XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 16.67% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | Financials Equities | 16.67% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 16.67% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 16.67% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 16.67% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLE
Доходность по периодам
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -2.79% с начала года и доходность в 11.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK | -4.08% | -6.09% | -7.75% | 4.98% | 13.26% | 9.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -4.11% | -11.52% | -8.32% | -10.29% | 24.22% | 4.05% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.48% | -0.78% | -3.64% | 24.37% | 8.51% | 9.31% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.70% | 3.20% | 0.84% | 13.94% | 9.10% | 8.05% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -3.13% | -5.55% | -1.26% | 18.95% | 18.04% | 13.63% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.42% | -10.78% | -0.54% | 7.80% | 7.98% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -10.10% | -16.19% | -1.21% | 17.68% | 17.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | 1.51% | -2.18% | -6.11% | -4.08% | ||||||||
| 2024 | 1.23% | 3.21% | 4.45% | -2.91% | 3.85% | 0.85% | 2.10% | 2.83% | 0.72% | -1.46% | 4.96% | -5.53% | 14.66% |
| 2023 | 1.86% | -3.88% | 2.49% | 2.36% | -3.55% | 4.75% | 3.37% | -1.88% | -3.25% | -2.17% | 6.09% | 3.04% | 8.91% |
| 2022 | -1.47% | -0.82% | 5.23% | -5.02% | 3.37% | -7.82% | 6.85% | -2.30% | -8.34% | 11.01% | 5.05% | -3.41% | 0.31% |
| 2021 | -0.62% | 2.33% | 5.41% | 3.83% | 1.47% | 1.50% | 1.77% | 2.50% | -3.36% | 6.39% | -1.70% | 6.56% | 28.78% |
| 2020 | -0.84% | -9.46% | -12.40% | 11.43% | 3.64% | -0.50% | 4.78% | 3.51% | -3.56% | -1.91% | 9.87% | 3.59% | 5.52% |
| 2019 | 6.57% | 2.83% | 1.87% | 1.94% | -5.38% | 6.55% | 0.48% | -1.16% | 2.52% | 1.37% | 2.62% | 3.53% | 25.80% |
| 2018 | 3.59% | -5.50% | -0.90% | 1.84% | 1.00% | 1.29% | 3.48% | 1.45% | 0.90% | -4.99% | 2.51% | -9.05% | -5.18% |
| 2017 | 0.54% | 3.59% | -0.67% | 0.08% | 0.86% | 0.53% | 1.97% | -0.22% | 2.31% | 1.22% | 2.93% | 0.54% | 14.45% |
| 2016 | -2.88% | -0.62% | 6.72% | 1.73% | 1.30% | 2.73% | 1.45% | -1.02% | 2.63% | -1.83% | 2.32% | 2.57% | 15.80% |
| 2015 | -1.72% | 2.90% | -1.03% | 1.59% | 0.10% | -2.70% | 1.10% | -5.68% | -2.91% | 7.13% | -0.32% | -1.77% | -3.81% |
| 2014 | -2.66% | 4.63% | 1.63% | 2.53% | 1.63% | 3.28% | -2.70% | 3.73% | -2.77% | 2.11% | -0.20% | 0.07% | 11.48% |
Комиссия
Комиссия XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.44 | -0.43 | 0.94 | -0.54 | -1.50 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.62 | 2.17 | 1.29 | 2.09 | 6.87 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.14 | 1.64 | 1.21 | 1.78 | 4.82 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.00 | 1.44 | 1.22 | 1.27 | 5.28 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.14% | 2.27% | 2.27% | 2.15% | 2.62% | 2.74% | 2.53% | 2.22% | 2.20% | 2.53% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.93% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.49% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK показал максимальную просадку в 49.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 855 торговых сессий.
Текущая просадка XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 8.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.79% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 855 | 27 июл. 2012 г. | 1156 |
| -40.79% | 12 сент. 2000 г. | 465 | 23 июл. 2002 г. | 654 | 25 февр. 2005 г. | 1119 |
| -35.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 189 |
| -16.87% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 138 |
| -14.91% | 11 апр. 2022 г. | 120 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность XLE, XLU, XLP, XLF, XLV,XLK составляет 11.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLE | XLU | XLK | XLP | XLV | XLF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.50 |
| XLU | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.54 | 0.45 | 0.41 |
| XLK | 0.39 | 0.36 | 1.00 | 0.46 | 0.59 | 0.60 |
| XLP | 0.37 | 0.54 | 0.46 | 1.00 | 0.58 | 0.54 |
| XLV | 0.39 | 0.45 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.61 |
| XLF | 0.50 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 1.00 |