Dr Dan 80/20 + SCHD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	35%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 80/20 + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Dr Dan 80/20 + SCHD на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.62% с начала года и доходность в 13.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Dr Dan 80/20 + SCHD	0.21%	-2.75%	-1.62%	-0.33%	29.38%	16.86%	10.28%	13.85%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.50%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-3.81%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-2.71%	-5.36%	-5.50%	49.54%	23.50%	15.02%	21.67%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	0.16%	-2.29%	-0.60%	-1.80%	9.56%	5.55%	1.18%	3.35%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.69%	0.31%	0.97%	3.65%	3.53%	0.30%	1.70%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-1.41%	12.35%	13.59%	25.56%	11.70%	8.35%	12.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dr Dan 80/20 + SCHD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.87%	-0.32%	-4.02%	0.95%									-1.62%
2025	1.77%	-0.87%	-5.15%	-0.66%	5.72%	5.04%	2.04%	1.82%	3.40%	2.44%	-0.53%	-0.02%	15.53%
2024	1.50%	3.78%	2.24%	-4.10%	4.77%	3.78%	0.80%	1.87%	2.18%	-0.91%	4.75%	-1.86%	20.01%
2023	7.38%	-1.70%	4.50%	0.74%	2.23%	5.23%	2.96%	-1.48%	-4.41%	-2.45%	9.13%	4.78%	29.30%
2022	-5.73%	-3.18%	2.83%	-9.10%	0.34%	-7.46%	8.92%	-4.25%	-8.68%	5.26%	5.42%	-5.79%	-21.14%
2021	-0.71%	1.45%	3.26%	4.28%	0.21%	3.27%	2.15%	2.67%	-4.24%	5.87%	0.19%	3.15%	23.32%

Метрики бенчмарка

Dr Dan 80/20 + SCHD: годовая альфа составляет 2.68%, бета — 0.87, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.66%) было выше, чем в снижении (85.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.68%

Бета: 0.87

R²: 0.97

Участие в росте: 94.66%

Участие в снижении: 85.10%

Комиссия

Комиссия Dr Dan 80/20 + SCHD составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dr Dan 80/20 + SCHD имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	0.88	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	1.37	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	1.39	+0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.03	6.43	+1.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
VGT Vanguard Information Technology ETF	57	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	29	0.64	0.94	1.12	1.07	3.01
BND Vanguard Total Bond Market ETF	47	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dr Dan 80/20 + SCHD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.09
За 5 лет: 0.66
За 10 лет: 0.86
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dr Dan 80/20 + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.90%	1.95%	2.00%	2.05%	2.08%	1.54%	1.79%	2.06%	2.30%	2.01%	2.23%	2.24%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	5.84%	6.30%	6.32%	6.63%	6.01%	4.45%	4.79%	5.31%	6.32%	5.59%	5.85%	5.76%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dr Dan 80/20 + SCHD показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Dr Dan 80/20 + SCHD составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.64%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-25.75%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	293	14 дек. 2023 г.	495
-17.07%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	53	25 июн. 2025 г.	87
-17.02%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-11.32%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	94

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	PFF	SCHD	VGT	QQQ	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.06	0.55	0.82	0.89	0.90	1.00	0.98
BND	-0.06	1.00	0.27	-0.07	-0.04	-0.02	-0.06	0.01
PFF	0.55	0.27	1.00	0.50	0.48	0.49	0.55	0.58
SCHD	0.82	-0.07	0.50	1.00	0.63	0.63	0.82	0.77
VGT	0.89	-0.04	0.48	0.63	1.00	0.96	0.89	0.95
QQQ	0.90	-0.02	0.49	0.63	0.96	1.00	0.90	0.96
VOO	1.00	-0.06	0.55	0.82	0.89	0.90	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.01	0.58	0.77	0.95	0.96	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Dr Dan 80/20 + SCHD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов