Growing
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мар. 2015 г., начальной даты GSBD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
Growing | 31.72% | 5.38% | 10.03% | 31.28% | 19.70% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 32.83% | 10.71% | 22.93% | 32.10% | 28.75% | 26.14% |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 2.58% | -4.19% | -4.22% | 3.54% | 6.81% | 8.85% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 31.57% | 1.78% | 9.80% | 31.66% | 21.30% | 20.50% |
Amazon.com, Inc. | 48.03% | 14.10% | 18.95% | 46.60% | 19.52% | 30.90% |
Alphabet Inc. | 37.52% | 16.31% | 6.82% | 35.77% | 22.52% | 21.75% |
Goldman Sachs BDC, Inc. | -3.96% | -0.23% | -12.63% | -5.53% | 0.72% | N/A |
Meta Platforms, Inc. | 65.98% | 4.75% | 18.49% | 66.24% | 22.57% | 22.02% |
Visa Inc. | 22.97% | 2.51% | 15.89% | 23.88% | 11.49% | 17.72% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.35% | -2.54% | 7.77% | 17.96% | 11.23% | 11.31% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.71% | 6.75% | 0.30% | -2.58% | 6.36% | 5.57% | -0.63% | 2.23% | 3.02% | -1.02% | 2.48% | 31.72% | |
2023 | 13.20% | 3.72% | 9.40% | 4.84% | 4.57% | 6.50% | 4.90% | -2.27% | -2.73% | -1.75% | 8.98% | 4.17% | 66.79% |
2022 | -3.03% | -9.40% | 3.73% | -9.05% | -2.72% | -8.48% | 7.66% | -2.97% | -12.01% | -1.30% | 5.72% | -6.61% | -33.90% |
2021 | -2.96% | 0.72% | 5.17% | 7.47% | -1.16% | 5.63% | 3.74% | 3.36% | -6.33% | 2.77% | 1.35% | 4.99% | 26.70% |
2020 | 2.06% | -7.50% | -13.48% | 18.42% | 7.45% | 3.74% | 6.85% | 12.82% | -7.79% | -1.15% | 10.36% | 4.50% | 36.64% |
2019 | 11.79% | 1.70% | 4.34% | 6.17% | -8.30% | 7.85% | 3.99% | -2.02% | 1.33% | 6.17% | 4.75% | 4.40% | 49.30% |
2018 | 4.01% | -2.37% | -4.92% | 1.89% | 8.56% | 0.94% | 0.52% | 7.29% | -1.05% | -6.66% | -4.86% | -8.43% | -6.47% |
2017 | 5.71% | 6.25% | 2.89% | 3.12% | 1.63% | -1.71% | 4.62% | 3.18% | -0.19% | 4.68% | 0.49% | 0.30% | 35.33% |
2016 | -2.79% | -1.45% | 7.71% | -3.32% | 3.38% | -2.57% | 7.01% | 2.57% | 2.72% | 0.27% | -2.70% | 1.61% | 12.31% |
2015 | -0.22% | -0.68% | 3.09% | 1.66% | 5.17% | -4.48% | -4.24% | 10.54% | 1.02% | -2.66% | 8.60% |
Комиссия
Комиссия Growing составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growing составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.75 | 2.50 | 1.32 | 2.34 | 6.11 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.13 | 0.26 | 1.03 | 0.12 | 0.41 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.73 | 2.27 | 1.31 | 2.42 | 8.69 |
Amazon.com, Inc. | 1.85 | 2.48 | 1.33 | 2.29 | 8.57 |
Alphabet Inc. | 1.37 | 1.92 | 1.26 | 1.73 | 4.15 |
Goldman Sachs BDC, Inc. | -0.24 | -0.23 | 0.97 | -0.21 | -0.44 |
Meta Platforms, Inc. | 1.95 | 2.83 | 1.40 | 3.83 | 11.67 |
Visa Inc. | 1.44 | 1.94 | 1.28 | 1.94 | 4.86 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.83 | 2.58 | 1.34 | 3.65 | 11.39 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growing за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.61% | 2.27% | 2.46% | 1.90% | 1.85% | 1.79% | 2.26% | 1.84% | 1.92% | 2.24% | 0.61% | 0.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.14% | 1.38% | 1.40% | 2.07% | 1.03% | 0.20% |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.48% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Goldman Sachs BDC, Inc. | 14.01% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Visa Inc. | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growing показал максимальную просадку в 37.88%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка Growing составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.88% | 28 дек. 2021 г. | 223 | 3 нояб. 2022 г. | 180 | 13 июл. 2023 г. | 403 |
-34.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 56 | 9 июн. 2020 г. | 79 |
-24.2% | 31 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 23 апр. 2019 г. | 168 |
-14.11% | 21 июл. 2015 г. | 51 | 29 сент. 2015 г. | 211 | 19 июл. 2016 г. | 262 |
-13.8% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 49 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growing составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | GSBD | FHLC | META | V | AMZN | AAPL | GOOGL | VIG | FTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GSBD | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 0.29 |
FHLC | 0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.44 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.75 | 0.62 |
META | 0.00 | 0.21 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.51 | 0.66 | 0.47 | 0.65 |
V | 0.00 | 0.26 | 0.54 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.68 | 0.66 |
AMZN | 0.00 | 0.24 | 0.43 | 0.61 | 0.48 | 1.00 | 0.56 | 0.67 | 0.50 | 0.69 |
AAPL | 0.00 | 0.20 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.57 | 0.78 |
GOOGL | 0.00 | 0.22 | 0.50 | 0.66 | 0.54 | 0.67 | 0.59 | 1.00 | 0.57 | 0.72 |
VIG | 0.00 | 0.35 | 0.75 | 0.47 | 0.68 | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.76 |
FTEC | 0.00 | 0.29 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 1.00 |