Managed Defensive Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | Diversified Portfolio | 25% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | All Cap Equities | 25% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 25% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Managed Defensive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Managed Defensive Growth | 8.06% | -1.68% | 0.75% | 11.79% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 14.06% | -2.43% | 1.94% | 15.72% | N/A | N/A |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 11.73% | -0.87% | 5.47% | 23.53% | 16.82% | N/A |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 8.62% | 0.57% | 5.67% | 22.99% | 13.83% | 13.90% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -1.98% | -3.98% | -9.28% | -12.59% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Managed Defensive Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.38% | 4.84% | 5.23% | -2.41% | 0.68% | -1.03% | 2.66% | -0.65% | 0.53% | 8.06% | |||
| 2023 | 3.95% | -1.64% | -1.29% | 1.52% | -1.30% | 3.69% | 3.42% | -0.51% | 0.18% | -2.25% | 1.42% | 1.48% | 8.72% |
| 2022 | -1.09% | 1.80% | 5.55% | 0.29% | 2.17% | -6.06% | 3.33% | 0.07% | -3.83% | 5.98% | 1.16% | -4.32% | 4.35% |
| 2021 | 1.11% | 5.76% | 4.82% | 4.47% | 1.42% | -0.35% | 1.43% | 1.55% | -1.61% | 4.65% | -3.26% | 3.76% | 25.98% |
| 2020 | 4.16% | 4.16% |
Комиссия
Комиссия Managed Defensive Growth составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Managed Defensive Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 1.37 | 1.90 | 1.25 | 1.64 | 6.10 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.75 | 2.53 | 1.30 | 3.05 | 7.54 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.61 | 2.22 | 1.28 | 2.46 | 7.46 |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -1.13 | -1.47 | 0.83 | -0.51 | -1.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Managed Defensive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Defensive Growth | 1.01% | 1.01% | 2.96% | 3.45% | 1.21% | 0.71% | 0.65% | 0.66% | 0.26% | 0.28% | 0.38% | 0.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.77% | 0.88% | 0.53% | 4.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.90% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.37% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Managed Defensive Growth показал максимальную просадку в 8.98%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка Managed Defensive Growth составляет 2.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.98% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 262 | 21 июл. 2023 г. | 281 |
| -6.94% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -6.18% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 62 | 2 мар. 2022 г. | 72 |
| -4.84% | 20 апр. 2022 г. | 16 | 11 мая 2022 г. | 17 | 6 июн. 2022 г. | 33 |
| -4.55% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 69 | 7 февр. 2024 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Managed Defensive Growth составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KMLM | COWZ | BLNDX | SPGP | |
|---|---|---|---|---|
| KMLM | 1.00 | -0.07 | 0.35 | -0.13 |
| COWZ | -0.07 | 1.00 | 0.57 | 0.87 |
| BLNDX | 0.35 | 0.57 | 1.00 | 0.61 |
| SPGP | -0.13 | 0.87 | 0.61 | 1.00 |