全球主流ETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

全球主流ETF

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

股金各一半，股（越中德法印日英美）

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	6.25%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	6.25%
EWQ iShares MSCI France ETF	Europe Equities	6.25%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	Europe Equities	6.25%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	50%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	6.25%
MCHI iShares MSCI China ETF	China Equities	6.25%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	6.25%
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	Asia Pacific Equities	6.25%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

全球主流ETF на 11 мая 2025 г. показал доходность в 18.43% с начала года и доходность в 8.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
全球主流ETF	18.43%	7.27%	15.61%	24.83%	12.79%	8.37%
Активы портфеля:
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	8.80%	10.43%	4.78%	-0.56%	0.82%	-1.59%
MCHI iShares MSCI China ETF	13.64%	10.98%	9.72%	20.64%	-0.83%	0.62%
EWG iShares MSCI Germany ETF	28.13%	13.88%	27.01%	29.79%	14.71%	5.75%
EWQ iShares MSCI France ETF	16.16%	9.71%	12.40%	2.27%	14.75%	7.12%
INDA iShares MSCI India ETF	-0.47%	3.70%	-2.93%	2.72%	16.63%	7.14%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	7.32%	12.13%	5.34%	8.43%	8.30%	5.08%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	12.95%	10.44%	10.65%	10.23%	12.92%	3.68%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-3.42%	7.58%	-5.06%	9.73%	15.77%	12.35%
GLD SPDR Gold Trust	26.73%	4.96%	23.75%	40.30%	14.04%	10.19%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 全球主流ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.08%	2.11%	5.46%	3.37%	1.25%								18.43%
2024	-1.34%	2.43%	5.73%	0.20%	2.71%	-0.68%	3.52%	2.35%	4.44%	-0.22%	-1.65%	-1.61%	16.68%
2023	6.94%	-5.23%	5.84%	1.37%	-2.02%	1.58%	3.63%	-2.40%	-4.52%	1.45%	5.15%	2.52%	14.30%
2022	-2.05%	0.96%	-0.06%	-4.29%	-1.37%	-4.11%	0.41%	-3.06%	-6.46%	-0.05%	10.71%	-0.01%	-9.87%
2021	-1.84%	-1.65%	0.46%	2.98%	5.56%	-3.51%	0.32%	1.01%	-2.85%	2.30%	-1.87%	3.24%	3.79%
2020	0.45%	-3.56%	-7.45%	8.26%	4.00%	3.07%	7.46%	2.57%	-2.94%	-1.47%	3.09%	6.26%	20.13%
2019	4.73%	1.01%	0.00%	1.08%	-1.99%	6.34%	-0.98%	2.85%	-0.39%	2.89%	-1.03%	3.45%	19.11%
2018	4.92%	-3.95%	0.23%	-0.38%	-1.34%	-2.97%	0.33%	-1.76%	-0.57%	-3.17%	1.39%	0.03%	-7.31%
2017	4.60%	2.49%	1.39%	1.92%	1.67%	-0.83%	2.72%	2.31%	-0.75%	1.51%	0.91%	2.23%	22.00%
2016	-0.33%	4.34%	2.57%	3.25%	-2.88%	3.87%	3.18%	-0.90%	0.76%	-2.56%	-5.33%	-0.19%	5.38%
2015	4.66%	-0.15%	-2.48%	1.64%	0.11%	-1.60%	-3.25%	-2.53%	-2.46%	4.72%	-4.25%	-1.42%	-7.24%
2014	-0.09%	5.58%	-1.50%	0.04%	-0.08%	4.06%	-2.45%	1.44%	-4.86%	-1.26%	0.08%	-0.88%	-0.33%

Комиссия

Комиссия 全球主流ETF составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA

iShares MSCI India ETF

VNM

VanEck Vectors Vietnam ETF

MCHI

iShares MSCI China ETF

EWQ

iShares MSCI France ETF

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF

EWG

iShares MSCI Germany ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

GLD

SPDR Gold Trust

SPY

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 全球主流ETF составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	-0.06	0.11	1.02	-0.03	-0.19
MCHI iShares MSCI China ETF	0.63	1.17	1.16	0.42	1.72
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.50	2.31	1.30	2.08	8.25
EWQ iShares MSCI France ETF	0.12	0.45	1.06	0.28	0.55
INDA iShares MSCI India ETF	0.15	0.25	1.03	0.09	0.19
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.37	0.59	1.08	0.47	1.42
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	0.65	1.05	1.15	0.93	2.94
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.50	0.88	1.13	0.56	2.17
GLD SPDR Gold Trust	2.39	3.30	1.42	5.33	14.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

全球主流ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.81
За 5 лет: 1.02
За 10 лет: 0.72
За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 全球主流ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.91%	1.03%	1.36%	0.99%	1.38%	0.62%	1.00%	1.12%	0.91%	1.13%	1.20%	1.38%
Активы портфеля:
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF	0.00%	0.00%	5.21%	0.96%	0.49%	0.40%	0.76%	0.83%	0.99%	2.44%	3.69%	2.65%
MCHI iShares MSCI China ETF	2.03%	2.31%	3.49%	2.16%	1.04%	1.04%	1.45%	1.60%	1.56%	1.66%	2.76%	2.35%
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.86%	2.38%	2.56%	3.24%	2.70%	2.10%	2.51%	2.93%	2.06%	2.35%	1.93%	2.30%
EWQ iShares MSCI France ETF	2.85%	3.31%	2.73%	3.23%	3.79%	1.02%	2.44%	2.90%	1.90%	2.84%	2.25%	3.38%
INDA iShares MSCI India ETF	0.76%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	1.00%	0.94%	1.09%	0.91%	1.19%	0.63%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	2.18%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%	1.32%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	3.68%	4.16%	4.14%	3.42%	4.35%	2.48%	4.13%	4.98%	3.91%	3.97%	4.11%	7.59%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

全球主流ETF показал максимальную просадку в 21.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка 全球主流ETF составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.26%	3 июн. 2021 г.	346	14 окт. 2022 г.	299	22 дек. 2023 г.	645
-20.08%	24 февр. 2020 г.	19	19 мар. 2020 г.	55	8 июн. 2020 г.	74
-19.77%	31 янв. 2013 г.	746	15 янв. 2016 г.	347	2 июн. 2017 г.	1093
-14.49%	29 янв. 2018 г.	201	12 нояб. 2018 г.	202	4 сент. 2019 г.	403
-12.68%	29 февр. 2012 г.	64	30 мая 2012 г.	148	2 янв. 2013 г.	212

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	VNM	INDA	MCHI	EWJ	SPY	EWU	EWG	EWQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.02	0.44	0.55	0.56	0.67	1.00	0.71	0.73	0.72	0.55
GLD	0.02	1.00	0.05	0.12	0.09	0.09	0.02	0.15	0.12	0.13	0.71
VNM	0.44	0.05	1.00	0.36	0.40	0.38	0.44	0.40	0.38	0.39	0.44
INDA	0.55	0.12	0.36	1.00	0.50	0.50	0.55	0.55	0.54	0.54	0.56
MCHI	0.56	0.09	0.40	0.50	1.00	0.51	0.56	0.57	0.55	0.56	0.57
EWJ	0.67	0.09	0.38	0.50	0.51	1.00	0.67	0.64	0.65	0.64	0.56
SPY	1.00	0.02	0.44	0.55	0.56	0.67	1.00	0.71	0.73	0.72	0.56
EWU	0.71	0.15	0.40	0.55	0.57	0.64	0.71	1.00	0.80	0.83	0.67
EWG	0.73	0.12	0.38	0.54	0.55	0.65	0.73	0.80	1.00	0.91	0.65
EWQ	0.72	0.13	0.39	0.54	0.56	0.64	0.72	0.83	0.91	1.00	0.66
Portfolio	0.55	0.71	0.44	0.56	0.57	0.56	0.56	0.67	0.65	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

全球主流ETF

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество