Fake Alpha
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Growth Equities | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Fake Alpha на 23 мая 2025 г. показал доходность в -1.52% с начала года и доходность в 9.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| Fake Alpha | -1.52% | 5.88% | -4.18% | 5.24% | 13.52% | 9.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -2.16% | 15.13% | -0.55% | 14.86% | 18.47% | 15.63% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.18% | -2.57% | 22.89% | 37.71% | 13.18% | 10.12% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -3.84% | 0.42% | -14.48% | -8.32% | 21.15% | 4.22% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -4.74% | -3.34% | -8.60% | -9.46% | 7.23% | 7.45% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -7.83% | 8.39% | -12.87% | -0.51% | 9.91% | 6.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fake Alpha, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66% | -1.69% | -3.45% | -1.74% | 1.85% | -1.52% | |||||||
| 2024 | 0.77% | 4.74% | 3.81% | -3.85% | 3.79% | 2.61% | 2.79% | 1.55% | 0.78% | -1.13% | 5.31% | -4.03% | 17.95% |
| 2023 | 5.00% | -3.42% | 2.73% | 1.39% | -0.74% | 5.54% | 3.74% | -1.41% | -3.78% | -2.81% | 7.00% | 4.99% | 18.90% |
| 2022 | -5.94% | -0.32% | 4.38% | -8.16% | 1.01% | -7.10% | 7.81% | -3.63% | -7.22% | 9.20% | 3.83% | -4.41% | -11.89% |
| 2021 | 1.15% | 1.80% | 2.00% | 4.36% | 1.04% | 2.83% | 1.17% | 2.36% | -3.77% | 6.33% | -2.10% | 3.85% | 22.68% |
| 2020 | -1.33% | -7.29% | -12.00% | 13.99% | 4.97% | 1.47% | 5.59% | 5.03% | -3.97% | -1.85% | 10.33% | 5.45% | 18.86% |
| 2019 | 7.96% | 2.62% | 0.44% | 1.25% | -5.40% | 7.26% | 0.08% | -1.76% | 0.57% | 2.98% | 3.48% | 3.27% | 24.39% |
| 2018 | 5.01% | -4.50% | -0.87% | 1.79% | 2.89% | 0.65% | 2.80% | 2.92% | 0.62% | -8.15% | 2.75% | -8.89% | -4.07% |
| 2017 | 1.53% | 3.12% | -0.21% | 1.00% | -0.19% | 1.82% | 1.68% | 0.15% | 2.94% | 0.56% | 2.56% | 0.91% | 16.98% |
| 2016 | -5.82% | 0.75% | 5.44% | 2.95% | 0.69% | 1.38% | 3.86% | -0.58% | 0.87% | -4.18% | 4.05% | 1.17% | 10.47% |
| 2015 | -0.52% | 3.99% | -0.05% | 0.11% | 1.25% | -0.98% | -0.67% | -5.40% | -4.79% | 7.25% | -0.02% | -2.88% | -3.32% |
| 2014 | -1.71% | 5.45% | -0.61% | 0.08% | 1.51% | 4.07% | -2.71% | 3.61% | -3.88% | 2.31% | -0.06% | 0.29% | 8.23% |
Комиссия
Комиссия Fake Alpha составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fake Alpha составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.59 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.10 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.13 | 2.65 | 1.34 | 4.31 | 10.98 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.33 | -0.40 | 0.94 | -0.52 | -1.37 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.60 | -0.68 | 0.91 | -0.53 | -1.30 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.02 | 0.09 | 1.01 | -0.05 | -0.15 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fake Alpha за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.31% | 1.39% | 1.44% | 1.38% | 1.74% | 2.00% | 1.56% | 1.36% | 1.26% | 1.52% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.50% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.21% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fake Alpha показал максимальную просадку в 32.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Fake Alpha составляет 6.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -19.54% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 211 | 31 июл. 2023 г. | 432 |
| -19.21% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 29 окт. 2019 г. | 271 |
| -18.17% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 289 |
| -17.43% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | XLE | XLV | IWM | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.61 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 0.94 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.19 |
| XLE | 0.61 | 0.11 | 1.00 | 0.43 | 0.63 | 0.50 | 0.69 |
| XLV | 0.75 | 0.03 | 0.43 | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.78 |
| IWM | 0.85 | 0.05 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.79 | 0.89 |
| SCHG | 0.95 | 0.04 | 0.50 | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.94 | 0.19 | 0.69 | 0.78 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |