PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
(no name)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

(no name)

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

MSFT 16.67%AAPL 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%NVDA 16.67%AMZN 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
16.67%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
16.67%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.03%
12.76%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

(no name) на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 54.38% с начала года и доходность в 39.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
(no name)54.38%11.86%29.03%58.64%47.86%39.86%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.45%0.68%15.70%24.40%25.99%
AAPL
Apple Inc		17.50%-2.56%18.93%20.69%28.54%24.42%
TSLA
Tesla, Inc.		32.90%50.68%89.80%39.10%69.97%34.42%
GOOG
Alphabet Inc.		28.39%8.50%4.06%33.60%22.15%20.93%
NVDA
NVIDIA Corporation		195.43%5.94%54.60%194.66%96.24%77.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.		40.91%14.16%15.11%46.84%19.81%29.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%9.42%2.95%-0.53%8.23%9.37%0.41%-2.11%6.11%-0.09%54.38%
202320.72%4.70%11.56%-1.02%16.34%9.51%4.20%0.49%-6.66%-3.26%12.21%3.08%94.43%
2022-8.95%-2.48%8.74%-18.73%-4.04%-9.55%19.01%-7.75%-11.21%-0.57%4.10%-14.44%-41.20%
20213.20%-1.74%0.11%10.27%-2.65%10.47%2.48%7.30%-4.92%17.43%7.02%-2.69%53.92%
202014.24%-1.78%-8.41%22.24%7.09%12.85%13.66%27.44%-8.87%-3.37%13.30%7.16%135.10%
20195.11%3.10%5.84%2.00%-12.88%10.43%5.23%-2.45%3.28%11.00%5.30%9.76%53.08%
201814.42%-0.10%-7.51%2.54%6.32%3.37%2.44%9.36%-2.29%-7.14%-3.82%-9.20%5.76%
20177.04%1.89%5.41%4.36%11.32%-1.35%2.48%4.69%-0.79%9.21%0.31%-0.21%53.31%
2016-9.20%-2.04%11.40%-2.50%9.01%-2.82%11.50%0.67%4.45%0.08%3.01%7.19%32.60%
2015-0.62%7.71%-4.25%9.64%2.32%-1.86%7.41%-2.05%1.18%10.89%6.09%0.74%42.36%
2014-2.92%3.82%3.84%-1.76%8.92%-3.21%0.92%5.06%-5.76%8.30%

Комиссия

Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности (no name), с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа (no name), с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино (no name), с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега (no name), с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара (no name), с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина (no name), с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

(no name)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа (no name), с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино (no name), с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега (no name), с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара (no name), с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина (no name), с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.861.211.161.092.65
AAPL
Apple Inc		1.001.561.191.353.17
TSLA
Tesla, Inc.		0.781.551.190.732.08
GOOG
Alphabet Inc.		1.351.871.251.594.04
NVDA
NVIDIA Corporation		3.883.901.507.4323.42
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.862.541.332.148.53

Коэффициент Шарпа

(no name) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.91
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.23%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%1.11%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-0.27%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

(no name) показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка (no name) составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.26%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.11320 июн. 2023 г.395
-35.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.94%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-21.66%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-19.28%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность (no name) составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
3.75%
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLANVDAAAPLAMZNGOOGMSFT
TSLA1.000.410.410.410.370.38
NVDA0.411.000.520.530.520.58
AAPL0.410.521.000.550.580.62
AMZN0.410.530.551.000.670.64
GOOG0.370.520.580.671.000.68
MSFT0.380.580.620.640.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.