Portfolio 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Portfolio 1 на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 49.77% с начала года и доходность в 47.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| Portfolio 1 | 49.77% | -4.05% | 9.75% | 76.65% | 49.86% | 47.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 16.35% | 3.23% | 2.70% | 33.40% | 26.84% | 26.83% |
AAPL Apple Inc | 13.03% | -4.03% | 21.64% | 21.68% | 32.86% | 25.54% |
GOOG Alphabet Inc. | 14.01% | -4.70% | 7.34% | 15.73% | 21.27% | 18.43% |
META Meta Platforms, Inc. | 51.97% | 1.43% | 6.30% | 76.33% | 23.25% | 21.37% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 23.00% | 4.86% | 4.90% | 35.78% | 15.88% | 27.49% |
NVDA NVIDIA Corporation | 133.46% | -11.08% | 27.93% | 165.68% | 93.69% | 74.16% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 2.31% | -2.87% | -16.09% | 48.43% | 38.26% | 44.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.49% | 16.52% | 4.53% | -5.20% | 12.69% | 7.82% | -5.37% | 1.54% | 49.77% | ||||
| 2023 | 20.67% | 7.46% | 18.57% | 1.14% | 21.80% | 5.75% | 5.59% | -0.38% | -6.69% | -2.02% | 13.82% | 8.04% | 136.89% |
| 2022 | -12.40% | -2.89% | 3.47% | -21.07% | 2.12% | -15.16% | 16.69% | -9.33% | -17.10% | -0.87% | 16.92% | -12.10% | -46.20% |
| 2021 | -1.31% | 1.48% | -0.31% | 9.87% | 1.04% | 14.32% | 3.83% | 7.96% | -7.46% | 13.73% | 16.70% | -4.99% | 65.73% |
| 2020 | 3.40% | 0.13% | -3.73% | 15.80% | 9.37% | 5.70% | 17.94% | 18.01% | -6.27% | -4.13% | 9.92% | 0.62% | 84.58% |
| 2019 | 14.61% | 1.55% | 9.71% | 6.08% | -11.45% | 11.38% | 2.99% | -0.73% | 0.13% | 10.83% | 8.02% | 8.50% | 77.64% |
| 2018 | 19.94% | -3.09% | -7.58% | 2.30% | 13.22% | 1.18% | 6.72% | 16.76% | 6.33% | -20.32% | -6.04% | -11.72% | 10.22% |
| 2017 | 2.51% | 7.43% | 3.84% | -0.72% | 10.56% | 0.18% | 8.05% | 2.00% | 0.62% | 6.76% | -0.12% | -1.94% | 45.82% |
| 2016 | -9.58% | -0.81% | 14.13% | 3.17% | 19.08% | 2.04% | 17.65% | 4.81% | 3.78% | 2.28% | 12.12% | 12.73% | 112.32% |
| 2015 | -1.39% | 12.20% | -5.49% | 1.43% | 0.44% | -2.24% | 1.33% | 0.37% | 2.17% | 17.16% | 7.67% | 5.73% | 44.35% |
| 2014 | -0.76% | 3.05% | 1.99% | -2.05% | 7.23% | -4.94% | -2.19% | 5.02% | -4.19% | 2.49% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.65 | 2.19 | 1.28 | 2.12 | 6.45 |
AAPL Apple Inc | 1.11 | 1.69 | 1.21 | 1.48 | 3.48 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.57 | 0.91 | 1.13 | 0.73 | 2.14 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.16 | 3.04 | 1.41 | 3.22 | 13.02 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.16 | 1.69 | 1.22 | 0.92 | 5.35 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.16 | 3.43 | 1.44 | 6.04 | 19.24 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.01 | 1.60 | 1.20 | 1.15 | 2.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio 1 | 0.17% | 0.13% | 0.21% | 0.13% | 0.19% | 0.30% | 0.49% | 0.42% | 0.57% | 0.78% | 0.92% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 1 показал максимальную просадку в 53.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 1 составляет 11.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.63% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 387 |
| -39.43% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 274 |
| -32.13% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 61 |
| -22.25% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 35 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
| -21.08% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 1 составляет 10.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMD | AAPL | META | NVDA | AMZN | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.64 | 0.45 | 0.43 | 0.47 |
| AAPL | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.62 |
| META | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.65 | 0.58 |
| NVDA | 0.64 | 0.52 | 0.51 | 1.00 | 0.54 | 0.52 | 0.58 |
| AMZN | 0.45 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 1.00 | 0.67 | 0.64 |
| GOOG | 0.43 | 0.58 | 0.65 | 0.52 | 0.67 | 1.00 | 0.69 |
| MSFT | 0.47 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 1.00 |