PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CURRENT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CURRENT

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Распределение активов

KMLM 20%TMF 20%UGL 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

20%

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed

20%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged

20%

UGL
ProShares Ultra Gold		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CURRENT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
41.73%
38.03%
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
CURRENT8.90%-5.88%30.61%29.10%N/AN/A
Активы портфеля:
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.84%-0.47%-5.28%-3.22%N/AN/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		5.92%-11.23%48.59%102.01%26.64%36.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-29.39%-10.58%1.87%-47.14%-25.13%-10.43%
BTC-USD
Bitcoin		39.89%-9.66%69.22%103.83%58.79%63.49%
UGL
ProShares Ultra Gold		20.37%1.30%27.77%15.38%16.27%4.79%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.65%11.01%8.34%-7.94%
20233.41%12.71%10.61%

Комиссия

Комиссия CURRENT составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURRENT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CURRENT, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CURRENT, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CURRENT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CURRENT, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CURRENT, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-0.29-0.310.960.15-0.41
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.522.041.253.718.13
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.62-0.680.920.58-1.48
BTC-USD
Bitcoin		4.454.191.480.0636.07
UGL
ProShares Ultra Gold		2.072.871.350.0111.18

Коэффициент Шарпа

CURRENT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.30, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.64
1.97
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CURRENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CURRENT1.06%0.82%2.06%1.41%0.10%0.20%0.32%0.08%0.00%0.00%0.01%0.11%
Активы портфеля:
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.32%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.96%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.64%
-3.62%
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CURRENT показал максимальную просадку в 53.51%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CURRENT составляет 16.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.51%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.———
-12.5%22 февр. 2021 г.114 мар. 2021 г.3710 апр. 2021 г.48
-12.12%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.2018 окт. 2021 г.42
-9.95%16 апр. 2021 г.3419 мая 2021 г.6725 июл. 2021 г.101
-6.21%9 янв. 2021 г.1927 янв. 2021 г.128 февр. 2021 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CURRENT составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.47%
4.05%
CURRENT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDUGLTQQQKMLMTMF
BTC-USD1.000.060.28-0.04-0.01
UGL0.061.000.09-0.120.27
TQQQ0.280.091.00-0.170.07
KMLM-0.04-0.12-0.171.00-0.35
TMF-0.010.270.07-0.351.00