PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
oylesine
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

oylesine

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

FTHI 8.33%RISR 8.33%UUP 25%TIME 8.33%AIPI 8.33%MAGS 8.33%QDPL 8.33%IPDP 8.33%PSP 8.33%CEFS 8.33%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		Derivative Income
8.33%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		Diversified Portfolio, Actively Managed
8.33%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		Actively Managed, Derivative Income
8.33%
IPDP
Dividend Performers ETF		Derivative Income
8.33%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
8.33%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		Global Equities
8.33%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		Large Cap Blend Equities
8.33%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		Nontraditional Bonds
8.33%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		Technology Equities
8.33%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
25%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2024 г., начальной даты AIPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
oylesine-0.93%9.15%0.35%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		2.79%0.10%5.71%14.02%N/AN/A
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		-1.48%7.73%-0.89%7.88%11.78%6.97%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-3.56%8.67%-6.19%6.11%N/AN/A
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		-5.23%2.20%-3.13%2.02%2.85%2.58%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-2.25%14.35%0.91%N/AN/AN/A
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-3.64%22.58%4.74%29.89%N/AN/A
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		1.40%12.46%1.87%12.03%N/AN/A
IPDP
Dividend Performers ETF		5.75%17.59%1.12%12.85%N/AN/A
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		4.29%8.01%5.06%14.34%16.89%N/A
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		1.54%12.75%0.71%10.95%15.36%7.62%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью oylesine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-2.49%-4.80%-1.11%4.98%-0.93%
20242.69%0.28%0.41%2.09%0.82%5.45%-0.77%11.36%

Комиссия

Комиссия oylesine составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
IPDP
Dividend Performers ETF
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг oylesine составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности oylesine, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа oylesine, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино oylesine, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега oylesine, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара oylesine, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина oylesine, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.632.221.283.068.82
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		0.490.821.140.522.19
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		0.290.591.080.300.83
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		0.270.341.040.170.48
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		—————
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.891.441.191.032.83
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		0.651.101.170.732.87
IPDP
Dividend Performers ETF		0.470.891.140.572.32
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.041.491.231.134.77
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		0.450.821.110.511.99

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для oylesine. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность oylesine за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель8.77%7.44%6.55%3.36%2.35%1.50%1.98%2.05%1.73%0.71%0.93%0.74%
Активы портфеля:
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.59%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.18%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		16.43%15.84%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.72%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		33.05%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.84%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.48%5.43%6.30%7.27%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPDP
Dividend Performers ETF		3.84%3.97%1.88%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.64%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		8.05%8.62%3.96%2.87%10.33%4.66%5.86%6.80%10.18%4.11%6.23%4.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

oylesine показал максимальную просадку в 15.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка oylesine составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.07%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-7.33%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51
-2.18%17 дек. 2024 г.319 дек. 2024 г.1817 янв. 2025 г.21
-1.73%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6
-1.67%24 янв. 2025 г.227 янв. 2025 г.1313 февр. 2025 г.15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCRISRUUPCEFSMAGSPSPIPDPAIPITIMEQDPLFTHIPortfolio
^GSPC1.000.01-0.040.640.830.730.830.860.860.940.940.95
RISR0.011.000.210.020.02-0.02-0.000.02-0.04-0.020.010.10
UUP-0.040.211.00-0.100.01-0.19-0.07-0.02-0.08-0.07-0.090.07
CEFS0.640.02-0.101.000.530.620.580.560.580.620.640.67
MAGS0.830.020.010.531.000.540.510.790.760.790.750.84
PSP0.73-0.02-0.190.620.541.000.740.630.700.740.770.76
IPDP0.83-0.00-0.070.580.510.741.000.640.670.780.840.78
AIPI0.860.02-0.020.560.790.630.641.000.840.810.820.89
TIME0.86-0.04-0.080.580.760.700.670.841.000.820.830.89
QDPL0.94-0.02-0.070.620.790.740.780.810.821.000.880.91
FTHI0.940.01-0.090.640.750.770.840.820.830.881.000.92
Portfolio0.950.100.070.670.840.760.780.890.890.910.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2024 г.