PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK

Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Распределение активов

XLE 16.67%XLU 16.67%XLP 16.67%XLF 16.67%XLV 16.67%XLK 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
16.67%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
16.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
16.67%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
16.67%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		Utilities Equities
16.67%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
14.37%
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLE

Доходность по периодам

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK на 8 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.99% с начала года и доходность в 12.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.23%3.86%14.56%36.29%14.10%11.37%
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK19.99%0.86%9.15%29.58%14.62%12.15%
Активы портфеля:
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		13.81%1.65%0.88%16.77%14.37%4.68%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		25.53%-1.41%10.63%33.75%8.10%8.84%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		13.11%-2.08%4.20%19.88%8.48%8.11%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		31.13%6.51%17.43%47.77%12.55%14.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		10.57%-2.76%4.64%20.67%11.32%9.96%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		23.99%3.02%15.92%36.72%23.70%20.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.08%3.08%4.67%-2.55%3.96%0.17%2.75%3.21%0.89%-1.21%19.99%
20232.35%-3.55%2.11%2.42%-3.66%4.72%3.47%-2.19%-3.27%-1.90%6.38%3.15%9.76%
20220.08%-0.27%5.28%-4.90%3.32%-8.05%7.01%-2.11%-8.63%10.88%5.26%-3.64%2.19%
2021-0.57%4.42%5.51%3.73%1.77%1.26%1.07%2.39%-2.71%6.53%-2.06%6.40%30.87%
2020-0.88%-9.64%-12.95%12.95%3.48%-0.30%4.13%3.34%-4.23%-1.90%11.87%3.83%6.70%
20196.75%3.07%1.91%2.73%-5.64%6.61%0.81%-1.32%2.64%1.39%2.82%3.52%27.67%
20183.70%-5.00%-1.17%1.36%1.11%1.20%3.48%1.76%0.58%-4.46%2.23%-8.88%-4.82%
20170.97%4.07%-0.52%0.27%1.18%0.46%2.12%-0.03%2.16%1.68%2.94%0.52%16.90%
2016-3.05%-0.69%6.95%1.12%1.65%1.97%2.11%-0.43%4.17%-1.30%2.57%2.72%18.87%
2015-2.07%3.32%-1.22%1.18%0.70%-2.70%2.21%-5.72%-2.12%7.08%-0.09%-1.46%-1.48%
2014-2.22%4.36%1.68%1.69%1.73%2.71%-2.21%4.01%-1.54%2.98%1.57%0.17%15.67%
20135.71%1.55%4.29%2.49%0.27%-1.13%5.03%-3.38%2.22%4.50%1.99%1.85%28.10%

Комиссия

Комиссия XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с текущим значением в 23.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0023.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.19
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.841.231.151.122.62
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		1.942.721.341.509.65
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		1.862.661.321.6412.15
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		3.434.811.632.9224.54
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.702.351.311.817.72
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.692.231.302.177.51

Коэффициент Шарпа

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
2.94
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.04%2.27%2.27%2.15%2.62%2.74%2.53%2.22%2.20%2.53%2.17%2.17%
Активы портфеля:
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.20%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.85%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.64%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%2.39%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.36%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.52%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
0
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK показал максимальную просадку в 50.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.55%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.74316 февр. 2012 г.1055
-39.81%8 нояб. 2000 г.4799 окт. 2002 г.59316 февр. 2005 г.1072
-35.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-16.37%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.127
-15%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
3.93%
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XLEXLUXLKXLPXLVXLF
XLE1.000.360.390.370.390.50
XLU0.361.000.360.540.450.41
XLK0.390.361.000.460.600.61
XLP0.370.540.461.000.580.55
XLV0.390.450.600.581.000.61
XLF0.500.410.610.550.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 дек. 1998 г.