Stocks Only - PH
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 3.50% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 20% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 6.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 40% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks Only - PH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
Stocks Only - PH на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 82.41% с начала года и доходность в 70.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Stocks Only - PH | 82.41% | -5.27% | -11.68% | 90.24% | 112.14% | 71.48% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 45.10% | 146.15% | 96.72% | 73.87% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 53.98% | -29.93% | -51.66% | 55.12% | 88.73% | 32.94% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -30.25% | -10.96% | -52.02% | -41.26% | 96.26% | 70.58% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.78% | 12.12% | -26.69% | 35.73% | 37.00% | 43.14% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 109.65% | -8.55% | 22.68% | 276.75% | 56.11% | 25.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - PH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32.97% | 50.33% | 16.01% | -11.71% | 13.67% | 0.59% | -9.32% | 82.41% | |||||
2023 | 14.92% | 15.86% | 13.88% | 0.72% | 54.53% | 12.15% | 15.37% | 0.54% | -8.16% | -6.87% | 11.92% | 8.78% | 219.72% |
2022 | -19.15% | 5.63% | 1.00% | -13.49% | 12.87% | -16.42% | 30.86% | 1.78% | -15.85% | 14.05% | 22.70% | -11.40% | -2.17% |
2021 | 3.99% | 8.13% | -1.13% | 7.25% | 3.33% | 16.57% | -0.48% | 8.88% | -2.26% | 12.04% | 12.42% | -4.21% | 83.53% |
2020 | 7.95% | 3.51% | -12.25% | 11.46% | 30.65% | 12.91% | 13.68% | 16.55% | 2.96% | -8.99% | 30.92% | 16.65% | 205.67% |
2019 | 10.59% | 8.47% | 13.72% | 2.14% | -16.13% | 11.58% | 1.90% | -3.25% | -1.04% | 9.54% | 11.80% | 7.20% | 67.02% |
2018 | 16.44% | -8.39% | -7.65% | 4.72% | 13.08% | -2.70% | -1.15% | 7.96% | -1.23% | -23.45% | -5.52% | -11.81% | -23.69% |
2017 | 7.81% | -1.58% | 3.49% | -3.02% | 15.40% | 1.75% | 4.47% | 5.31% | 1.59% | 0.85% | 0.40% | -2.11% | 38.51% |
2016 | 2.07% | 2.89% | 12.02% | -3.34% | 14.26% | -2.02% | 4.11% | 3.40% | 7.46% | 2.42% | 20.86% | 9.56% | 99.69% |
2015 | 8.87% | 24.25% | -3.66% | 18.27% | 1.22% | 0.47% | -4.39% | 0.61% | 5.44% | 5.47% | -0.75% | 6.66% | 77.49% |
2014 | 9.61% | 6.59% | 15.95% | 4.72% | 1.73% | 5.12% | -1.23% | 2.73% | -2.21% | 5.08% | 3.88% | 0.90% | 65.79% |
2013 | 7.52% | 3.25% | -1.19% | -1.26% | 5.60% | 5.80% | 9.15% | 15.86% | -0.62% | -4.57% | 9.64% | -1.72% | 56.38% |
Комиссия
Комиссия Stocks Only - PH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stocks Only - PH среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.65 | 1.58 | 1.21 | 1.00 | 2.56 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.71 | -0.87 | 0.90 | -0.68 | -1.45 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.83 | 1.41 | 1.18 | 0.93 | 2.22 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.68 | 3.05 | 1.37 | 3.39 | 13.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks Only - PH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks Only - PH | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.05% | 0.11% | 0.18% | 0.12% | 0.18% | 0.48% | 0.67% | 0.78% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stocks Only - PH показал максимальную просадку в 77.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка Stocks Only - PH составляет 29.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-77.01% | 18 окт. 2007 г. | 277 | 20 нояб. 2008 г. | 272 | 21 дек. 2009 г. | 549 |
-55.35% | 15 апр. 2010 г. | 658 | 21 нояб. 2012 г. | 325 | 11 мар. 2014 г. | 983 |
-42.06% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 385 |
-38.99% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 61 |
-38.31% | 9 нояб. 2021 г. | 162 | 1 июл. 2022 г. | 106 | 1 дек. 2022 г. | 268 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stocks Only - PH составляет 18.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CELH | SMCI | MSTR | AMD | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|
CELH | 1.00 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
SMCI | 0.11 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
MSTR | 0.16 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.39 |
AMD | 0.13 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.58 |
NVDA | 0.15 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 1.00 |