Net Portfolio (Ex-Core Bets)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Technology Equities	12.50%
ARTIX Artisan International Fund	Foreign Large Cap Equities	12.50%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	12.50%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	Commodities	12.50%
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	Global Bonds	12.50%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	12.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	12.50%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Net Portfolio (Ex-Core Bets) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK

Доходность по периодам

Net Portfolio (Ex-Core Bets) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 8.56% с начала года и доходность в 10.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Net Portfolio (Ex-Core Bets)	0.12%	1.14%	8.56%	8.04%	30.64%	15.19%	8.60%	10.62%
Активы портфеля:
ARKK ARK Innovation ETF	0.23%	-8.50%	-10.87%	-22.37%	51.95%	20.43%	-10.47%	14.27%
VDE Vanguard Energy ETF	0.76%	6.41%	34.23%	35.74%	43.94%	15.51%	23.51%	11.00%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	0.08%	-0.36%	0.23%	1.27%	3.69%	4.23%	1.70%	1.98%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-3.17%	0.11%	0.16%	23.95%	13.41%	3.75%	7.73%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-3.90%	3.65%	7.84%	33.16%	16.09%	8.76%	9.49%
ARTIX Artisan International Fund	-0.62%	-0.80%	7.94%	9.30%	33.73%	19.78%	9.82%	9.52%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	2.29%	15.12%	31.09%	32.25%	37.48%	14.45%	18.40%	13.54%
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	-0.10%	-2.31%	-1.62%	-0.69%	1.85%	4.85%	1.19%	2.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Net Portfolio (Ex-Core Bets) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 29 мар. 2021 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.92%	3.24%	-0.24%	0.46%									8.56%
2025	3.39%	-0.31%	-0.95%	-0.59%	3.66%	6.52%	1.60%	1.70%	3.65%	1.07%	-1.28%	0.44%	20.28%
2024	-1.87%	3.11%	3.19%	-2.60%	1.25%	0.27%	1.63%	0.33%	1.85%	-1.75%	4.57%	-2.03%	7.93%
2023	7.72%	-3.22%	1.55%	-0.69%	-2.00%	4.29%	5.42%	-2.80%	-1.96%	-3.54%	6.80%	4.12%	15.79%
2022	-0.46%	-0.54%	1.65%	-6.15%	2.45%	-7.62%	4.51%	-2.81%	-7.31%	5.34%	5.09%	-3.44%	-10.04%
2021	2.65%	3.83%	-0.25%	2.26%	1.36%	3.06%	-2.26%	0.60%	-0.94%	4.00%	-5.22%	1.43%	10.60%

Метрики бенчмарка

Net Portfolio (Ex-Core Bets): годовая альфа составляет 0.91%, бета — 0.64, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 03.11.2014.

Портфель участвовал в 77.80% снижения S&P 500 Index, но только в 69.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.64 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.91%

Бета: 0.64

R²: 0.69

Участие в росте: 69.71%

Участие в снижении: 77.80%

Комиссия

Комиссия Net Portfolio (Ex-Core Bets) составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARTIX

Artisan International Fund

PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

ARKK

ARK Innovation ETF

PFORX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

VDE

Vanguard Energy ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

BSV

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Net Portfolio (Ex-Core Bets) имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.15	0.88	+1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.90	1.37	+1.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.21	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.75	1.39	+1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.50	6.43	+9.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARKK ARK Innovation ETF	44	0.93	1.56	1.18	1.39	3.54
VDE Vanguard Energy ETF	58	1.30	1.70	1.25	1.74	4.96
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	90	2.11	3.37	1.42	3.21	12.06
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
ARTIX Artisan International Fund	92	2.17	2.79	1.41	3.53	13.26
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	80	1.71	2.25	1.31	3.05	8.45
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	15	0.64	0.90	1.12	0.59	2.54

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Net Portfolio (Ex-Core Bets) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.15
За 5 лет: 0.67
За 10 лет: 0.77
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Net Portfolio (Ex-Core Bets) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.75%	5.27%	4.48%	2.88%	7.62%	13.78%	2.32%	3.36%	5.74%	3.21%	1.51%	3.10%
Активы портфеля:
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.55%	1.64%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%
VDE Vanguard Energy ETF	2.34%	3.11%	3.23%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.42%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	3.93%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
ARTIX Artisan International Fund	20.87%	22.52%	10.24%	1.79%	2.54%	23.35%	3.23%	5.24%	9.73%	0.67%	1.17%	0.45%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.43%	2.45%	7.50%	5.06%	42.60%	73.41%	0.77%	2.46%	18.58%	12.63%	0.16%	2.22%
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)	3.85%	4.23%	4.91%	3.02%	3.65%	1.55%	2.46%	6.86%	2.90%	1.46%	1.38%	9.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Net Portfolio (Ex-Core Bets) показал максимальную просадку в 30.40%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Net Portfolio (Ex-Core Bets) составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.4%	21 янв. 2020 г.	41	18 мар. 2020 г.	97	5 авг. 2020 г.	138
-23.09%	28 апр. 2015 г.	201	11 февр. 2016 г.	317	16 мая 2017 г.	518
-20.74%	9 нояб. 2021 г.	221	26 сент. 2022 г.	356	27 февр. 2024 г.	577
-15.73%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	232	25 нояб. 2019 г.	461
-13.06%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BSV	PFORX	PCLIX	ARKK	VDE	ARTIX	VWO	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.05	0.07	0.25	0.68	0.50	0.71	0.68	0.80	0.79
BSV	-0.05	1.00	0.39	-0.10	0.01	-0.14	0.04	-0.01	0.03	-0.01
PFORX	0.07	0.39	1.00	-0.05	0.07	-0.07	0.07	0.05	0.07	0.07
PCLIX	0.25	-0.10	-0.05	1.00	0.15	0.62	0.27	0.34	0.33	0.57
ARKK	0.68	0.01	0.07	0.15	1.00	0.27	0.53	0.55	0.57	0.73
VDE	0.50	-0.14	-0.07	0.62	0.27	1.00	0.39	0.45	0.51	0.71
ARTIX	0.71	0.04	0.07	0.27	0.53	0.39	1.00	0.70	0.87	0.76
VWO	0.68	-0.01	0.05	0.34	0.55	0.45	0.70	1.00	0.79	0.80
VEA	0.80	0.03	0.07	0.33	0.57	0.51	0.87	0.79	1.00	0.84
Portfolio	0.79	-0.01	0.07	0.57	0.73	0.71	0.76	0.80	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 нояб. 2014 г.

Net Portfolio (Ex-Core Bets)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов