CURRENT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0% | |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 0% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | Inverse Equities | 100% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 0% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 0% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 0% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2022 г., начальной даты SVIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| CURRENT | -48.05% | 4.27% | -52.12% | -71.93% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -5.37% | 2.03% | -3.70% | -8.31% | N/A | N/A |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -15.94% | 23.13% | -14.71% | 2.84% | 28.34% | 30.86% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -11.87% | -13.84% | -20.21% | -25.65% | -37.94% | -14.65% |
BTC-USD Bitcoin | 14.83% | 13.27% | 9.46% | 54.89% | 64.93% | 84.31% |
UGL ProShares Ultra Gold | 54.63% | 2.38% | 44.54% | 84.40% | 18.51% | 14.22% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -48.05% | 4.27% | -52.12% | -71.93% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CURRENT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | -4.29% | -16.26% | -39.09% | 6.38% | -48.05% | |||||||
| 2024 | -0.16% | 9.69% | 2.52% | -7.25% | 15.86% | 4.72% | -8.68% | -26.60% | -15.27% | -16.96% | 30.60% | -13.59% | -32.76% |
| 2023 | 22.65% | -3.34% | -5.01% | 16.63% | 7.04% | 36.20% | 8.30% | 2.11% | -10.18% | -7.07% | 33.46% | 9.11% | 157.37% |
| 2022 | -6.40% | -24.93% | 7.69% | -8.37% | 23.17% | -3.12% | -16.92% | 17.75% | 16.64% | 3.53% | -2.27% |
Комиссия
Комиссия CURRENT составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CURRENT составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.78 | -1.84 | 0.79 | -0.30 | -1.77 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.08 | 0.56 | 1.08 | 0.07 | -0.04 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.58 | -2.17 | 0.76 | -0.28 | -1.79 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 3.11 | 1.33 | 2.44 | 11.53 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.33 | 2.85 | 1.36 | 2.69 | 12.54 |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -0.77 | -1.02 | 0.85 | -0.91 | -2.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CURRENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CURRENT показал максимальную просадку в 79.30%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CURRENT составляет 74.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.3% | 15 июл. 2024 г. | 270 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -39.4% | 5 апр. 2022 г. | 70 | 13 июн. 2022 г. | 207 | 6 янв. 2023 г. | 277 |
| -31.75% | 15 сент. 2023 г. | 43 | 27 окт. 2023 г. | 28 | 24 нояб. 2023 г. | 71 |
| -27.64% | 7 мар. 2023 г. | 11 | 17 мар. 2023 г. | 31 | 17 апр. 2023 г. | 42 |
| -18.81% | 28 мар. 2024 г. | 19 | 15 апр. 2024 г. | 23 | 8 мая 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UGL | TMF | KMLM | BTC-USD | SVIX | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.14 | 0.13 | -0.17 | 0.36 | 0.73 | 0.94 | 0.73 |
| UGL | 0.14 | 1.00 | 0.25 | -0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| TMF | 0.13 | 0.25 | 1.00 | -0.33 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| KMLM | -0.17 | -0.10 | -0.33 | 1.00 | -0.07 | -0.13 | -0.14 | -0.13 |
| BTC-USD | 0.36 | 0.13 | 0.03 | -0.07 | 1.00 | 0.22 | 0.29 | 0.22 |
| SVIX | 0.73 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.64 | 1.00 |
| TQQQ | 0.94 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | 0.29 | 0.64 | 1.00 | 0.64 |
| Portfolio | 0.73 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.64 | 1.00 |