PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stocks Only - PH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Stocks Only - PH

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Распределение активов

NVDA 40%SMCI 30%CELH 20%MSTR 6.5%AMD 3.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
3.50%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
20%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
6.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
40%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

Stocks Only - PH на 27 мая 2025 г. показал доходность в 18.47% с начала года и доходность в 64.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.02%-3.08%9.39%14.45%10.68%
Stocks Only - PH18.47%10.08%4.72%-15.41%91.83%64.96%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%18.27%-3.46%23.35%70.95%74.49%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		31.53%9.93%4.37%-54.64%74.61%28.17%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		37.05%-1.74%21.34%-62.06%64.50%46.68%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-8.68%14.14%-21.84%-33.69%14.86%47.78%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		27.58%0.22%-8.41%119.31%97.69%35.83%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - PH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.34%13.44%-3.66%-0.40%16.21%18.47%
202432.97%50.33%16.01%-11.71%13.67%0.59%-9.32%-14.07%-0.77%-3.68%8.89%-7.46%75.69%
202314.92%15.86%13.88%0.72%54.53%12.15%15.37%0.54%-8.16%-6.87%11.92%8.78%219.72%
2022-19.15%5.63%1.00%-13.49%12.87%-16.42%30.86%1.78%-15.85%14.05%22.70%-11.40%-2.17%
20213.99%8.13%-1.13%7.25%3.33%16.57%-0.48%8.88%-2.26%12.04%12.42%-4.21%83.53%
20207.95%3.51%-12.25%11.46%30.65%12.91%13.68%16.55%2.96%-8.99%30.92%16.65%205.67%
201910.59%8.47%13.72%2.14%-16.13%11.58%1.90%-3.25%-1.01%9.51%11.80%7.20%67.02%
201816.44%-8.39%-7.65%4.72%13.08%-2.70%-1.15%7.96%-1.23%-23.45%-5.52%-11.81%-23.69%
20177.81%-1.58%3.49%-3.02%15.40%1.75%4.47%5.31%1.59%0.85%0.40%-2.11%38.51%
20162.07%2.89%12.01%-3.34%14.26%-2.02%4.10%3.39%7.46%2.43%20.85%9.56%99.68%
20158.86%24.26%-3.67%18.27%1.23%0.47%-4.39%0.62%5.44%5.47%-0.75%6.66%77.49%
20149.62%6.60%16.08%4.71%1.74%5.09%-1.27%2.73%-2.21%5.13%3.88%0.90%65.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Stocks Only - PH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Stocks Only - PH составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Stocks Only - PH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Stocks Only - PH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Stocks Only - PH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Stocks Only - PH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Stocks Only - PH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Stocks Only - PH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.46-0.210.97-0.65-1.06
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.91-1.700.81-0.80-1.00
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.59-0.710.91-0.52-1.08
MSTR
MicroStrategy Incorporated		1.432.161.252.485.14

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stocks Only - PH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.22
  • За 5 лет: 1.84
  • За 10 лет: 1.50
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks Only - PH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.01%0.01%0.01%0.04%0.02%0.05%0.11%0.18%0.12%0.18%0.48%0.68%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stocks Only - PH показал максимальную просадку в 76.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка Stocks Only - PH составляет 19.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.41%18 окт. 2007 г.27720 нояб. 2008 г.27322 дек. 2009 г.550
-55.37%15 апр. 2010 г.65821 нояб. 2012 г.32511 мар. 2014 г.983
-42.06%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.385
-39.07%20 июн. 2024 г.556 сент. 2024 г.———
-38.99%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.61
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCELHMSTRSMCIAMDNVDAPortfolio
^GSPC1.000.190.520.470.530.600.56
CELH0.191.000.160.120.140.140.61
MSTR0.520.161.000.340.360.390.44
SMCI0.470.120.341.000.370.390.61
AMD0.530.140.360.371.000.580.52
NVDA0.600.140.390.390.581.000.70
Portfolio0.560.610.440.610.520.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 мар. 2007 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя