PortfoliosLab logo
CURRENT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SVIX 100%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CURRENT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.67%
24.28%
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2022 г., начальной даты SVIX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
CURRENT-48.36%-17.19%-42.54%-68.64%N/AN/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-6.01%-1.79%-5.58%-10.25%N/AN/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-24.67%18.15%-15.69%6.22%30.43%30.39%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.40%-13.48%-12.37%-12.31%-36.98%-13.30%
BTC-USD
Bitcoin
3.73%16.61%39.86%54.09%61.21%83.05%
UGL
ProShares Ultra Gold
44.22%6.72%31.21%75.78%17.66%13.40%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-48.36%-17.19%-42.54%-68.64%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CURRENT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.04%-4.29%-16.26%-39.09%5.73%-48.36%
2024-0.16%9.69%2.52%-7.25%15.86%4.72%-8.68%-26.60%-15.27%-16.96%30.60%-13.59%-32.76%
202322.65%-3.34%-5.01%16.63%7.04%36.20%8.30%2.11%-10.18%-7.07%33.46%9.11%157.37%
2022-6.40%-24.93%7.69%-8.37%23.17%-3.12%-16.92%17.75%16.64%3.53%-2.27%

Комиссия

Комиссия CURRENT составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CURRENT составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CURRENT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURRENT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURRENT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURRENT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURRENT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURRENT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.82
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -1.20
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.82
^GSPC: 1.16
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: -2.44
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-1.32-1.780.80-0.50-1.87
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.260.151.020.24-0.97
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-1.00-1.410.84-0.07-1.45
BTC-USD
Bitcoin
1.642.271.241.357.13
UGL
ProShares Ultra Gold
2.442.971.382.4912.86
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-0.82-1.200.82-0.84-2.44

CURRENT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
0.67
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CURRENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


CURRENT не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-74.18%
-7.45%
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CURRENT показал максимальную просадку в 79.30%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CURRENT составляет 74.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.3%15 июл. 2024 г.27010 апр. 2025 г.
-39.4%5 апр. 2022 г.7013 июн. 2022 г.2076 янв. 2023 г.277
-31.75%15 сент. 2023 г.4327 окт. 2023 г.2824 нояб. 2023 г.71
-27.64%7 мар. 2023 г.1117 мар. 2023 г.3117 апр. 2023 г.42
-18.81%28 мар. 2024 г.1915 апр. 2024 г.238 мая 2024 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CURRENT составляет 52.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
52.48%
14.17%
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.006.00
Эффективные активы: 1.00

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUGLTMFKMLMBTC-USDSVIXTQQQPortfolio
^GSPC1.000.160.13-0.160.370.730.940.73
UGL0.161.000.26-0.120.130.070.120.07
TMF0.130.261.00-0.330.030.070.110.07
KMLM-0.16-0.12-0.331.00-0.07-0.12-0.14-0.12
BTC-USD0.370.130.03-0.071.000.230.290.23
SVIX0.730.070.07-0.120.231.000.641.00
TQQQ0.940.120.11-0.140.290.641.000.64
Portfolio0.730.070.07-0.120.231.000.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мар. 2022 г.