PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

XLE 16.67%XLU 16.67%XLP 16.67%XLF 16.67%XLV 16.67%XLK 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
16.67%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
16.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
16.67%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
16.67%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
16.67%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
16.67%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLE

Доходность по периодам

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK на 17 мая 2025 г. показал доходность в 3.83% с начала года и доходность в 11.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK3.83%7.62%0.84%8.22%17.15%11.86%
Активы портфеля:
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.57%7.25%-8.30%-5.72%23.95%4.78%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		9.35%6.76%5.30%17.17%11.92%9.86%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		4.95%2.38%3.97%7.40%10.31%8.04%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		7.13%10.87%4.27%24.21%21.95%14.38%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		-2.88%-2.35%-5.38%-7.39%7.49%7.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.20%21.13%3.05%11.42%21.30%19.90%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.04%1.89%-1.84%-2.97%3.85%3.83%
20241.08%3.08%4.67%-2.55%3.96%0.17%2.75%3.21%0.89%-1.21%5.32%-5.76%16.10%
20232.35%-3.55%2.11%2.42%-3.66%4.72%3.47%-2.19%-3.27%-1.90%6.38%3.15%9.76%
20220.08%-0.27%5.28%-4.90%3.32%-8.05%7.01%-2.11%-8.63%10.88%5.26%-3.64%2.19%
2021-0.57%4.42%5.50%3.73%1.77%1.26%1.07%2.39%-2.71%6.53%-2.06%6.40%30.87%
2020-0.88%-9.64%-12.95%12.95%3.48%-0.30%4.13%3.34%-4.23%-1.90%11.87%3.83%6.70%
20196.75%3.07%1.91%2.73%-5.64%6.61%0.81%-1.32%2.65%1.39%2.82%3.52%27.67%
20183.70%-5.00%-1.17%1.36%1.11%1.20%3.48%1.76%0.59%-4.46%2.23%-8.88%-4.82%
20170.97%4.07%-0.52%0.27%1.18%0.46%2.12%-0.03%2.16%1.68%2.94%0.52%16.90%
2016-3.05%-0.69%6.95%1.12%1.65%1.97%2.11%-0.43%4.17%-1.30%2.57%2.72%18.87%
2015-2.07%3.32%-1.22%1.18%0.70%-2.70%2.21%-5.72%-2.12%7.08%-0.09%-1.46%-1.48%
2014-2.22%4.36%1.68%1.69%1.73%2.71%-2.21%4.01%-1.54%2.98%1.57%0.17%15.67%

Комиссия

Комиссия XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		-0.23-0.140.98-0.29-0.75
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		1.001.521.201.764.48
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.561.031.131.082.84
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.201.761.261.626.15
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		-0.47-0.420.94-0.36-0.90
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.380.821.110.531.65

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 1.12
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.07%2.14%2.27%2.27%2.15%2.62%2.74%2.53%2.22%2.20%2.53%2.17%
Активы портфеля:
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.77%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.49%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.38%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK показал максимальную просадку в 50.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 2.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.54%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.74316 февр. 2012 г.1055
-39.8%8 нояб. 2000 г.4799 окт. 2002 г.59316 февр. 2005 г.1072
-35.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-16.37%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.127
-15%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.307

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCXLUXLEXLPXLKXLVXLFPortfolio
^GSPC1.000.500.570.640.870.740.810.93
XLU0.501.000.370.540.360.450.410.64
XLE0.570.371.000.370.390.390.500.70
XLP0.640.540.371.000.460.580.540.70
XLK0.870.360.390.461.000.590.600.75
XLV0.740.450.390.580.591.000.610.76
XLF0.810.410.500.540.600.611.000.82
Portfolio0.930.640.700.700.750.760.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 дек. 1998 г.