PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
6's.2 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

6's.2 portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 10%FLIN 39%VOO 30%^NDX 10%LLY 5%NVO 5%MCHI 1%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^NDX
NASDAQ 100
10%
BTC-USD
Bitcoin
10%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		Asia Pacific Equities
39%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
5%
MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities
1%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6's.2 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.10%
12.76%
6's.2 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLIN

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
6's.2 portfolio28.67%0.88%10.10%38.89%25.12%N/A
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		10.51%-6.76%3.14%19.99%12.35%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.72%13.41%
^NDX
NASDAQ 100		25.02%2.92%13.12%33.04%20.40%17.45%
LLY
Eli Lilly and Company		39.94%-12.66%3.29%33.55%50.17%30.78%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.48%-10.74%-20.31%8.96%32.23%19.50%
BTC-USD
Bitcoin		114.32%37.15%36.69%154.90%60.55%72.52%
MCHI
iShares MSCI China ETF		17.74%-7.41%3.69%11.81%-2.49%1.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6's.2 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.62%8.44%4.11%-2.42%4.45%3.92%0.87%1.23%1.20%-2.39%28.67%
20236.44%-3.03%6.79%3.33%0.98%6.52%2.00%-0.43%-1.62%1.48%8.06%5.77%41.99%
2022-5.14%-1.73%3.75%-6.23%-3.32%-8.05%9.21%-3.58%-6.22%5.54%3.69%-4.65%-16.92%
20211.89%6.83%6.32%1.50%0.50%2.28%4.03%6.64%-3.28%8.22%-2.31%0.82%38.07%
20203.13%-7.22%-15.98%14.80%3.85%3.98%8.17%4.83%-1.61%0.26%13.43%13.69%43.77%
20192.24%2.75%5.26%4.07%4.88%8.82%-2.67%-1.64%1.13%3.95%-0.32%2.12%34.53%
20184.96%-5.83%4.20%-2.19%-1.80%7.05%0.60%-3.90%-6.65%1.76%-4.11%-6.75%

Комиссия

Комиссия 6's.2 portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLIN
Franklin FTSE India ETF
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6's.2 portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 6's.2 portfolio, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 6's.2 portfolio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6's.2 portfolio, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6's.2 portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6's.2 portfolio, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6's.2 portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6's.2 portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6's.2 portfolio, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6's.2 portfolio, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6's.2 portfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6's.2 portfolio, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6's.2 portfolio, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.360.561.080.091.87
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.142.871.401.0112.84
^NDX
NASDAQ 100		1.351.841.250.555.71
LLY
Eli Lilly and Company		0.210.531.070.061.00
NVO
Novo Nordisk A/S		-0.59-0.710.910.26-1.63
BTC-USD
Bitcoin		1.071.781.170.914.39
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.041.651.230.203.59

Коэффициент Шарпа

6's.2 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.91
6's.2 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6's.2 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.11%0.85%0.93%1.39%0.92%1.14%1.21%0.78%0.96%0.84%0.82%0.85%
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.59%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.48%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		1.35%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.48%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-0.27%
6's.2 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

6's.2 portfolio показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка 6's.2 portfolio составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.34%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.12829 июл. 2020 г.168
-25.93%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.5033 нояб. 2023 г.725
-16.77%27 февр. 2018 г.30225 дек. 2018 г.11923 апр. 2019 г.421
-8.69%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.4620 сент. 2024 г.66
-8.61%27 июн. 2019 г.1048 окт. 2019 г.7522 дек. 2019 г.179

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 6's.2 portfolio составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.75%
6's.2 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDLLYNVOFLINMCHI^NDXVOO
BTC-USD1.000.050.090.120.150.200.20
LLY0.051.000.420.190.120.320.35
NVO0.090.421.000.190.200.320.33
FLIN0.120.190.191.000.380.410.47
MCHI0.150.120.200.381.000.500.49
^NDX0.200.320.320.410.501.000.87
VOO0.200.350.330.470.490.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2018 г.