Сравнение IBTS.L с PHAU.AS
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and PHAU.AS (WisdomTree Physical Gold UCITS ETC) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while PHAU.AS is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.47%/yr vs 14.01%/yr for PHAU.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for PHAU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и PHAU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как PHAU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHAU.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PHAU.AS с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям PHAU.AS по среднегодовой доходности: 2.47% против 14.01% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.47%
PHAU.AS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и PHAU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 1.16% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.22% | -8.60% |
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | 3.79% | 53.32% | 27.94% | 7.14% | 11.01% | -2.52% | 19.93% | 13.57% | 3.87% | 2.84% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and PHAU.AS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between IBTS.L and PHAU.AS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. PHAU.AS — Ранг доходности на риск
IBTS.L
PHAU.AS
Сравнение IBTS.L c PHAU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | PHAU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.87 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 4.92 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | PHAU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.42 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.19 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.72 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и PHAU.AS
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -45.91%, что больше максимальной просадки PHAU.AS в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и PHAU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | PHAU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.91% | -41.88% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -17.47% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -17.47% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -17.47% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -22.67% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -15.95% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -13.40% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 6.70% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и PHAU.AS
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHAU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | PHAU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.17% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 20.01% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 23.08% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 16.19% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 15.79% | -6.55% |
Сравнение комиссий IBTS.L и PHAU.AS
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PHAU.AS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и PHAU.AS
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как PHAU.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.97% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and PHAU.AS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for PHAU.AS.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while PHAU.AS is Gold. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while PHAU.AS tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.39% for PHAU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и PHAU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор