All Holdings

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении All Holdings закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -10.9%.

All Holdings has an annualized alpha of 2.17%, beta of 1.20, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 2023.

• This portfolio participated in 193.76% of S&P 500 Index downside but only 184.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия All Holdings составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

All Holdings имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для All Holdings и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All Holdings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.33
• За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.49, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность All Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All Holdings показал максимальную просадку в 29.27%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка All Holdings составляет 25.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.