PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Growing

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


USD=X 2.76%META 23%AAPL 22.1%GSBD 15.66%GOOGL 11.04%FTEC 10.36%V 7.22%FHLC 7.14%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

2.76%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

23%

AAPL
Apple Inc.
Technology

22.10%

GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
Financial Services

15.66%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

11.04%

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities

10.36%

V
Visa Inc.
Financial Services

7.22%

FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
Health & Biotech Equities

7.14%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

0.51%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

0.21%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
383.94%
142.38%
Growing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мар. 2015 г., начальной даты GSBD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Growing10.03%4.71%23.26%58.02%21.53%N/A
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%32.89%27.28%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
7.68%5.93%11.33%15.65%10.43%10.98%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
6.19%1.97%21.47%48.33%21.95%19.96%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%15.84%25.64%
GOOGL
Alphabet Inc.
3.06%-5.40%10.84%61.52%19.99%16.80%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
5.32%0.59%14.95%10.08%4.50%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
36.89%22.94%69.72%184.37%23.29%21.41%
V
Visa Inc.
9.13%6.04%17.38%30.19%14.30%18.31%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
4.91%3.30%12.27%19.88%12.12%11.45%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.74%
20234.90%-2.27%-2.73%-1.73%8.98%4.18%

Коэффициент Шарпа

Growing на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.22. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.22

Коэффициент Шарпа Growing находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growing за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Growing2.19%2.27%2.46%1.90%1.83%1.78%2.25%1.83%1.91%2.23%0.61%0.55%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.30%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.13%1.37%1.39%2.06%1.03%0.20%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.73%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
11.67%12.29%13.12%10.16%9.34%8.39%9.71%8.05%7.59%9.40%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Growing составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Growing
AAPL
Apple Inc.
1.21
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.26
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
2.66
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71
GOOGL
Alphabet Inc.
2.09
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
0.69
META
Meta Platforms, Inc.
4.90
V
Visa Inc.
1.98
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XGSBDMETAFHLCAMZNVAAPLGOOGLVIGFTEC
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GSBD0.001.000.220.270.240.260.210.230.350.29
META0.000.221.000.450.610.500.530.680.490.66
FHLC0.000.270.451.000.440.570.500.520.760.65
AMZN0.000.240.610.441.000.500.580.680.510.70
V0.000.260.500.570.501.000.510.580.700.70
AAPL0.000.210.530.500.580.511.000.610.590.81
GOOGL0.000.230.680.520.680.580.611.000.590.75
VIG0.000.350.490.760.510.700.590.591.000.77
FTEC0.000.290.660.650.700.700.810.750.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.30%
0
Growing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growing показал максимальную просадку в 37.88%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Growing составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.88%28 дек. 2021 г.2233 нояб. 2022 г.18013 июл. 2023 г.403
-34.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.569 июн. 2020 г.79
-24.2%31 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.8623 апр. 2019 г.168
-14.11%21 июл. 2015 г.5129 сент. 2015 г.21119 июл. 2016 г.262
-13.8%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.491 дек. 2020 г.64

График волатильности

Текущая волатильность Growing составляет 6.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.49%
3.90%
Growing
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев