Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | Asia Pacific Equities | 20% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | China Equities | 30% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 Base - QQQ/China и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
2025 Base - QQQ/China на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -2.58% с начала года и доходность в 12.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025 Base - QQQ/China | -0.28% | -1.71% | -2.58% | -3.28% | 31.15% | 19.62% | 8.92% | 12.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -3.81% | -4.65% | -2.77% | 39.07% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -7.88% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | -0.67% | 3.78% | 2.84% | -0.32% | 35.14% | 18.09% | 8.61% | 7.24% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 0.00% | -0.06% | -7.13% | -13.22% | 11.34% | 9.20% | -3.44% | 3.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении 2025 Base - QQQ/China закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | -1.34% | -4.65% | 0.29% | -2.58% | ||||||||
| 2025 | 3.65% | 2.90% | -0.85% | -0.07% | 5.85% | 5.07% | 1.84% | 3.28% | 5.19% | 1.30% | -0.27% | -0.78% | 30.34% |
| 2024 | -3.32% | 4.49% | 2.80% | 0.83% | 4.72% | 1.79% | 0.16% | 2.39% | 9.17% | -0.84% | 1.89% | 0.33% | 26.68% |
| 2023 | 10.13% | -5.46% | 7.05% | -0.88% | -0.41% | 4.37% | 7.00% | -5.30% | -3.72% | -2.15% | 4.68% | 3.35% | 18.61% |
| 2022 | -2.84% | -3.70% | -0.87% | -7.90% | -0.50% | -2.54% | 2.77% | -3.28% | -9.85% | -4.15% | 14.45% | -2.67% | -20.73% |
| 2021 | 1.74% | -0.35% | 0.29% | 2.93% | 0.38% | 1.48% | -2.09% | 1.68% | -4.32% | 5.48% | -2.13% | -0.16% | 4.65% |
Метрики бенчмарка
2025 Base - QQQ/China: годовая альфа составляет 3.12%, бета — 0.95, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 19.11.2004.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.34%) было выше, чем в снижении (86.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.95 и R² 0.76 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 98.34%
- Участие в снижении
- 86.91%
Комиссия
Комиссия 2025 Base - QQQ/China составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025 Base - QQQ/China имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.43 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 58 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 58 | 1.16 | 1.75 | 1.26 | 1.52 | 6.54 |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 13 | 0.11 | 0.32 | 1.04 | 0.12 | 0.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 Base - QQQ/China за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.77% | 1.73% | 1.61% | 2.50% | 1.62% | 1.85% | 1.41% | 2.06% | 2.01% | 1.72% | 2.02% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.98% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 Base - QQQ/China показал максимальную просадку в 57.27%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 607 торговых сессий.
Текущая просадка 2025 Base - QQQ/China составляет 8.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.27% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 607 | 20 апр. 2011 г. | 874 |
| -33.28% | 17 нояб. 2021 г. | 243 | 3 нояб. 2022 г. | 383 | 15 мая 2024 г. | 626 |
| -25.07% | 29 апр. 2015 г. | 198 | 9 февр. 2016 г. | 304 | 25 апр. 2017 г. | 502 |
| -24.05% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 115 |
| -19.99% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 204 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | FXI | EWS | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | 0.60 | 0.65 | 0.89 | 0.82 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.21 |
| FXI | 0.60 | 0.13 | 1.00 | 0.67 | 0.56 | 0.88 |
| EWS | 0.65 | 0.17 | 0.67 | 1.00 | 0.59 | 0.81 |
| QQQ | 0.89 | 0.05 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.82 | 0.21 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 1.00 |