PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
全球主流ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

全球主流ETF

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

股金各一半，股（越中德法印日英美）

Распределение активов

GLD 50%VNM 6.25%MCHI 6.25%EWG 6.25%EWQ 6.25%INDA 6.25%EWJ 6.25%EWU 6.25%SPY 6.25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EWG
iShares MSCI Germany ETF		Europe Equities
6.25%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		Japan Equities
6.25%
EWQ
iShares MSCI France ETF		Europe Equities
6.25%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		Europe Equities
6.25%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
50%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
6.25%
MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities
6.25%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
6.25%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		Asia Pacific Equities
6.25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 全球主流ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
12.31%
全球主流ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

全球主流ETF на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.47% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
全球主流ETF15.47%-3.80%3.14%21.16%8.91%6.82%
Активы портфеля:
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-10.22%-6.07%-9.73%-8.83%-5.28%-4.15%
MCHI
iShares MSCI China ETF		16.73%-3.45%0.90%8.57%-2.66%1.49%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		8.83%-4.89%-0.12%17.46%4.34%4.07%
EWQ
iShares MSCI France ETF		-5.26%-5.89%-12.06%1.30%5.41%6.42%
INDA
iShares MSCI India ETF		9.40%-6.32%1.66%18.83%10.89%6.63%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		6.52%-2.71%0.07%13.24%4.30%5.57%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		6.59%-5.34%-3.91%13.31%4.91%2.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.01%2.34%12.94%33.73%15.54%13.25%
GLD
SPDR Gold Trust		23.98%-3.62%7.72%30.48%11.42%7.60%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 全球主流ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.34%2.43%5.73%0.20%2.71%-0.68%3.52%2.35%4.44%-0.22%15.47%
20236.94%-5.23%5.84%1.37%-2.02%1.58%3.63%-2.40%-4.52%1.45%5.15%2.52%14.30%
2022-2.05%0.96%-0.06%-4.29%-1.37%-4.11%0.41%-3.06%-6.46%-0.05%10.71%-0.01%-9.87%
2021-1.84%-1.65%0.46%2.98%5.56%-3.51%0.32%1.01%-2.85%2.30%-1.87%3.24%3.79%
20200.45%-3.56%-7.45%8.26%4.00%3.07%7.46%2.57%-2.94%-1.47%3.09%6.25%20.12%
20194.73%1.01%0.00%1.08%-1.99%6.34%-0.98%2.85%-0.39%2.89%-1.03%3.45%19.11%
20184.92%-3.95%0.23%-0.38%-1.34%-2.97%0.33%-1.76%-0.57%-3.17%1.39%0.03%-7.31%
20174.60%2.49%1.39%1.92%1.67%-0.83%2.72%2.31%-0.75%1.51%0.91%2.23%22.00%
2016-0.33%4.34%2.57%3.25%-2.88%3.87%3.18%-0.90%0.76%-2.56%-5.33%-0.19%5.37%
20154.66%-0.15%-2.48%1.64%0.11%-1.60%-3.25%-2.53%-2.46%4.72%-4.25%-1.42%-7.24%
2014-0.09%5.58%-1.50%0.04%-0.08%4.06%-2.45%1.44%-4.86%-1.26%0.08%-0.88%-0.34%
20132.42%-3.65%0.47%-2.14%-3.04%-7.23%5.56%1.08%0.48%1.99%-1.63%-0.89%-6.95%

Комиссия

Комиссия 全球主流ETF составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
График комиссии VNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
EWQ
iShares MSCI France ETF
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 全球主流ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 全球主流ETF, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 全球主流ETF, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 全球主流ETF, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 全球主流ETF, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 全球主流ETF, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 全球主流ETF, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

全球主流ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 全球主流ETF, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 全球主流ETF, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 全球主流ETF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 全球主流ETF, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 全球主流ETF, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-0.48-0.550.93-0.20-0.96
MCHI
iShares MSCI China ETF		0.350.731.090.181.02
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.241.751.211.006.41
EWQ
iShares MSCI France ETF		0.080.211.030.090.24
INDA
iShares MSCI India ETF		1.321.731.261.846.98
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		0.721.061.130.843.18
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		1.081.521.181.605.89
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.823.761.534.0518.33
GLD
SPDR Gold Trust		2.042.741.363.7912.68

Коэффициент Шарпа

全球主流ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.66
全球主流ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 全球主流ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.33%1.36%0.99%1.38%0.62%1.00%1.12%0.91%1.13%1.20%1.38%0.94%
Активы портфеля:
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		5.81%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%3.19%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.50%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.41%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%1.37%
EWQ
iShares MSCI France ETF		3.22%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.04%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		4.14%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
-0.87%
全球主流ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

全球主流ETF показал максимальную просадку в 21.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка 全球主流ETF составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.26%3 июн. 2021 г.34614 окт. 2022 г.29922 дек. 2023 г.645
-20.08%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.74
-19.76%31 янв. 2013 г.74615 янв. 2016 г.3472 июн. 2017 г.1093
-14.49%29 янв. 2018 г.20112 нояб. 2018 г.2024 сент. 2019 г.403
-12.68%29 февр. 2012 г.6430 мая 2012 г.1482 янв. 2013 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 全球主流ETF составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.81%
全球主流ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDVNMINDAMCHIEWJSPYEWUEWGEWQ
GLD1.000.060.120.090.080.020.150.120.13
VNM0.061.000.360.410.380.430.400.390.39
INDA0.120.361.000.510.500.550.560.550.55
MCHI0.090.410.511.000.520.570.570.560.56
EWJ0.080.380.500.521.000.680.640.640.65
SPY0.020.430.550.570.681.000.720.740.73
EWU0.150.400.560.570.640.721.000.800.84
EWG0.120.390.550.560.640.740.801.000.91
EWQ0.130.390.550.560.650.730.840.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.