PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
6's.2 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

6's.2 portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 10%FLIN 39%VOO 30%^NDX 10%LLY 5%NVO 5%MCHI 1%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^NDX
NASDAQ 100
10%
BTC-USD
Bitcoin
10%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		Asia Pacific Equities
39%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
5%
MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities
1%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6's.2 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.38%
8.94%
6's.2 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLIN

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
6's.2 portfolio27.02%1.07%11.38%46.77%25.57%N/A
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		22.22%3.10%18.12%35.22%14.95%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%1.40%9.72%33.92%15.80%13.11%
^NDX
NASDAQ 100		17.62%0.36%7.92%34.63%20.76%17.11%
LLY
Eli Lilly and Company		58.85%-3.28%19.95%68.50%54.23%32.79%
NVO
Novo Nordisk A/S		24.36%-6.91%-0.60%40.91%37.22%18.33%
BTC-USD
Bitcoin		49.99%-1.09%-5.71%138.51%49.07%65.03%
MCHI
iShares MSCI China ETF		5.17%0.33%8.39%-0.29%-3.90%0.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6's.2 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.62%8.44%4.10%-2.42%4.45%3.92%0.87%1.23%27.02%
20236.44%-3.03%6.75%3.33%0.98%6.52%2.00%-0.45%-1.62%1.48%8.06%5.77%41.89%
2022-5.14%-1.73%3.70%-6.23%-3.32%-8.05%9.21%-3.60%-6.22%5.54%3.69%-4.65%-16.98%
20211.89%6.83%6.26%1.50%0.50%2.28%4.03%6.60%-3.28%8.22%-2.31%0.82%37.95%
20203.13%-7.22%-16.05%14.80%3.85%3.98%8.17%4.80%-1.61%0.26%13.43%13.69%43.58%
20192.24%2.75%5.17%4.07%4.88%8.82%-2.67%-1.69%1.13%3.95%-0.32%2.12%34.36%
20184.96%-5.90%4.20%-2.19%-1.80%7.05%0.55%-3.90%-6.65%1.76%-4.11%-6.86%

Комиссия

Комиссия 6's.2 portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLIN
Franklin FTSE India ETF
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 6's.2 portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 6's.2 portfolio, с текущим значением в 7171
6's.2 portfolio
Ранг коэф-та Шарпа 6's.2 portfolio, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6's.2 portfolio, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6's.2 portfolio, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6's.2 portfolio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6's.2 portfolio, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6's.2 portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 6's.2 portfolio, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 6's.2 portfolio, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 6's.2 portfolio, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 6's.2 portfolio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 6's.2 portfolio, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.842.291.371.4517.50
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.393.181.441.1914.57
^NDX
NASDAQ 100		1.401.931.250.596.19
LLY
Eli Lilly and Company		2.283.101.411.6213.63
NVO
Novo Nordisk A/S		0.931.511.190.524.97
BTC-USD
Bitcoin		1.402.071.210.836.16
MCHI
iShares MSCI China ETF		0.691.161.130.062.06

Коэффициент Шарпа

6's.2 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.72
2.32
6's.2 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6's.2 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
6's.2 portfolio1.04%0.81%0.89%1.33%0.83%1.03%1.09%0.67%0.76%0.78%0.72%0.77%
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.44%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.80%0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.78%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
6's.2 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

6's.2 portfolio показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.34%13 февр. 2020 г.4023 мар. 2020 г.12829 июл. 2020 г.168
-25.97%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.5033 нояб. 2023 г.725
-16.87%27 февр. 2018 г.30225 дек. 2018 г.1293 мая 2019 г.431
-8.69%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.4620 сент. 2024 г.66
-8.65%27 июн. 2019 г.1048 окт. 2019 г.7522 дек. 2019 г.179

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 6's.2 portfolio составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.99%
4.31%
6's.2 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDLLYNVOFLINMCHI^NDXVOO
BTC-USD1.000.050.090.120.150.200.20
LLY0.051.000.420.190.120.320.34
NVO0.090.421.000.200.200.320.33
FLIN0.120.190.201.000.390.410.47
MCHI0.150.120.200.391.000.510.50
^NDX0.200.320.320.410.511.000.87
VOO0.200.340.330.470.500.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2018 г.