CURRENT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0% | |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 0% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | Inverse Equities | 100% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 0% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 0% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 0% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CURRENT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2022 г., начальной даты SVIX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
CURRENT | -48.36% | -17.19% | -42.54% | -68.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -6.01% | -1.79% | -5.58% | -10.25% | N/A | N/A |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.43% | 30.39% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -36.98% | -13.30% |
BTC-USD Bitcoin | 3.73% | 16.61% | 39.86% | 54.09% | 61.21% | 83.05% |
UGL ProShares Ultra Gold | 44.22% | 6.72% | 31.21% | 75.78% | 17.66% | 13.40% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -48.36% | -17.19% | -42.54% | -68.64% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CURRENT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.04% | -4.29% | -16.26% | -39.09% | 5.73% | -48.36% | |||||||
2024 | -0.16% | 9.69% | 2.52% | -7.25% | 15.86% | 4.72% | -8.68% | -26.60% | -15.27% | -16.96% | 30.60% | -13.59% | -32.76% |
2023 | 22.65% | -3.34% | -5.01% | 16.63% | 7.04% | 36.20% | 8.30% | 2.11% | -10.18% | -7.07% | 33.46% | 9.11% | 157.37% |
2022 | -6.40% | -24.93% | 7.69% | -8.37% | 23.17% | -3.12% | -16.92% | 17.75% | 16.64% | 3.53% | -2.27% |
Комиссия
Комиссия CURRENT составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CURRENT составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -1.32 | -1.78 | 0.80 | -0.50 | -1.87 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.26 | 0.15 | 1.02 | 0.24 | -0.97 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.00 | -1.41 | 0.84 | -0.07 | -1.45 |
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 7.13 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.44 | 2.97 | 1.38 | 2.49 | 12.86 |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -0.82 | -1.20 | 0.82 | -0.84 | -2.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CURRENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CURRENT показал максимальную просадку в 79.30%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CURRENT составляет 74.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-79.3% | 15 июл. 2024 г. | 270 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
-39.4% | 5 апр. 2022 г. | 70 | 13 июн. 2022 г. | 207 | 6 янв. 2023 г. | 277 |
-31.75% | 15 сент. 2023 г. | 43 | 27 окт. 2023 г. | 28 | 24 нояб. 2023 г. | 71 |
-27.64% | 7 мар. 2023 г. | 11 | 17 мар. 2023 г. | 31 | 17 апр. 2023 г. | 42 |
-18.81% | 28 мар. 2024 г. | 19 | 15 апр. 2024 г. | 23 | 8 мая 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CURRENT составляет 52.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | UGL | TMF | KMLM | BTC-USD | SVIX | TQQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.16 | 0.13 | -0.16 | 0.37 | 0.73 | 0.94 | 0.73 |
UGL | 0.16 | 1.00 | 0.26 | -0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.07 |
TMF | 0.13 | 0.26 | 1.00 | -0.33 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
KMLM | -0.16 | -0.12 | -0.33 | 1.00 | -0.07 | -0.12 | -0.14 | -0.12 |
BTC-USD | 0.37 | 0.13 | 0.03 | -0.07 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.23 |
SVIX | 0.73 | 0.07 | 0.07 | -0.12 | 0.23 | 1.00 | 0.64 | 1.00 |
TQQQ | 0.94 | 0.12 | 0.11 | -0.14 | 0.29 | 0.64 | 1.00 | 0.64 |
Portfolio | 0.73 | 0.07 | 0.07 | -0.12 | 0.23 | 1.00 | 0.64 | 1.00 |