2025 Base - QQQ/China | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	40%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	30%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	Asia Pacific Equities	20%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 Base - QQQ/China и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2025 Base - QQQ/China на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.03% с начала года и доходность в 13.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 Base - QQQ/China	0.58%	-0.43%	6.03%	6.20%	20.77%	21.62%	10.25%	13.14%
Активы портфеля:
EWS iShares MSCI Singapore ETF	0.07%	0.69%	5.96%	7.68%	18.15%	20.28%	8.93%	7.88%
FXI iShares China Large-Cap ETF	1.09%	-2.51%	-7.83%	-8.72%	-1.10%	10.41%	-3.08%	3.13%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-7.37%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 Base - QQQ/China закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.26%	-1.34%	-4.65%	7.42%	3.42%	-1.74%							6.03%
2025	3.65%	2.90%	-0.85%	-0.07%	5.85%	5.07%	1.84%	3.28%	5.19%	1.30%	-0.27%	-0.78%	30.34%
2024	-3.32%	4.49%	2.80%	0.83%	4.72%	1.79%	0.16%	2.39%	9.17%	-0.84%	1.89%	0.33%	26.68%
2023	10.13%	-5.46%	7.05%	-0.88%	-0.41%	4.37%	7.00%	-5.30%	-3.72%	-2.15%	4.68%	3.35%	18.61%
2022	-2.84%	-3.70%	-0.87%	-7.90%	-0.50%	-2.54%	2.77%	-3.28%	-9.85%	-4.15%	14.45%	-2.67%	-20.73%
2021	1.74%	-0.35%	0.29%	2.93%	0.38%	1.48%	-2.09%	1.68%	-4.32%	5.48%	-2.13%	-0.16%	4.65%

Метрики бенчмарка

2025 Base - QQQ/China has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.95, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2004.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.50%) than losses (87.01%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.95 and R2 of 0.76, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.92%

Бета: 0.95

R²: 0.76

Участие в росте: 97.50%

Участие в снижении: 87.01%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025 Base - QQQ/China составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FXI

iShares China Large-Cap ETF

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

GLD

SPDR Gold Shares

QQQ

Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 Base - QQQ/China имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 Base - QQQ/China и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.33	1.86	-0.53
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.86	2.53	-0.68
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.24	1.34	-0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.73	2.53	-0.80
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.95	11.37	-5.42

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EWS iShares MSCI Singapore ETF	38	1.15	1.69	1.21	2.24	5.40
FXI iShares China Large-Cap ETF	7	-0.15	-0.07	0.99	-0.18	-0.38
GLD SPDR Gold Shares	25	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025 Base - QQQ/China на 13 июн. 2026 г. составляет 1.33 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 Base - QQQ/China за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.72%	1.73%	1.61%	2.50%	1.62%	1.85%	1.41%	2.06%	2.01%	1.72%	2.02%	2.11%
Активы портфеля:
EWS iShares MSCI Singapore ETF	3.87%	4.10%	4.28%	6.50%	2.56%	6.00%	2.68%	4.70%	4.21%	3.46%	3.96%	4.20%
FXI iShares China Large-Cap ETF	2.62%	2.42%	1.76%	3.17%	2.61%	1.60%	2.19%	2.74%	2.69%	2.31%	2.69%	2.90%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 Base - QQQ/China показал максимальную просадку в 57.27%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 607 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 Base - QQQ/China составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-57.27%нояб. 2008 г.	1y 20d	2y 5mo	3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г.
Медвежий рынок2022	-33.28%нояб. 2022 г.	11mo 21d	1y 6mo	2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-25.07%февр. 2016 г.	9mo 16d	1y 2mo	1y 12moапр. 2015 г. - апр. 2017 г.
Обвал COVID2020	-24.05%март 2020 г.	2mo 2d	3mo 11d	5mo 13dянв. 2020 г. - июль 2020 г.
Коррекция 2011 года2011	-19.99%окт. 2011 г.	5mo 8d	4mo 16d	9mo 24dапр. 2011 г. - февр. 2012 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.27	1.30	1.28	1.24	1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2025 Base - QQQ/China с S&P 500 Index

Корреляция 2025 Base - QQQ/China с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.76
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.	0.82

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQ: 0.89, а самая низкая у GLD: 0.07.

0.07

0.60

0.65

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 Base - QQQ/China. Самая высокая корреляция с портфелем у FXI: 0.88, а самая низкая у GLD: 0.21.

0.21

0.80

0.83

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	FXI	EWS	QQQ
GLD	1.00	0.13	0.18	0.05
FXI	0.13	1.00	0.67	0.56
EWS	0.18	0.67	1.00	0.59
QQQ	0.05	0.56	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2004 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 Base - QQQ/China

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 Base - QQQ/China есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации