Five-Spot Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 20% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | Industrials | 20% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 20% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 20% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Five-Spot Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2015 г., начальной даты CSWI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Five-Spot Portfolio | 57.94% | 6.59% | 34.67% | 75.23% | 30.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CAT Caterpillar Inc. | 33.11% | 0.20% | 11.30% | 56.75% | 24.43% | 17.44% |
FICO Fair Isaac Corporation | 99.58% | 12.72% | 65.42% | 127.55% | 46.31% | 41.76% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 97.24% | 3.65% | 68.19% | 135.11% | 41.08% | N/A |
WM Waste Management, Inc. | 27.39% | 5.56% | 7.13% | 33.84% | 17.00% | 18.93% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 35.68% | 10.55% | 24.91% | 36.88% | 12.40% | 14.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Five-Spot Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.03% | 8.26% | 2.66% | -4.46% | 5.55% | 5.22% | 5.47% | 4.26% | 7.62% | 1.95% | 57.94% | ||
| 2023 | 9.36% | -2.10% | 0.41% | -0.12% | 1.74% | 11.62% | 4.88% | 3.11% | -3.87% | -1.48% | 10.87% | 8.26% | 49.91% |
| 2022 | -4.34% | -3.37% | 5.88% | -5.63% | 0.47% | -6.47% | 10.50% | -1.35% | -9.20% | 11.25% | 10.33% | -4.16% | 1.06% |
| 2021 | -1.84% | 4.24% | 8.62% | 4.61% | -1.44% | -2.53% | 1.58% | 2.56% | -7.88% | 6.41% | -4.57% | 7.83% | 17.38% |
| 2020 | 1.04% | -7.30% | -5.02% | 6.72% | 5.69% | 1.09% | 4.84% | 2.21% | 1.47% | 0.51% | 12.30% | 4.30% | 29.86% |
| 2019 | 8.40% | 6.79% | 3.86% | 2.69% | 0.06% | 6.52% | 2.12% | -0.26% | -1.32% | 1.19% | 5.77% | 2.00% | 44.41% |
| 2018 | 4.29% | -4.57% | -0.74% | -1.23% | 5.38% | 1.45% | 6.60% | 3.50% | -0.99% | -11.80% | 9.22% | -6.49% | 2.63% |
| 2017 | 2.83% | 2.72% | -1.31% | 4.09% | 0.83% | 2.58% | 2.95% | 2.83% | 3.06% | 5.67% | 1.85% | 1.73% | 34.05% |
| 2016 | -2.09% | 1.33% | 8.63% | 1.11% | 2.47% | 5.74% | 4.43% | -2.52% | 1.10% | -2.71% | 6.41% | 2.19% | 28.55% |
| 2015 | 12.36% | 0.39% | 0.45% | 13.30% |
Комиссия
Комиссия Five-Spot Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Five-Spot Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 2.22 | 2.96 | 1.39 | 3.71 | 8.58 |
FICO Fair Isaac Corporation | 4.20 | 4.38 | 1.64 | 7.52 | 25.19 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 4.13 | 4.77 | 1.63 | 8.19 | 41.42 |
WM Waste Management, Inc. | 1.86 | 2.42 | 1.41 | 2.79 | 8.06 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.43 | 2.07 | 1.27 | 1.88 | 7.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Five-Spot Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.13% | 1.45% | 1.80% | 1.31% | 1.56% | 1.70% | 1.69% | 1.44% | 1.86% | 2.58% | 2.18% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CAT Caterpillar Inc. | 1.40% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.21% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.74% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Five-Spot Portfolio показал максимальную просадку в 29.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Five-Spot Portfolio составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.77% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -17.73% | 17 авг. 2022 г. | 38 | 10 окт. 2022 г. | 24 | 11 нояб. 2022 г. | 62 |
| -17.61% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 105 |
| -16.76% | 5 янв. 2022 г. | 114 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 152 |
| -11.59% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Five-Spot Portfolio составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DLR | CAT | CSWI | WM | FICO | |
|---|---|---|---|---|---|
| DLR | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.33 |
| CAT | 0.18 | 1.00 | 0.43 | 0.30 | 0.31 |
| CSWI | 0.18 | 0.43 | 1.00 | 0.27 | 0.34 |
| WM | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 1.00 | 0.33 |
| FICO | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 1.00 |