PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CURRENT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SVIX 100%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
0%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
Long-Short, Actively Managed
0%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
Inverse Equities
100%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged
0%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
0%
UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
0%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CURRENT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.03%
7.20%
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2022 г., начальной даты SVIX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.00%-0.84%7.20%24.88%12.77%10.96%
CURRENT-37.50%-13.37%-48.03%-30.63%N/AN/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-1.28%1.72%-1.45%-1.76%N/AN/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
63.64%6.21%10.09%70.93%31.98%35.21%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-31.36%-4.15%-16.35%-33.07%-29.55%-13.94%
BTC-USD
Bitcoin
130.66%5.57%50.38%123.34%68.44%76.52%
UGL
ProShares Ultra Gold
42.46%-4.11%14.51%46.69%14.39%8.78%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-37.50%-13.37%-48.03%-30.63%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CURRENT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.16%9.69%2.52%-7.25%15.86%4.72%-8.68%-26.60%-15.27%-16.96%30.60%-37.50%
202322.65%-3.34%-5.01%16.63%7.04%36.20%8.30%2.11%-10.18%-7.07%33.46%9.11%157.37%
2022-6.40%-24.93%7.69%-8.37%23.17%-3.12%-16.92%17.75%16.64%3.53%-2.27%

Комиссия

Комиссия CURRENT составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CURRENT составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CURRENT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURRENT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURRENT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURRENT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURRENT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURRENT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CURRENT, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.651.83
Коэффициент Сортино CURRENT, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.532.46
Коэффициент Омега CURRENT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.800.901.34
Нет данных
Коэффициент Мартина CURRENT, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.5611.89
CURRENT
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-1.02-1.380.85-0.05-1.43
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.931.421.190.563.71
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.200.011.00-0.34-0.56
BTC-USD
Bitcoin
1.201.911.190.985.68
UGL
ProShares Ultra Gold
0.490.841.110.252.43
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-0.65-0.530.90-0.57-1.56

CURRENT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.65
1.83
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CURRENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


CURRENT не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.52%
-3.66%
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CURRENT показал максимальную просадку в 62.55%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CURRENT составляет 53.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.55%15 июл. 2024 г.225 авг. 2024 г.
-39.4%5 апр. 2022 г.7013 июн. 2022 г.2076 янв. 2023 г.277
-31.75%15 сент. 2023 г.4327 окт. 2023 г.2824 нояб. 2023 г.71
-27.64%7 мар. 2023 г.1117 мар. 2023 г.3117 апр. 2023 г.42
-18.81%28 мар. 2024 г.1915 апр. 2024 г.238 мая 2024 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CURRENT составляет 19.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.90%
3.62%
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDUGLKMLMTMFSVIXTQQQ
BTC-USD1.000.15-0.070.040.210.29
UGL0.151.00-0.150.280.090.15
KMLM-0.07-0.151.00-0.33-0.12-0.15
TMF0.040.28-0.331.000.070.11
SVIX0.210.09-0.120.071.000.62
TQQQ0.290.15-0.150.110.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мар. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab