2016

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2016 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2016 закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 дек. 2024 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -7.7%.

2016 has an annualized alpha of 5.95%, beta of 1.35, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

• This portfolio captured 187.54% of S&P 500 Index gains and 148.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 2016 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2016 имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2016 на 13 июн. 2026 г. составляет 0.86 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2016 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2016 показал максимальную просадку в 48.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.

Текущая просадка 2016 составляет 17.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.