Fidelity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2009 г., начальной даты LTPZ
Доходность по периодам
Fidelity на 17 апр. 2025 г. показал доходность в -1.94% с начала года и доходность в 4.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Fidelity | -5.30% | -6.49% | -9.21% | 2.44% | 6.26% | 4.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -0.30% | -3.79% | -7.67% | 2.50% | -5.18% | -0.09% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 2.71% | -0.02% | 0.25% | 6.44% | 1.42% | 2.04% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | -16.57% | -14.90% | -25.05% | -12.11% | -3.81% | -0.07% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | -3.01% | -6.88% | -8.27% | 3.97% | 9.38% | 3.70% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -10.55% | -7.54% | -11.39% | 2.57% | 13.81% | 8.36% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 6.13% | -3.68% | 0.71% | 9.47% | 12.54% | 5.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | -0.18% | -3.12% | -4.61% | -5.30% | ||||||||
| 2024 | -0.55% | 4.18% | 1.88% | -4.45% | 4.34% | 0.94% | 3.54% | 1.70% | 1.25% | -2.47% | 3.19% | -4.59% | 8.74% |
| 2023 | 6.52% | -3.14% | 0.26% | 1.39% | -1.24% | 3.83% | 2.52% | -3.09% | -4.40% | -3.98% | 8.27% | 6.89% | 13.51% |
| 2022 | -6.19% | -1.38% | -0.04% | -7.98% | -0.96% | -5.81% | 6.97% | -2.60% | -9.12% | 5.41% | 6.42% | -3.90% | -18.98% |
| 2021 | 1.88% | 0.52% | -0.14% | 2.63% | 0.31% | 1.65% | -0.78% | 2.58% | -3.49% | 2.73% | -2.20% | 0.81% | 6.47% |
| 2020 | -1.75% | -4.12% | -12.16% | 11.14% | 4.80% | 3.50% | 3.04% | 3.33% | -1.54% | -0.83% | 11.21% | 4.60% | 20.63% |
| 2019 | 8.18% | 2.57% | 1.18% | 0.85% | -4.37% | 5.66% | -0.38% | -1.53% | 0.11% | 2.63% | 4.13% | 1.69% | 22.11% |
| 2018 | 4.40% | -3.68% | -0.77% | 0.08% | 1.82% | -0.28% | 1.38% | 1.45% | -1.49% | -8.98% | 1.47% | -6.76% | -11.53% |
| 2017 | 3.44% | 2.87% | 0.34% | 1.59% | -0.22% | 2.60% | 1.85% | 1.85% | 1.95% | 0.53% | 1.28% | 1.70% | 21.61% |
| 2016 | -7.82% | -0.46% | 6.42% | 1.65% | 0.82% | -0.34% | 5.28% | -0.14% | 2.26% | -3.91% | 2.11% | -0.16% | 5.04% |
| 2015 | 1.62% | 3.59% | 0.12% | -0.05% | 2.03% | -0.40% | 0.11% | -6.34% | -5.49% | 5.11% | 1.38% | -2.93% | -1.86% |
| 2014 | 0.64% | 4.14% | -1.35% | -0.47% | 2.27% | 3.59% | -1.80% | 3.37% | -4.16% | 2.27% | 1.35% | -0.24% | 9.66% |
Комиссия
Комиссия Fidelity составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.14 | 0.26 | 1.03 | 0.05 | 0.30 |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 1.17 | 1.67 | 1.21 | 0.51 | 3.77 |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | -0.48 | -0.51 | 0.94 | -0.22 | -1.26 |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.18 | 0.34 | 1.04 | 0.16 | 0.48 |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.12 | 0.30 | 1.04 | 0.11 | 0.49 |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 0.52 | 0.81 | 1.11 | 0.65 | 1.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.84% | 2.71% | 2.81% | 4.20% | 2.74% | 1.53% | 2.06% | 2.50% | 2.14% | 1.98% | 1.41% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.14% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.54% | 3.35% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.18% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.58% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.31% | 1.15% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.29% | 3.42% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity показал максимальную просадку в 27.96%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity составляет 7.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.96% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 515 | 18 окт. 2024 г. | 740 |
| -27.76% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 81 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -20.68% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 255 | 15 февр. 2017 г. | 416 |
| -20.16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 233 | 26 нояб. 2019 г. | 462 |
| -14.7% | 11 нояб. 2024 г. | 101 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity составляет 9.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPIP | LTPZ | XBI | DFCEX | DFIEX | DFQTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIP | 1.00 | 0.89 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.12 |
| LTPZ | 0.89 | 1.00 | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.15 |
| XBI | -0.05 | -0.07 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.62 |
| DFCEX | -0.05 | -0.09 | 0.44 | 1.00 | 0.79 | 0.70 |
| DFIEX | -0.03 | -0.07 | 0.48 | 0.79 | 1.00 | 0.81 |
| DFQTX | -0.12 | -0.15 | 0.62 | 0.70 | 0.81 | 1.00 |