PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Stocks Only - PH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Stocks Only - PH

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

NVDA 40%SMCI 30%CELH 20%MSTR 6.5%AMD 3.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
3.50%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		Consumer Defensive
20%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
6.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
40%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks Only - PH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%AprilMayJuneJulyAugust
37,308.61%
297.07%
Stocks Only - PH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI

Доходность по периодам

Stocks Only - PH на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 82.41% с начала года и доходность в 70.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
Stocks Only - PH82.41%-5.27%-11.68%90.24%112.14%71.48%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		141.08%11.28%45.10%146.15%96.72%73.87%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		53.98%-29.93%-51.66%55.12%88.73%32.94%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-30.25%-10.96%-52.02%-41.26%96.26%70.58%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.78%12.12%-26.69%35.73%37.00%43.14%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		109.65%-8.55%22.68%276.75%56.11%25.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks Only - PH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202432.97%50.33%16.01%-11.71%13.67%0.59%-9.32%82.41%
202314.92%15.86%13.88%0.72%54.53%12.15%15.37%0.54%-8.16%-6.87%11.92%8.78%219.72%
2022-19.15%5.63%1.00%-13.49%12.87%-16.42%30.86%1.78%-15.85%14.05%22.70%-11.40%-2.17%
20213.99%8.13%-1.13%7.25%3.33%16.57%-0.48%8.88%-2.26%12.04%12.42%-4.21%83.53%
20207.95%3.51%-12.25%11.46%30.65%12.91%13.68%16.55%2.96%-8.99%30.92%16.65%205.67%
201910.59%8.47%13.72%2.14%-16.13%11.58%1.90%-3.25%-1.04%9.54%11.80%7.20%67.02%
201816.44%-8.39%-7.65%4.72%13.08%-2.70%-1.15%7.96%-1.23%-23.45%-5.52%-11.81%-23.69%
20177.81%-1.58%3.49%-3.02%15.40%1.75%4.47%5.31%1.59%0.85%0.40%-2.11%38.51%
20162.07%2.89%12.02%-3.34%14.26%-2.02%4.11%3.40%7.46%2.42%20.86%9.56%99.69%
20158.87%24.25%-3.66%18.27%1.22%0.47%-4.39%0.61%5.44%5.47%-0.75%6.66%77.49%
20149.61%6.59%15.95%4.72%1.73%5.12%-1.23%2.73%-2.21%5.08%3.88%0.90%65.79%
20137.52%3.25%-1.19%-1.26%5.60%5.80%9.15%15.86%-0.62%-4.57%9.64%-1.72%56.38%

Комиссия

Комиссия Stocks Only - PH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Stocks Only - PH среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Stocks Only - PH, с текущим значением в 4444
Stocks Only - PH
Ранг коэф-та Шарпа Stocks Only - PH, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Stocks Only - PH, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Stocks Only - PH, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Stocks Only - PH, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Stocks Only - PH, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Stocks Only - PH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Stocks Only - PH, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Stocks Only - PH, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Stocks Only - PH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Stocks Only - PH, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Stocks Only - PH, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		2.843.281.415.2616.32
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.651.581.211.002.56
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-0.71-0.870.90-0.68-1.45
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.831.411.180.932.22
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.683.051.373.3913.18

Коэффициент Шарпа

Stocks Only - PH на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00AprilMayJuneJulyAugust
1.66
2.02
Stocks Only - PH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks Only - PH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Stocks Only - PH0.01%0.01%0.04%0.02%0.05%0.11%0.18%0.12%0.18%0.48%0.67%0.78%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-29.48%
-0.33%
Stocks Only - PH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Stocks Only - PH показал максимальную просадку в 77.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка Stocks Only - PH составляет 29.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.01%18 окт. 2007 г.27720 нояб. 2008 г.27221 дек. 2009 г.549
-55.35%15 апр. 2010 г.65821 нояб. 2012 г.32511 мар. 2014 г.983
-42.06%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.385
-38.99%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.61
-38.31%9 нояб. 2021 г.1621 июл. 2022 г.1061 дек. 2022 г.268

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stocks Only - PH составляет 18.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AprilMayJuneJulyAugust
18.26%
5.56%
Stocks Only - PH
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CELHSMCIMSTRAMDNVDA
CELH1.000.110.160.130.15
SMCI0.111.000.350.360.39
MSTR0.160.351.000.360.39
AMD0.130.360.361.000.58
NVDA0.150.390.390.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 мар. 2007 г.