Growing

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Growing

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	22.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.21%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	Health & Biotech Equities	7.14%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	10.36%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	11.04%
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc.	Financial Services	15.66%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	23%
USD=X USD Cash		2.76%
V Visa Inc.	Financial Services	7.22%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	0.51%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Growing

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мар. 2015 г., начальной даты GSBD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Growing	16.84%	-4.08%	11.19%	25.56%	19.79%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	32.79%	25.86%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	9.84%	2.68%	8.05%	11.94%	10.68%	10.81%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	15.31%	-3.66%	10.73%	26.21%	20.42%	19.92%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	12.64%	27.42%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.07%	18.82%
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc.	8.97%	-1.18%	4.07%	17.84%	5.05%	N/A
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.21%	19.79%
V Visa Inc.	-2.18%	-7.26%	-4.95%	9.07%	7.15%	17.69%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	10.22%	1.78%	8.53%	14.74%	11.00%	11.37%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.71%	6.75%	0.30%	-2.58%	6.36%	5.57%							16.84%
2023	13.20%	3.72%	9.40%	4.84%	4.57%	6.50%	4.90%	-2.27%	-2.73%	-1.75%	8.98%	4.17%	66.79%
2022	-3.03%	-9.40%	3.73%	-9.05%	-2.72%	-8.48%	7.66%	-2.97%	-12.01%	-1.30%	5.72%	-6.61%	-33.90%
2021	-2.96%	0.72%	5.17%	7.47%	-1.16%	5.63%	3.74%	3.36%	-6.33%	2.77%	1.35%	4.99%	26.70%
2020	2.06%	-7.50%	-13.48%	18.42%	7.45%	3.74%	6.85%	12.82%	-7.79%	-1.15%	10.36%	4.49%	36.62%
2019	11.79%	1.70%	4.34%	6.17%	-8.30%	7.85%	3.99%	-2.02%	1.33%	6.17%	4.75%	4.39%	49.28%
2018	4.01%	-2.37%	-4.93%	1.89%	8.56%	0.94%	0.52%	7.29%	-1.06%	-6.66%	-4.86%	-8.44%	-6.48%
2017	5.71%	6.25%	2.89%	3.12%	1.63%	-1.71%	4.62%	3.18%	-0.19%	4.68%	0.49%	0.30%	35.31%
2016	-2.79%	-1.45%	7.71%	-3.32%	3.38%	-2.58%	7.01%	2.57%	2.71%	0.27%	-2.70%	1.61%	12.30%
2015			-0.22%	-0.68%	3.09%	1.66%	5.17%	-4.48%	-4.24%	10.54%	1.02%	-2.66%	8.59%

Комиссия

Комиссия Growing составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FHLC

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Growing среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Growing

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Growing

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.98	1.55	1.19	1.30	2.92
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	1.16	1.65	1.21	0.85	3.55
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	1.65	2.21	1.29	2.45	9.05
AMZN Amazon.com, Inc.	1.09	1.69	1.21	0.79	5.80
GOOGL Alphabet Inc.	1.01	1.44	1.21	1.49	5.86
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc.	1.26	1.82	1.24	0.84	6.97
META Meta Platforms, Inc.	1.25	2.01	1.27	1.75	7.85
V Visa Inc.	0.48	0.72	1.09	0.55	1.59
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.73	2.48	1.31	1.66	7.04
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Growing на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Growing

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growing за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Growing	2.27%	2.27%	2.46%	1.90%	1.83%	1.78%	2.25%	1.83%	1.91%	2.23%	0.61%	0.55%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	1.31%	1.40%	1.30%	1.16%	1.45%	1.18%	2.13%	1.37%	1.39%	2.06%	1.03%	0.20%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.68%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%	0.18%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc.	11.96%	12.29%	13.12%	10.16%	9.34%	8.39%	9.71%	8.05%	7.59%	9.40%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.79%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.80%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%	1.84%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Growing

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Growing показал максимальную просадку в 37.88%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Growing составляет 6.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.88%	28 дек. 2021 г.	223	3 нояб. 2022 г.	180	13 июл. 2023 г.	403
-34.6%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	56	9 июн. 2020 г.	79
-24.2%	31 авг. 2018 г.	82	24 дек. 2018 г.	86	23 апр. 2019 г.	168
-14.11%	21 июл. 2015 г.	51	29 сент. 2015 г.	211	19 июл. 2016 г.	262
-13.8%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	49	1 дек. 2020 г.	64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growing составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Growing

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	GSBD	FHLC	META	AMZN	V	AAPL	GOOGL	VIG	FTEC
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSBD	0.00	1.00	0.27	0.22	0.24	0.26	0.20	0.23	0.34	0.29
FHLC	0.00	0.27	1.00	0.44	0.44	0.55	0.48	0.51	0.75	0.63
META	0.00	0.22	0.44	1.00	0.61	0.49	0.52	0.67	0.48	0.66
AMZN	0.00	0.24	0.44	0.61	1.00	0.49	0.57	0.68	0.50	0.69
V	0.00	0.26	0.55	0.49	0.49	1.00	0.50	0.56	0.69	0.68
AAPL	0.00	0.20	0.48	0.52	0.57	0.50	1.00	0.60	0.58	0.79
GOOGL	0.00	0.23	0.51	0.67	0.68	0.56	0.60	1.00	0.58	0.74
VIG	0.00	0.34	0.75	0.48	0.50	0.69	0.58	0.58	1.00	0.76
FTEC	0.00	0.29	0.63	0.66	0.69	0.68	0.79	0.74	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мар. 2015 г.