XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK

График показывает рост $10,000 инвестированных в XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 5.44% с начала года и доходность в 13.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK: годовая альфа составляет 3.03%, бета — 0.87, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 23.12.1998.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.12%) было выше, чем в снижении (81.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.87 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.15
• За 5 лет: 0.97
• За 10 лет: 0.80
• За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK показал максимальную просадку в 50.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.