Defensive: ibta smh minv tdiv iaup

График показывает рост €10,000 инвестированных в Defensive: ibta smh minv tdiv iaup и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Defensive: ibta smh minv tdiv iaup на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 16.31% с начала года и доходность в 12.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Defensive: ibta smh minv tdiv iaup закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.

Defensive: ibta smh minv tdiv iaup has an annualized alpha of 6.62%, beta of 0.45, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2016.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.58%) than losses (38.64%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.45 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Defensive: ibta smh minv tdiv iaup составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Defensive: ibta smh minv tdiv iaup имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defensive: ibta smh minv tdiv iaup и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Defensive: ibta smh minv tdiv iaup имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.23
• За 5 лет: 1.48
• За 10 лет: 1.22
• За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Defensive: ibta smh minv tdiv iaup за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Defensive: ibta smh minv tdiv iaup показал максимальную просадку в 17.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.

Текущая просадка Defensive: ibta smh minv tdiv iaup составляет 3.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.