5 fund portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
5 fund portfolio на 30 мая 2025 г. показал доходность в 1.64% с начала года и доходность в 12.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| 5 fund portfolio | 1.59% | 5.18% | -1.97% | 13.53% | 15.65% | 12.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.35% | 6.37% | -2.69% | 13.64% | 15.23% | 12.20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.01% | 8.42% | -0.61% | 17.19% | 18.23% | 15.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.35% | 1.36% | -9.75% | 5.67% | 12.22% | 10.58% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.34% | 3.92% | -3.57% | 14.08% | 15.55% | 11.89% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 17.47% | 4.89% | 13.86% | 14.15% | 11.27% | 6.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 fund portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92% | -0.39% | -4.19% | -1.66% | 5.18% | 1.59% | |||||||
| 2024 | 0.93% | 4.46% | 3.73% | -4.20% | 4.30% | 2.49% | 2.46% | 2.35% | 2.03% | -0.98% | 5.66% | -3.50% | 20.98% |
| 2023 | 6.33% | -2.51% | 3.00% | 1.00% | -0.14% | 6.24% | 3.60% | -1.86% | -4.40% | -2.68% | 8.96% | 5.53% | 24.45% |
| 2022 | -5.24% | -2.68% | 3.10% | -8.08% | 0.74% | -8.02% | 7.88% | -3.92% | -8.68% | 8.37% | 6.38% | -4.65% | -15.73% |
| 2021 | -0.70% | 3.39% | 4.73% | 4.57% | 1.16% | 1.64% | 1.77% | 2.66% | -4.36% | 6.14% | -1.59% | 4.39% | 25.95% |
| 2020 | -0.45% | -8.20% | -12.71% | 12.39% | 5.04% | 1.83% | 5.48% | 6.77% | -3.05% | -1.93% | 12.03% | 4.31% | 20.02% |
| 2019 | 7.67% | 3.48% | 1.57% | 3.72% | -6.47% | 7.21% | 1.16% | -1.70% | 2.28% | 2.22% | 3.34% | 3.21% | 30.50% |
| 2018 | 5.35% | -4.16% | -2.04% | 0.13% | 2.13% | 0.50% | 3.51% | 2.77% | 0.53% | -7.06% | 2.02% | -8.19% | -5.37% |
| 2017 | 1.76% | 3.47% | 0.72% | 1.15% | 1.66% | 0.53% | 2.04% | 0.23% | 2.25% | 2.55% | 3.03% | 1.38% | 22.78% |
| 2016 | -5.05% | -0.14% | 7.20% | 0.46% | 1.55% | 0.41% | 3.73% | 0.11% | 0.29% | -1.98% | 3.27% | 2.01% | 11.96% |
| 2015 | -2.42% | 5.74% | -1.27% | 0.98% | 1.07% | -2.23% | 1.76% | -5.98% | -2.27% | 8.14% | 0.26% | -1.38% | 1.65% |
| 2014 | -3.68% | 4.67% | 0.77% | 0.76% | 2.11% | 2.19% | -1.63% | 3.52% | -1.34% | 2.11% | 2.47% | -0.48% | 11.77% |
Комиссия
Комиссия 5 fund portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 5 fund portfolio составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.68 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.33 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.68 | 0.98 | 1.13 | 0.63 | 2.07 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.35 | 0.56 | 1.07 | 0.33 | 0.99 |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.88 | 1.25 | 1.18 | 0.88 | 3.25 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.81 | 1.18 | 1.16 | 0.97 | 2.84 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 fund portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 1.93% | 1.99% | 1.98% | 1.68% | 1.91% | 2.19% | 2.42% | 1.93% | 2.38% | 2.20% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.26% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.97% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.23% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.95% | 2.69% | 2.38% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.96% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
5 fund portfolio показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 5 fund portfolio составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.77% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 299 | 8 дек. 2023 г. | 485 |
| -18.74% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -17% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.37% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IEFA | SCHD | SCHG | SCHV | ITOT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.79 | 0.84 | 0.94 | 0.89 | 0.99 | 0.99 |
| IEFA | 0.79 | 1.00 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.84 |
| SCHD | 0.84 | 0.74 | 1.00 | 0.68 | 0.94 | 0.84 | 0.88 |
| SCHG | 0.94 | 0.72 | 0.68 | 1.00 | 0.74 | 0.94 | 0.92 |
| SCHV | 0.89 | 0.77 | 0.94 | 0.74 | 1.00 | 0.90 | 0.92 |
| ITOT | 0.99 | 0.80 | 0.84 | 0.94 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |