XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLE
Доходность по периодам
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 16.67% с начала года и доходность в 12.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK | 16.67% | 1.25% | 8.13% | 21.70% | 14.52% | 12.21% |
Активы портфеля: | ||||||
Energy Select Sector SPDR Fund | 6.55% | -0.87% | -4.30% | -0.23% | 12.66% | 3.39% |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 25.95% | 4.96% | 24.06% | 25.65% | 7.45% | 9.89% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 17.15% | 2.41% | 10.21% | 19.02% | 9.41% | 9.07% |
Financial Select Sector SPDR Fund | 21.11% | 3.01% | 8.28% | 32.69% | 12.14% | 13.56% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.78% | 0.61% | 7.09% | 19.50% | 12.92% | 10.95% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.16% | 3.67% | 31.09% | 23.22% | 19.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.08% | 3.08% | 4.67% | -2.55% | 3.96% | 0.17% | 2.75% | 3.21% | 16.67% | ||||
2023 | 2.35% | -3.55% | 2.11% | 2.42% | -3.66% | 4.72% | 3.47% | -2.19% | -3.27% | -1.90% | 6.38% | 3.15% | 9.76% |
2022 | 0.08% | -0.27% | 5.28% | -4.90% | 3.32% | -8.05% | 7.01% | -2.11% | -8.63% | 10.88% | 5.26% | -3.64% | 2.19% |
2021 | -0.57% | 4.42% | 5.51% | 3.73% | 1.77% | 1.26% | 1.07% | 2.39% | -2.71% | 6.53% | -2.06% | 6.40% | 30.87% |
2020 | -0.88% | -9.64% | -12.95% | 12.95% | 3.48% | -0.30% | 4.13% | 3.34% | -4.23% | -1.90% | 11.87% | 3.83% | 6.70% |
2019 | 6.75% | 3.07% | 1.91% | 2.73% | -5.64% | 6.61% | 0.81% | -1.32% | 2.64% | 1.39% | 2.82% | 3.52% | 27.67% |
2018 | 3.70% | -5.00% | -1.17% | 1.36% | 1.11% | 1.20% | 3.48% | 1.76% | 0.58% | -4.46% | 2.23% | -8.88% | -4.82% |
2017 | 0.97% | 4.07% | -0.52% | 0.27% | 1.18% | 0.46% | 2.12% | -0.03% | 2.16% | 1.68% | 2.94% | 0.52% | 16.90% |
2016 | -3.05% | -0.69% | 6.95% | 1.12% | 1.65% | 1.97% | 2.11% | -0.43% | 4.17% | -1.30% | 2.57% | 2.72% | 18.87% |
2015 | -2.07% | 3.32% | -1.22% | 1.18% | 0.70% | -2.70% | 2.21% | -5.72% | -2.12% | 7.08% | -0.09% | -1.46% | -1.48% |
2014 | -2.22% | 4.36% | 1.68% | 1.69% | 1.73% | 2.71% | -2.21% | 4.01% | -1.54% | 2.98% | 1.57% | 0.17% | 15.67% |
2013 | 5.71% | 1.55% | 4.29% | 2.49% | 0.27% | -1.13% | 5.03% | -3.38% | 2.22% | 4.50% | 1.99% | 1.85% | 28.10% |
Комиссия
Комиссия XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Energy Select Sector SPDR Fund | -0.11 | -0.03 | 1.00 | -0.16 | -0.29 |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.48 | 2.04 | 1.26 | 0.99 | 5.84 |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.77 | 2.53 | 1.30 | 1.30 | 8.40 |
Financial Select Sector SPDR Fund | 2.43 | 3.19 | 1.41 | 1.48 | 11.47 |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.68 | 8.79 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.36 | 1.85 | 1.25 | 1.71 | 6.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK | 1.57% | 2.27% | 2.27% | 2.15% | 2.62% | 2.74% | 2.53% | 2.21% | 2.20% | 2.53% | 2.17% | 2.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Energy Select Sector SPDR Fund | 2.56% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.13% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.01% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Financial Select Sector SPDR Fund | 1.10% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK показал максимальную просадку в 50.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.
Текущая просадка XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.55% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 743 | 16 февр. 2012 г. | 1055 |
-39.81% | 8 нояб. 2000 г. | 479 | 9 окт. 2002 г. | 593 | 16 февр. 2005 г. | 1072 |
-35.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 189 |
-16.37% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 127 |
-15% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XLE | XLU | XLK | XLP | XLV | XLF | |
---|---|---|---|---|---|---|
XLE | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.50 |
XLU | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.54 | 0.45 | 0.41 |
XLK | 0.39 | 0.36 | 1.00 | 0.47 | 0.60 | 0.61 |
XLP | 0.37 | 0.54 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.55 |
XLV | 0.39 | 0.45 | 0.60 | 0.58 | 1.00 | 0.61 |
XLF | 0.50 | 0.41 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 1.00 |