SP500 + SMH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 + SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
SP500 + SMH на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -15.33% с начала года и доходность в 26.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SP500 + SMH | -22.20% | -13.03% | -23.84% | 23.89% | 46.65% | 36.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -15.20% | -23.11% | -2.92% | 25.33% | 22.43% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -14.38% | -26.44% | 33.22% | 70.28% | 69.14% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 11.07% | 12.07% | 40.93% | 28.31% | 23.30% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -8.00% | -15.99% | 19.95% | 24.08% | 21.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 + SMH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.82% | 2.41% | -11.94% | -6.41% | -22.20% | ||||||||
| 2024 | 15.90% | 21.30% | 10.50% | -4.34% | 22.00% | 11.30% | -4.75% | 1.63% | 1.58% | 6.16% | 3.85% | -2.09% | 114.20% |
| 2023 | 20.96% | 8.47% | 14.54% | -0.75% | 23.56% | 9.28% | 7.51% | 2.20% | -9.54% | -4.38% | 13.99% | 6.23% | 131.77% |
| 2022 | -12.47% | -1.68% | 7.29% | -21.81% | 0.53% | -14.35% | 16.83% | -11.00% | -15.02% | 7.02% | 16.62% | -11.53% | -39.36% |
| 2021 | 0.87% | 3.17% | 0.12% | 6.42% | 3.59% | 13.02% | 0.47% | 8.58% | -6.31% | 15.16% | 17.71% | -3.67% | 73.25% |
| 2020 | 0.78% | -0.22% | -6.26% | 12.43% | 10.60% | 7.64% | 9.64% | 15.64% | -1.54% | -4.03% | 11.08% | 2.28% | 71.74% |
| 2019 | 7.89% | 6.18% | 7.91% | 5.49% | -15.00% | 13.37% | 4.35% | -0.53% | 3.23% | 8.46% | 5.45% | 6.75% | 64.40% |
| 2018 | 13.83% | -0.55% | -3.25% | -2.98% | 9.64% | -3.38% | 3.66% | 9.22% | -0.48% | -14.90% | -7.89% | -11.80% | -12.31% |
| 2017 | 3.17% | 1.25% | 3.74% | -0.26% | 14.22% | -3.08% | 6.46% | 3.68% | 3.61% | 10.16% | -0.11% | -1.45% | 48.42% |
| 2016 | -6.46% | 0.64% | 9.25% | -5.01% | 9.51% | 0.07% | 11.15% | 3.23% | 4.29% | -0.04% | 8.51% | 6.08% | 47.42% |
| 2015 | -2.60% | 8.42% | -2.61% | 1.71% | 3.85% | -6.45% | -0.81% | -3.84% | 1.03% | 10.24% | 3.14% | -1.91% | 9.22% |
| 2014 | -3.80% | 6.13% | 2.18% | 0.76% | 3.43% | 3.46% | -0.49% | 6.00% | -0.85% | 2.81% | 6.82% | -1.87% | 26.79% |
Комиссия
Комиссия SP500 + SMH составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SP500 + SMH составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 2.29 | 7.12 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SP500 + SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.70% | 0.59% | 0.94% | 1.08% | 0.63% | 1.09% | 1.31% | 1.67% | 1.77% | 1.31% | 2.23% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SP500 + SMH показал максимальную просадку в 50.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка SP500 + SMH составляет 19.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.63% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -36.21% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 270 |
| -33.61% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.53% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -24.58% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SP500 + SMH составляет 22.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COST | AAPL | NVDA | MSFT | SMH | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.45 | 0.41 | 0.56 |
| AAPL | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.63 |
| NVDA | 0.34 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.78 | 0.60 |
| MSFT | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.63 | 0.72 |
| SMH | 0.41 | 0.55 | 0.78 | 0.63 | 1.00 | 0.77 |
| VOO | 0.56 | 0.63 | 0.60 | 0.72 | 0.77 | 1.00 |