PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Stocks Only - PH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Stocks Only - PH

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

NVDA 40%SMCI 30%CELH 20%MSTR 6.5%AMD 3.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
3.50%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
20%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
6.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
40%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks Only - PH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.21%
14.05%
Stocks Only - PH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

Stocks Only - PH на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 78.06% с начала года и доходность в 70.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Stocks Only - PH78.06%-11.81%-19.21%91.26%104.71%70.25%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		199.51%10.01%62.35%205.09%95.71%77.92%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.66%-54.60%-73.61%-15.17%58.94%20.18%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-50.55%-17.80%-70.55%-50.20%84.40%69.04%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-2.56%-14.45%-6.22%22.98%30.34%49.44%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		464.56%67.74%174.80%606.29%87.21%35.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - PH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202432.97%50.33%16.01%-11.71%13.67%0.59%-9.32%-14.07%-0.77%-3.68%78.06%
202314.92%15.86%13.88%0.72%54.53%12.15%15.37%0.54%-8.16%-6.87%11.92%8.78%219.72%
2022-19.15%5.63%1.00%-13.49%12.87%-16.42%30.86%1.78%-15.85%14.05%22.70%-11.40%-2.17%
20213.99%8.13%-1.13%7.25%3.33%16.57%-0.48%8.88%-2.26%12.04%12.42%-4.21%83.53%
20207.95%3.51%-12.25%11.46%30.65%12.91%13.68%16.54%2.96%-8.99%30.92%16.65%205.67%
201910.59%8.47%13.72%2.14%-16.13%11.58%1.90%-3.25%-1.01%9.51%11.80%7.20%67.02%
201816.44%-8.39%-7.65%4.72%13.08%-2.70%-1.15%7.96%-1.23%-23.45%-5.52%-11.81%-23.69%
20177.81%-1.58%3.49%-3.02%15.40%1.75%4.47%5.31%1.59%0.85%0.40%-2.11%38.51%
20162.07%2.89%12.02%-3.34%14.26%-2.02%4.10%3.40%7.46%2.42%20.86%9.56%99.68%
20158.86%24.25%-3.66%18.27%1.23%0.47%-4.39%0.61%5.44%5.47%-0.75%6.66%77.49%
20149.62%6.60%16.07%4.72%1.73%5.10%-1.27%2.74%-2.21%5.12%3.88%0.91%65.96%
20137.65%3.32%-1.25%-0.86%5.17%5.51%9.44%15.86%-0.62%-4.57%9.64%-1.67%56.66%

Комиссия

Комиссия Stocks Only - PH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Stocks Only - PH среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Stocks Only - PH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Stocks Only - PH, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Stocks Only - PH, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Stocks Only - PH, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Stocks Only - PH, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Stocks Only - PH, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Stocks Only - PH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Stocks Only - PH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Stocks Only - PH, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Stocks Only - PH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Stocks Only - PH, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Stocks Only - PH, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		4.003.971.517.6524.12
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.170.511.07-0.23-0.48
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.87-1.340.85-0.74-1.35
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.440.921.120.540.99
MSTR
MicroStrategy Incorporated		5.804.291.519.2928.56

Коэффициент Шарпа

Stocks Only - PH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
2.90
Stocks Only - PH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks Only - PH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.01%0.01%0.04%0.02%0.05%0.11%0.18%0.12%0.18%0.48%0.68%0.78%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.16%
-0.29%
Stocks Only - PH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Stocks Only - PH показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка Stocks Only - PH составляет 31.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.4%18 окт. 2007 г.27720 нояб. 2008 г.27322 дек. 2009 г.550
-55.37%15 апр. 2010 г.65821 нояб. 2012 г.32511 мар. 2014 г.983
-42.06%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.385
-39.07%20 июн. 2024 г.556 сент. 2024 г.———
-38.99%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stocks Only - PH составляет 15.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.78%
3.86%
Stocks Only - PH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CELHSMCIMSTRAMDNVDA
CELH1.000.110.160.130.14
SMCI0.111.000.340.360.38
MSTR0.160.341.000.360.39
AMD0.130.360.361.000.58
NVDA0.140.380.390.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 мар. 2007 г.