PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Growing
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


USD=X 2.76%META 23%AAPL 22.1%GSBD 15.66%GOOGL 11.04%FTEC 10.36%V 7.22%FHLC 7.14%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
22.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
0.21%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Health & Biotech Equities
7.14%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities
10.36%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
11.04%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
Financial Services
15.66%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
23%
USD=X
USD Cash
2.76%
V
Visa Inc.
Financial Services
7.22%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
0.51%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
479.50%
182.49%
Growing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мар. 2015 г., начальной даты GSBD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Growing31.72%5.38%10.03%31.28%19.70%N/A
AAPL
Apple Inc
32.83%10.71%22.93%32.10%28.75%26.14%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
2.58%-4.19%-4.22%3.54%6.81%8.85%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
31.57%1.78%9.80%31.66%21.30%20.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.
48.03%14.10%18.95%46.60%19.52%30.90%
GOOGL
Alphabet Inc.
37.52%16.31%6.82%35.77%22.52%21.75%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
-3.96%-0.23%-12.63%-5.53%0.72%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
65.98%4.75%18.49%66.24%22.57%22.02%
V
Visa Inc.
22.97%2.51%15.89%23.88%11.49%17.72%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
17.35%-2.54%7.77%17.96%11.23%11.31%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.71%6.75%0.30%-2.58%6.36%5.57%-0.63%2.23%3.02%-1.02%2.48%31.72%
202313.20%3.72%9.40%4.84%4.57%6.50%4.90%-2.27%-2.73%-1.75%8.98%4.17%66.79%
2022-3.03%-9.40%3.73%-9.05%-2.72%-8.48%7.66%-2.97%-12.01%-1.30%5.72%-6.61%-33.90%
2021-2.96%0.72%5.17%7.47%-1.16%5.63%3.74%3.36%-6.33%2.77%1.35%4.99%26.70%
20202.06%-7.50%-13.48%18.42%7.45%3.74%6.85%12.82%-7.79%-1.15%10.36%4.50%36.64%
201911.79%1.70%4.34%6.17%-8.30%7.85%3.99%-2.02%1.33%6.17%4.75%4.40%49.30%
20184.01%-2.37%-4.92%1.89%8.56%0.94%0.52%7.29%-1.05%-6.66%-4.86%-8.43%-6.47%
20175.71%6.25%2.89%3.12%1.63%-1.71%4.62%3.18%-0.19%4.68%0.49%0.30%35.33%
2016-2.79%-1.45%7.71%-3.32%3.38%-2.57%7.01%2.57%2.72%0.27%-2.70%1.61%12.31%
2015-0.22%-0.68%3.09%1.66%5.17%-4.48%-4.24%10.54%1.02%-2.66%8.60%

Комиссия

Комиссия Growing составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Growing составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Growing, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Growing, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growing, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growing, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growing, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growing, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Growing, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.232.10
Коэффициент Сортино Growing, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.032.80
Коэффициент Омега Growing, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.431.39
Коэффициент Кальмара Growing, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.493.09
Коэффициент Мартина Growing, с текущим значением в 12.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.5413.49
Growing
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.752.501.322.346.11
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
0.130.261.030.120.41
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
1.732.271.312.428.69
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.852.481.332.298.57
GOOGL
Alphabet Inc.
1.371.921.261.734.15
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
-0.24-0.230.97-0.21-0.44
META
Meta Platforms, Inc.
1.952.831.403.8311.67
V
Visa Inc.
1.441.941.281.944.86
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.832.581.343.6511.39
USD=X
USD Cash

Growing на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
2.10
Growing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growing за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.61%2.27%2.46%1.90%1.85%1.79%2.26%1.84%1.92%2.24%0.61%0.55%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%0.20%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.48%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
14.01%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.45%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.27%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.68%
-2.62%
Growing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growing показал максимальную просадку в 37.88%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Growing составляет 2.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.88%28 дек. 2021 г.2233 нояб. 2022 г.18013 июл. 2023 г.403
-34.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.569 июн. 2020 г.79
-24.2%31 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.8623 апр. 2019 г.168
-14.11%21 июл. 2015 г.5129 сент. 2015 г.21119 июл. 2016 г.262
-13.8%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.491 дек. 2020 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growing составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.87%
3.79%
Growing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XGSBDFHLCMETAVAMZNAAPLGOOGLVIGFTEC
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GSBD0.001.000.270.210.260.240.200.220.350.29
FHLC0.000.271.000.440.540.430.470.500.750.62
META0.000.210.441.000.470.610.510.660.470.65
V0.000.260.540.471.000.480.480.540.680.66
AMZN0.000.240.430.610.481.000.560.670.500.69
AAPL0.000.200.470.510.480.561.000.590.570.78
GOOGL0.000.220.500.660.540.670.591.000.570.72
VIG0.000.350.750.470.680.500.570.571.000.76
FTEC0.000.290.620.650.660.690.780.720.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2015 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab