Сравнение PHAU.AS с IBTS.L
PHAU.AS (WisdomTree Physical Gold UCITS ETC) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PHAU.AS is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHAU.AS returned 12.91%/yr vs 1.55%/yr for IBTS.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PHAU.AS charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности PHAU.AS и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHAU.AS торгуется в EUR, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHAU.AS показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции PHAU.AS превзошли акции IBTS.L по среднегодовой доходности: 12.91% против 1.55% соответственно.
PHAU.AS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 12.91%
IBTS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам PHAU.AS и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | 4.61% | 45.53% | 34.03% | 9.32% | 5.55% | 3.63% | 13.51% | 20.41% | 2.85% | -1.37% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 1.57% | -7.03% | 10.90% | 0.68% | 2.06% | 7.19% | -5.75% | 6.76% | 5.89% | -12.21% |
Correlation
The correlation between PHAU.AS and IBTS.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between PHAU.AS and IBTS.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHAU.AS vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
PHAU.AS
IBTS.L
Сравнение PHAU.AS c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHAU.AS | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.50 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 1.15 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHAU.AS | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.30 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.20 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.32 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PHAU.AS и IBTS.L
Максимальная просадка PHAU.AS за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAU.AS и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHAU.AS | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.19% | -19.02% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -3.49% | -13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -10.85% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.74% | -12.74% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -16.80% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -6.94% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -7.06% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 1.53% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHAU.AS и IBTS.L
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PHAU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHAU.AS | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 1.33% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 4.11% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 5.81% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 7.67% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 7.75% | +6.54% |
Сравнение комиссий PHAU.AS и IBTS.L
PHAU.AS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHAU.AS и IBTS.L
PHAU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
PHAU.AS WisdomTree Physical Gold UCITS ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHAU.AS and IBTS.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for PHAU.AS.
PHAU.AS is categorized as Gold, while IBTS.L is Government Bonds. PHAU.AS tracks LBMA Gold Price PM, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PHAU.AS and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для PHAU.AS и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор