PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dr Dan 80/20 + SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dr Dan 80/20 + SCHD

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BND 10%VOO 35%QQQ 25%VGT 10%SCHD 10%PFF 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
10%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dr Dan 80/20 + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.70%
12.76%
Dr Dan 80/20 + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Dr Dan 80/20 + SCHD на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.57% с начала года и доходность в 13.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Dr Dan 80/20 + SCHD21.57%1.55%11.70%29.35%14.85%13.23%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.77%13.41%
QQQ
Invesco QQQ		25.63%2.96%13.44%33.85%21.21%18.37%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		28.88%2.08%16.07%37.56%22.70%20.89%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		10.27%-1.60%6.06%15.74%2.88%3.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.55%-1.44%2.37%6.53%-0.27%1.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		17.47%1.12%10.72%27.61%12.74%11.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dr Dan 80/20 + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.50%3.78%2.24%-4.10%4.77%3.78%0.80%1.87%2.18%-0.91%21.57%
20237.38%-1.70%4.50%0.74%2.23%5.23%2.96%-1.48%-4.41%-2.45%9.13%4.78%29.30%
2022-5.73%-3.18%2.83%-9.10%0.34%-7.47%8.92%-4.25%-8.68%5.26%5.42%-5.83%-21.17%
2021-0.71%1.45%3.26%4.28%0.21%3.27%2.15%2.67%-4.24%5.88%0.19%3.14%23.30%
20201.30%-6.27%-9.56%12.11%4.77%2.89%5.67%6.97%-3.61%-2.13%9.78%3.70%25.99%
20197.11%3.10%2.57%3.82%-5.79%6.17%1.81%-1.07%1.45%2.45%3.11%2.86%30.55%
20185.10%-2.27%-2.39%-0.02%3.32%0.73%2.68%3.91%0.06%-6.29%0.62%-6.79%-2.11%
20172.54%3.57%0.86%1.51%2.22%-0.57%2.42%1.02%0.93%3.03%2.16%0.82%22.47%
2016-4.23%-0.37%5.90%-1.03%2.50%-0.07%4.32%0.49%0.76%-1.39%1.20%1.45%9.54%
2015-1.81%5.02%-1.54%1.00%1.25%-2.25%2.42%-5.09%-1.57%7.97%0.48%-1.41%3.88%
2014-1.95%4.01%-0.05%0.53%2.62%2.04%-0.38%3.71%-0.97%2.07%3.11%-0.90%14.51%
20133.33%0.93%2.92%1.93%2.02%-1.91%4.42%-1.87%3.27%3.84%2.57%2.13%26.00%

Комиссия

Комиссия Dr Dan 80/20 + SCHD составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dr Dan 80/20 + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dr Dan 80/20 + SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dr Dan 80/20 + SCHD, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36
QQQ
Invesco QQQ		2.122.791.382.719.88
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.952.511.352.699.68
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.132.981.391.1011.86
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.341.981.240.514.70
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.703.891.483.7114.94

Коэффициент Шарпа

Dr Dan 80/20 + SCHD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.91
Dr Dan 80/20 + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dr Dan 80/20 + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.95%2.05%2.04%1.53%1.78%2.06%2.30%2.01%2.23%2.24%2.29%2.19%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		6.16%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%6.61%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.27%
Dr Dan 80/20 + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dr Dan 80/20 + SCHD показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Dr Dan 80/20 + SCHD составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-25.75%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-17.02%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-11.32%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.94
-10.43%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dr Dan 80/20 + SCHD составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
3.75%
Dr Dan 80/20 + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDPFFSCHDQQQVGTVOO
BND1.000.24-0.10-0.04-0.05-0.08
PFF0.241.000.490.480.480.55
SCHD-0.100.491.000.670.670.86
QQQ-0.040.480.671.000.960.90
VGT-0.050.480.670.961.000.89
VOO-0.080.550.860.900.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.