.28%11.00%5.30%9.76%53.08%
201814.42%-0.10%-7.51%2.54%6.32%3.37%2.44%9.36%-2.29%-7.14%-3.82%-9.20%5.76%
20177.04%1.89%5.41%4.36%11.32%-1.35%2.48%4.69%-0.79%9.21%0.31%-0.21%53.31%
2016-9.20%-2.04%11.40%-2.50%9.01%-2.82%11.50%0.67%4.45%0.08%3.01%7.19%32.60%
2015-0.62%7.71%-4.25%9.64%2.32%-1.86%7.41%-2.05%1.17%10.89%6.09%0.74%42.36%
2014-2.92%3.82%3.84%-1.76%8.92%-3.21%0.93%5.06%-5.77%8.30%

Комиссия

Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель MATANA среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель MATANA, с текущим значением в 2727
Портфель MATANA
Ранг коэф-та Шарпа Портфель MATANA, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель MATANA, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель MATANA, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель MATANA, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель MATANA, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель MATANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель MATANA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель MATANA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель MATANA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель MATANA, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель MATANA, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.612.151.282.035.85
AAPL
Apple Inc
1.392.081.261.884.44
TSLA
Tesla, Inc.
-0.080.281.03-0.06-0.18
GOOG
Alphabet Inc.
0.871.251.181.082.94
NVDA
NVIDIA Corporation
3.543.681.476.7920.71
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.692.341.301.308.23

Коэффициент Шарпа

Портфель MATANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.22 до 2.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.12
2.80
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель MATANA0.24%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%1.11%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.08%
-0.20%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель MATANA показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель MATANA составляет 7.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.26%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.11320 июн. 2023 г.395
-35.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.94%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-21.66%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-19.28%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 7.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.16%
3.37%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAAAPLAMZNGOOGMSFT
TSLA1.000.410.410.410.370.38
NVDA0.411.000.520.530.520.58
AAPL0.410.521.000.560.580.62
AMZN0.410.530.561.000.670.64
GOOG0.370.520.580.671.000.68
MSFT0.380.580.620.640.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.