SP500 + SMH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 + SMH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
SP500 + SMH на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 39.32% с начала года и доходность в 30.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SP500 + SMH | 39.32% | 0.14% | 11.75% | 65.35% | 36.24% | 30.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 34.87% | 28.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 38.02% | 3.35% | 23.81% | 67.12% | 28.07% | 24.33% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 + SMH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.95% | 10.96% | 4.64% | -4.11% | 11.83% | 7.68% | -2.83% | 1.32% | 39.32% | ||||
| 2023 | 14.00% | 1.95% | 10.18% | -1.02% | 11.55% | 6.57% | 4.32% | -1.63% | -6.08% | -2.26% | 12.59% | 6.72% | 70.56% |
| 2022 | -9.06% | -2.36% | 4.17% | -13.59% | 0.53% | -11.32% | 14.50% | -7.71% | -12.45% | 5.33% | 13.13% | -9.47% | -28.90% |
| 2021 | 0.97% | 2.41% | 1.85% | 4.24% | 1.59% | 7.46% | 2.42% | 4.85% | -5.29% | 9.79% | 9.45% | 1.83% | 49.15% |
| 2020 | 0.68% | -4.23% | -7.84% | 12.88% | 6.58% | 6.93% | 8.35% | 10.22% | -2.49% | -1.98% | 13.16% | 4.44% | 54.21% |
| 2019 | 7.98% | 5.63% | 5.69% | 6.41% | -11.97% | 11.30% | 4.43% | -0.62% | 2.99% | 6.56% | 4.74% | 8.02% | 61.98% |
| 2018 | 8.83% | -0.53% | -2.80% | -2.39% | 7.76% | -1.70% | 3.81% | 6.55% | -0.59% | -10.05% | -1.54% | -9.01% | -3.61% |
| 2017 | 3.27% | 3.31% | 2.67% | 0.76% | 8.65% | -3.57% | 4.37% | 3.13% | 2.87% | 7.54% | 1.45% | 0.13% | 39.88% |
| 2016 | -6.23% | 0.44% | 9.06% | -4.80% | 8.44% | 0.04% | 10.06% | 2.76% | 3.54% | -0.53% | 5.56% | 4.95% | 36.87% |
| 2015 | -2.99% | 8.43% | -2.69% | 2.41% | 3.40% | -6.34% | -0.43% | -3.53% | 1.20% | 10.34% | 3.14% | -0.79% | 11.41% |
| 2014 | -3.62% | 6.29% | 2.14% | 0.82% | 3.37% | 3.24% | -0.56% | 6.00% | -0.87% | 2.83% | 6.55% | -1.34% | 27.14% |
| 2013 | 2.63% | 1.55% | 2.10% | 4.67% | 3.41% | -2.35% | 3.52% | -0.84% | 4.09% | 3.79% | 3.17% | 2.61% | 32.05% |
Комиссия
Комиссия SP500 + SMH составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SP500 + SMH среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.93 | 1.59 | 6.38 | 16.79 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SP500 + SMH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500 + SMH | 0.76% | 0.94% | 1.55% | 0.83% | 1.36% | 3.11% | 2.42% | 2.34% | 1.63% | 3.08% | 1.98% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.13% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SP500 + SMH показал максимальную просадку в 37.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.
Текущая просадка SP500 + SMH составляет 7.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.87% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 155 | 30 мая 2023 г. | 357 |
| -29.92% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -25.66% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 147 |
| -21.09% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 105 | 20 янв. 2012 г. | 232 |
| -17.55% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SP500 + SMH составляет 8.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COST | AAPL | NVDA | MSFT | SMH | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 0.56 |
| AAPL | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.63 |
| NVDA | 0.35 | 0.48 | 1.00 | 0.55 | 0.77 | 0.60 |
| MSFT | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.63 | 0.72 |
| SMH | 0.41 | 0.56 | 0.77 | 0.63 | 1.00 | 0.76 |
| VOO | 0.56 | 0.63 | 0.60 | 0.72 | 0.76 | 1.00 |