Growing
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 22.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 0.21% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Health & Biotech Equities | 7.14% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 10.36% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 11.04% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | Financial Services | 15.66% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 23% |
USD=X USD Cash | 2.76% | |
V Visa Inc. | Financial Services | 7.22% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 0.51% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мар. 2015 г., начальной даты GSBD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Growing | 17.76% | -0.04% | 7.15% | 29.17% | 20.30% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 32.34% | 26.14% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 12.86% | 3.00% | 5.43% | 17.84% | 11.82% | 10.71% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 10.70% | 0.11% | 2.60% | 23.63% | 20.14% | 19.24% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 12.88% | 26.44% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 19.44% | 17.74% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 0.28% | -3.75% | -5.28% | 8.14% | 3.38% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 20.77% | 20.70% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.43% | 18.83% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.77% | 2.74% | 7.44% | 20.30% | 11.36% | 11.57% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.71% | 6.75% | 0.30% | -2.58% | 6.36% | 5.57% | -0.63% | 2.23% | 17.76% | ||||
2023 | 13.20% | 3.72% | 9.40% | 4.84% | 4.57% | 6.50% | 4.90% | -2.27% | -2.73% | -1.75% | 8.98% | 4.17% | 66.79% |
2022 | -3.03% | -9.40% | 3.73% | -9.05% | -2.72% | -8.48% | 7.66% | -2.97% | -12.01% | -1.30% | 5.72% | -6.61% | -33.90% |
2021 | -2.96% | 0.72% | 5.17% | 7.47% | -1.16% | 5.63% | 3.74% | 3.36% | -6.33% | 2.77% | 1.35% | 4.99% | 26.70% |
2020 | 2.06% | -7.50% | -13.48% | 18.42% | 7.45% | 3.74% | 6.85% | 12.82% | -7.79% | -1.15% | 10.36% | 4.49% | 36.62% |
2019 | 11.79% | 1.70% | 4.34% | 6.17% | -8.30% | 7.85% | 3.99% | -2.02% | 1.33% | 6.17% | 4.75% | 4.39% | 49.28% |
2018 | 4.01% | -2.37% | -4.93% | 1.89% | 8.56% | 0.94% | 0.52% | 7.29% | -1.06% | -6.66% | -4.86% | -8.44% | -6.48% |
2017 | 5.71% | 6.25% | 2.89% | 3.12% | 1.63% | -1.71% | 4.62% | 3.18% | -0.19% | 4.68% | 0.49% | 0.30% | 35.31% |
2016 | -2.79% | -1.45% | 7.71% | -3.32% | 3.38% | -2.58% | 7.01% | 2.57% | 2.71% | 0.27% | -2.70% | 1.61% | 12.30% |
2015 | -0.22% | -0.68% | 3.09% | 1.66% | 5.17% | -4.48% | -4.24% | 10.54% | 1.02% | -2.66% | 8.59% |
Комиссия
Комиссия Growing составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Growing среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.22 | 1.85 | 1.23 | 1.59 | 3.76 |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.62 | 2.26 | 1.30 | 1.26 | 7.97 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.37 | 1.86 | 1.25 | 1.84 | 7.03 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.95 | 1.44 | 1.19 | 0.74 | 4.90 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.46 | 0.79 | 1.11 | 0.62 | 1.88 |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 0.25 | 0.43 | 1.06 | 0.18 | 0.93 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.85 | 2.73 | 1.37 | 2.74 | 11.06 |
V Visa Inc. | 1.11 | 1.52 | 1.20 | 1.32 | 3.42 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.10 | 2.93 | 1.39 | 2.17 | 13.09 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growing за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growing | 2.42% | 2.27% | 2.46% | 1.90% | 1.83% | 1.78% | 2.25% | 1.83% | 1.91% | 2.23% | 0.61% | 0.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.27% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.13% | 1.37% | 1.39% | 2.06% | 1.03% | 0.20% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.71% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.00% | 12.29% | 13.12% | 10.16% | 9.34% | 8.39% | 9.71% | 8.05% | 7.59% | 9.40% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growing показал максимальную просадку в 37.88%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка Growing составляет 7.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.88% | 28 дек. 2021 г. | 223 | 3 нояб. 2022 г. | 180 | 13 июл. 2023 г. | 403 |
-34.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 56 | 9 июн. 2020 г. | 79 |
-24.2% | 31 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 23 апр. 2019 г. | 168 |
-14.11% | 21 июл. 2015 г. | 51 | 29 сент. 2015 г. | 211 | 19 июл. 2016 г. | 262 |
-13.8% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 49 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growing составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | GSBD | FHLC | META | V | AMZN | AAPL | GOOGL | VIG | FTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GSBD | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.35 | 0.29 |
FHLC | 0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.44 | 0.55 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.75 | 0.63 |
META | 0.00 | 0.22 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.61 | 0.52 | 0.66 | 0.48 | 0.66 |
V | 0.00 | 0.26 | 0.55 | 0.48 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.69 | 0.67 |
AMZN | 0.00 | 0.24 | 0.44 | 0.61 | 0.49 | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.50 | 0.70 |
AAPL | 0.00 | 0.20 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.58 | 0.79 |
GOOGL | 0.00 | 0.23 | 0.51 | 0.66 | 0.55 | 0.68 | 0.60 | 1.00 | 0.58 | 0.73 |
VIG | 0.00 | 0.35 | 0.75 | 0.48 | 0.69 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.77 |
FTEC | 0.00 | 0.29 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 1.00 |