PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

6040

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TLT 40%IEF 15%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

7.50%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6040 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
205.65%
306.40%
6040
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC

Доходность по периодам

6040 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 0.56% с начала года и доходность в 5.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
60400.56%0.83%5.46%7.28%5.33%5.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.27%1.33%-6.81%-5.21%8.32%-0.95%
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.27%7.10%11.83%9.67%4.02%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1.56%-0.95%2.08%2.25%-0.14%1.14%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.36%1.54%-3.93%-2.48%1.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.56%0.34%
2023-2.05%-5.22%-2.86%7.42%5.53%

Коэффициент Шарпа

6040 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.86

Коэффициент Шарпа 6040 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.86
2.44
6040
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6040 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
60402.68%2.59%1.90%1.09%1.19%1.87%2.10%1.76%1.89%1.92%1.90%2.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.93%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.06%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Комиссия

Комиссия 6040 составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
6040
0.86
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.27
GLD
SPDR Gold Trust
1.01
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.29
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTIDBCTLTIEF
GLD1.000.060.350.190.23
VTI0.061.000.35-0.30-0.30
DBC0.350.351.00-0.19-0.17
TLT0.19-0.30-0.191.000.92
IEF0.23-0.30-0.170.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.95%
0
6040
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

6040 показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 6040 составляет 11.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.28%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.56%21 мая 2008 г.12312 нояб. 2008 г.2267 окт. 2009 г.349
-13.99%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-8.23%3 февр. 2015 г.23711 янв. 2016 г.8411 мая 2016 г.321
-7.37%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.17027 февр. 2014 г.207

График волатильности

Текущая волатильность 6040 составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.08%
3.47%
6040
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев