PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
6040
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 40%IEF 15%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities
7.50%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
7.50%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6040 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
229.66%
360.99%
6040
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC

Доходность по периодам

6040 на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.72% с начала года и доходность в 5.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.93%-3.71%3.77%21.81%12.17%11.26%
6040-0.72%-3.24%2.08%13.05%5.21%5.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-0.87%-3.90%4.44%22.79%13.25%12.66%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
3.65%4.44%0.96%5.82%9.42%3.76%
GLD
SPDR Gold Trust
2.51%1.60%10.89%30.84%11.17%7.34%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1.21%-2.20%-1.72%-1.67%-1.95%0.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.14%-4.83%-6.07%-7.82%-7.04%-1.91%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6040, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.06%2.13%2.93%-3.93%3.63%2.25%2.56%1.95%2.22%-1.51%3.99%-3.43%13.06%
20236.49%-3.52%3.78%0.77%-1.10%3.20%1.58%-2.04%-5.27%-2.40%8.04%5.38%14.86%
2022-4.37%-1.15%-0.33%-7.78%-0.87%-4.82%5.12%-3.86%-7.90%1.91%5.71%-3.68%-20.81%
2021-1.83%-1.36%-0.59%3.70%0.91%2.23%2.48%1.13%-3.37%4.15%0.08%1.42%9.02%
20203.44%-0.39%-2.27%5.34%1.45%1.26%5.01%0.41%-1.45%-2.37%4.93%2.03%18.35%
20193.82%0.82%2.86%0.71%0.27%3.90%0.64%4.40%-0.81%0.61%0.98%0.15%19.78%
20180.79%-3.00%0.54%-0.77%1.93%0.22%0.48%1.88%-1.08%-4.23%1.41%-0.97%-2.96%
20171.42%2.31%-0.35%1.23%1.19%0.40%0.75%1.94%-0.46%0.81%1.46%1.40%12.74%
20161.21%2.42%2.14%0.51%0.38%4.33%2.20%-0.77%-0.41%-3.07%-3.29%0.45%5.99%
20154.35%-1.68%-0.17%-1.16%-0.68%-2.54%1.67%-2.07%-0.14%2.43%-0.94%-1.09%-2.21%
20141.94%2.65%0.05%1.04%1.72%1.40%-1.00%3.46%-2.56%1.81%1.82%1.10%14.10%

Комиссия

Комиссия 6040 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 6040 составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 6040, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 6040, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6040, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6040, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6040, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6040, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6040, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.481.77
Коэффициент Сортино 6040, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.032.37
Коэффициент Омега 6040, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.261.32
Коэффициент Кальмара 6040, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.172.65
Коэффициент Мартина 6040, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.4511.13
6040
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.802.411.332.7311.16
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.450.731.080.121.21
GLD
SPDR Gold Trust
2.132.791.373.9510.80
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.15-0.170.98-0.05-0.33
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.56-0.690.92-0.18-1.25

6040 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.48
1.77
6040
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6040 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.07%3.03%2.59%1.91%1.09%1.19%1.87%2.10%1.76%1.89%1.92%1.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
5.04%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.67%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.69%
-4.32%
6040
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

6040 показал максимальную просадку в 25.32%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка 6040 составляет 4.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.32%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.43416 июл. 2024 г.672
-15.6%21 мая 2008 г.12312 нояб. 2008 г.3683 мая 2010 г.491
-14.78%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-8.18%3 мая 2013 г.445 июл. 2013 г.19716 апр. 2014 г.241
-8.08%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.14126 июн. 2017 г.243

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 6040 составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.35%
4.66%
6040
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTIDBCTLTIEF
GLD1.000.070.350.190.23
VTI0.071.000.34-0.28-0.28
DBC0.350.341.00-0.19-0.17
TLT0.19-0.28-0.191.000.92
IEF0.23-0.28-0.170.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2006 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab